Автономная некоммерческая организация высшего образования «МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» Кафедра экономики и управления Форма обучения: заочная/очно-заочная ВЫПОЛНЕНИЕ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАДАНИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ Деньги, кредит, банки МОСКВА 2024 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 (темы 1,2,3) 3. Сгруппируйте отдельные виды денег в денежные агрегаты 1. Банкноты 2. Депозитные сертификаты 3. Вклады до востребования населения в Сберегательном банке 4. Деньги на беспроцентных банковских счетах до востребования в коммерческих банках 5. Срочные вклады в коммерческих банках и Сбербанке России 6. Облигации свободно обращающихся государственных займов. 7. Разменная монета М0 М1 Банкноты + Разменная монета М0 + Вклады до востребования населения в Сберегательном банке + Деньги на беспроцентных банковских счетах до востребования в коммерческих банках М1 + Срочные вклады в коммерческих банках и Сбербанке России М2 + Депозитные сертификаты + Облигации свободно обращающихся государственных займов М2 М3 Задача №1 Дано: масса денег в обращении – 60 ден. ед., реальный объем производства – 100 ден.ед., скорость обращения денег – 10, уровень цен – 4 ден.ед. Как следует изменить количество денег в обращении, если объем реального производства увеличится на 10%, а скорость обращения денег сократится до 8 раз? Закон денежного обращения описывается формулой Фишера: M = (P * Q)/V, где: М – это денежная масса в обращении; P – средний уровень цен; Q – общий объём всех выпущенных товаров; V – скорость денежного обращения. Т.е. денежная масса в обращении до изменений (Мн): Мн = 4 * 100 / 10 = 40 ден.ед. Таким образом, в условии задачи ошибка: денежная масса при заданных параметрах не может быть равна 60 ден.ед. Объем реального производства после изменений: Qк = 100 * 1,1 = 110 ден.ед. Денежная масса в обращении после изменений (Мк): Мк = 4 * 110 / 8 = 55 ден.ед. Изменение: ∆М = Мк – Мн = 55 – 40 = 15 ден.ед. Ответ: следует увеличить количество денег в обращении на 15 ден.ед. Задача №2 Дано: масса денег в обращении 60 ден.ед., реальный объем производства – 80 ден.ед.; уровень цен – 4 ден.ед. Как изменится скорость обращения денег, если масса денег в обращении увеличится на 20 ден.ед., реальный объем производства возрастет на 40 ден.ед., а цены возрастут до 5? Скорость обращения денег до изменений (Vн): Vн = (Pн * Qн) / Мн = (80 * 4) / 60 = 5,3 раз Объем реального производства после изменений: Qк = 80 + 40 = 120 ден.ед. Денежная масса в обращении после изменений (Мк): Мк = 60 + 20 = 80 ден.ед. Скорость обращения денег после изменений (Vк): Vк = (5 * 120) / 80 = 7,5 раз Изменение: ∆V = Vк – Vн = 7,5 – 5,3 = 2,2 раза Ответ: скорость обращения денег увеличится в 2,2 раза. Задача №3 Дано: Сумма цен реализуемых товаров, услуг и работ - 8000 млрд. руб. Сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты по которым не наступил, - 73 млрд. руб. Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили, - 230 млрд. руб. Сумма взаимно погашающихся платежей – 580 млрд. руб. Среднее число оборотов денег за год – 8. Определите количество денег, необходимых для обращения. Количество денег, необходимых для обращения = (Сумма цен реализуемых товаров – Сумма цен товаров, проданных в кредит, срок оплаты по которым не наступил + Сумма платежей по долгосрочным обязательствам, сроки которых наступили – Сумма взаимно погашающихся платежей) / Среднее число оборотов денег за год Количество денег, необходимых для обращения = (8000 – 73 + 230 – 580) / 8 = 947,125 млрд. руб. Задача №4 Дано: Наличные деньги в банках Срочные вклады населения в Сберегательном банке Депозитные сертификаты Расчетные, текущие счета юридических лиц Вклады населения до востребования Наличные деньги в обращении млрд. ден.ед. 700 1630 645 448 300 170 Определить величину денежных агрегатов М0, М1, М2, М3. М0 = Наличные деньги в обращении = 170 млрд. ден.ед. М1 = М0 + Наличные деньги в банках + Расчетные, текущие счета юридических лиц + Вклады населения до востребования = 170 + 700 + 448 + 300 = 1618 млрд. ден.ед. М2 = М1 + Срочные вклады населения в Сберегательном банке = 1618 + 1630 = 3248 млрд. ден.ед. М3 = М2 + Депозитные сертификаты = 3248 + 645 = 3893 млрд. ден.ед. Задача №5 Период начисления 9 месяцев, ожидаемый ежемесячный уровень инфляции – 1,8 %. Под какую, простую ставку ссудных процентов нужно положить первоначальную сумму, чтобы обеспечить реальную доходность 8 % годовых (проценты простые)? Величина простой ставки процентов, обеспечивающую реальную доходность: 1 + nr = (1 + ni) * Jp, где: n – срок вклада; r – ставка; i – реальная доходность; Jp – индекс инфляции за период. Откуда: Индекс инфляции за 9 месяцев: Jp = (1 + 1,8/100)9 = 1,174 Тогда: 𝑟= 9 12 (1+ ∗0.08)∗1.174−1 9 12 Ответ: чтобы = 0.326 или 32,6% обеспечить реальную доходность 8% годовых первоначальную сумму нужно положить под 32,6%. Задача №6 Дефлятор ВВП равен 1,4. Номинальный ВВП 30 трлн. руб. Чему равен реальный ВВП? Реальный ВВП = Номинальный ВВП / Дефлятор ВВП = 30 / 1,4 = 21,43 трлн. руб. Реальный ВВП равен 34трлн. руб. Номинальный ВВП 38 трлн. руб. Чему равен дефлятор ВВП? Дефлятор ВВП = Номинальный ВВП / Реальный ВВП = 38 / 34 = 1,12 Задача №7 1.Каждый месяц, цены растут на 3 %. Каков ожидаемый уровень инфляции за год? Цены растут на 3% каждый месяц от достигнутого уровня, т.е. рост идет по сложной процентной ставке. Тогда годовой индекс инфляции: Iгод = (1 + 0,03)12 = 1,426 Ответ: годовой уровень инфляции составит 1,426 или 42,6%. 2.Уровень инфляции в июле составил 2 %, в августе – 3 %, в сентябре – 4 %. Каков уровень инфляции за рассматриваемый период? Индекс инфляции за рассматриваемый период: I = (1+0,02) * (1+0,03) * (1+0,04) = 1,093 Ответ: уровень инфляции за рассматриваемый период составит 1,093 или 9,3%. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 (ТЕМЫ 4 и 5) 1. Понятия и термины Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие*) 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. Кредит, выдаваемый без обеспечения. Возвратность, срочность, платность, обеспеченность. Кредит до востребования Сторона, получающая кредит и принимающая на себя обязательство возвратить в установленный срок ссуженную стоимость и уплатить процент за время пользования ссудой. Долгосрочный денежный кредит, выдаваемый банком под залог недвижимости. Кредит, предоставляемый продавцами покупателю в товарной форме, в виде поставки товаров с отсрочкой платежа. Кредит, предоставляемый одним банком другому Кредит, предоставляемый в виде рассрочки платежа за купленные потребительские товары Кредит, при котором кредитор и заемщик резиденты разных стран Кредит, предоставляемый объединением банков. Выпуск и продажа государственных ценных бумаг Автоматическое предоставление краткосрочного кредита клиенту банка в случае, когда величина платежа превышает остаток средств на счете клиента. Процент, выплачиваемый владельцу депозита Процентная ставка, очищенная от влияния инфляции. Цена кредита Проценты, начисляемые не только на исходную сумму, но и на процент, начисленный за предыдущий период Ставка процента, взимаемого центральным банком за предоставление межбанковского кредита; служит ориентиром при установлении коммерческими банками кредитных ставок. Продажи или покупки Центральным банком крупных партий иностранной валюты на валютном рынке Скупка и продажа государственных ценных бумаг центральным банком Проводимый правительством страны курс и осуществляемые меры в области денежного обращения и кредита, направленные на обеспечение стабильности денежного обращения. Рыночная процентная ставка, исчисленная без учета инфляции. Соотношение между минимальным размером вклада, которые коммерческие банки обязаны держать в центральном банке и суммой их депозитов. Коэффициент, показывающий, на сколько система коммерческих банков может увеличить денежное предложение при заданной денежной базе а ф р з и к л у м ч г п ж х щ ш ы в с д н о е 24. 25. Денежно-кредитная политика центрального банка, ведущая удорожанию кредитных ресурсов. Кредитование Центральным банком коммерческих банков к т ц *) среди терминов и понятий есть дистрактор - вариант ответа близкий к правильному, но таковым не являющийся а. Бланковый кредит б. Бюджетный кредит - дистрактор в. Валютные интервенции г. Государственный кредит д. Денежно-кредитная политика е. Денежный мультипликатор. ж. Депозитный процент з. Заемщик и. Ипотечный кредит к. Коммерческий кредит л. Межбанковский кредит м. Международный кредит н. Номинальная процентная ставка о. Норматив обязательных резервов п. Овердрафт р. Онкольный кредит с. Операции на открытом рынке т. Политика "дорогих денег" у. Потребительский кредит ф. Принципы кредитования. х. Реальная процентная ставка ц. Рефинансирование ч. Синдицированный кредит ш. Сложные проценты щ. Ссудный процент ы. Ставка рефинансирования Задача №1. 1 сентября 2023 г. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 10 календарных дней под 15,0% годовых в сумме 50 млн. руб. Определить: а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом, б) наращенную сумму долга по кредиту. а) I = (O * i) * n/365дн., где: I – сумма начисленных процентов за период пользования кредитом; O – сумма кредита; i – процентная ставка по кредиту; n – число календарных дней пользования кредитом. I = 50000000 * 0,15 * 10/365 = 205479,45 руб. б) S = O + I, где: S – наращенная сумма долга по кредиту. S = 50000000 + 205479,45 = 50205479,45 руб. Задача №2. Банк России предоставил коммерческому банку кредит на 12 календарных дней под 15,5 % годовых в сумме 20 млн. руб. Определить: а) сумму начисленных процентов за пользование кредитом, б) наращенную сумму долга по кредиту. а) I = 20000000 * 0,155 * 12/365 = 101917,8 руб. б) S = 20000000 + 101917,8 = 20101917,8 руб. Задача №3. Определить, удалось ли выполнить установленный «Основными направлениями единой государственной денежно-кредитной политики» целевой ориентир роста денежной массы в пределах 19-28%, если объем ВВП вырос с 21,6 до 26,8 трлн. руб., а скорость обращения денег снизилась на 13,5%. Индекс роста ВВП = 26,8 / 21,6 = 1,24 Индекс роста скорости обращения денег = (1 – 0,135) / 1 = 0,865 Индекс роста денежной массы = 1,24 / 0,865 = 1,43 или 43% Ответ: рост денежной массы установленный ориентир выполнен. составил 43%, следовательно, Задача №4 Вексель на сумму 25000 руб. с датой погашения 15 декабря 2018 года был учтен банком 26 июля 2018 года по простой учетной ставке 15 % годовых. Продолжительность года – 366 дней. Требуется определить, какая сумма была выплачена банком. Сумма, выплаченная банком (Р): Р = S * (l - d * t/K), где: S – сумма векселя; d – учетная ставка; t – число дней до погашения векселя; К – число календарных дней в году. t = 6 (июль) + 31 (август) + 30 (сентябрь) + 31 (октябрь) + 30 (ноябрь) + 15 (декабрь) – 1 = 142 дня Р = 25000 * (1 - 0,15 * 142/366) = 23550 руб. Задача №5 Вкладчик внес в банк 7000 руб., под 12 % годовых. Требуется определить наращенную сумму через 2 года, 3 года, 4 года, 5 лет. Расчет наращенной суммы по сложным процентам производиться по формуле: FV = PV * (1 + i)n где: FV – наращенная (будущая) сумма; PV – первоначальная (текущая) сумма, на которую начисляется процент; i – ставка сложных процентов, выраженная десятичной дробью; n – число лет, в течение которых начисляются проценты. Наращенная сумма через 2 года: FV = 7000 * (1 + 0,12)2 = 8780,8 руб. Наращенная сумма через 3 года: FV = 7000 * (1 + 0,12)3 = 9834,5 руб. Наращенная сумма через 4 года: FV = 7000 * (1 + 0,12)4 = 11014,64 руб. Наращенная сумма через 5 лет: FV = 7000 * (1 + 0,12)5 = 12336,39 руб. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 (Тема 6. «Коммерческий банк и его основные операции») 1. Понятия и термины Каждому из приведенных ниже положений, отмеченных цифрами, найдите соответствующий термин или понятие 1) 1 Разница между доходами и расходами банка. г 2 Услуги, выполняемые банками по поручению клиентов за определенную плату. и 3 в 4 Разность между суммой взимаемых по ссудам процентов и суммой, выплачиваемых банком процентов. Уставной, резервный капитал и нераспределенная прибыль банка. х 5 Собственные и привлеченные средства банка. ф 6 Капитал, образуемый за счет прибыли и предназначенный для покрытия непредвиденных убытков Вклады, которые могут быть изъяты вкладчиком или приведены другому лицу по первому требованию владельца у 8 Денежная сумма, отданная на хранение в финансовое учреждение (банк). е 9 Операции банка по формированию банковских ресурсов р 10 Вклады, зачисляемые на определенный срок и приносящие процент ц 11. 12. Покупка векселей банком до истечения срока его погашения. Разница между суммой, обозначенной на векселе и суммой, выплачиваемой банком векселедержателю. ч з 13. Выдача кредита под залог ценных бумаг. щ 14. Операции по размещению банковских ресурсов с целью получения дохода; Кассовая наличность, остатки денежных средств в резервном фонде и на корреспондентском счете в БР, беспроцентные ссуды а 7 15. д б 16. Риск, связанный с опасностью неуплаты заемщиком основного долга и процентов, причитающихся кредитору. к 17. Набор высокодоходных, надежных ценных бумаг, которые обеспечивают банку получение стабильного высокого дохода с 18. Активы, превращение которых в наличные деньги затруднено или полностью отсутствует о 19. Вид банковской деятельности по предоставлению ссудных ресурсов. л 20. Наличие у клиента предпосылок, возможностей получить кредит и возвратить его в срок. м 21 22 23 24 Долгосрочная аренда объектов производственного назначения, предусматривающая возможность их последующего выкупа арендатором по заранее оговоренной цене. Приобретение банком у клиента права на взыскание долгов и частичная оплата требований к должникам (70-90%) до наступления срока их оплаты должниками. Вид лизинга, при котором срок аренды короче срока службы оборудования. Услуги банка по хранению, учету, перерегистрации ценных бумаг н ш п ж *) среди терминов и понятий есть дистрактор - вариант ответа близкий к правильному, но таковым не являющийся а. Активные операции б. Активы, не приносящие доход в. Банковская маржа г. Банковская прибыль д. Вклады до востребования е. Депозит ж. Депозитарные услуги. з. Дисконт и. Комиссионные операции к. Кредитный риск л. Кредитование м. Кредитоспособность клиента н. Лизинг о. п. р. с. т. у. ф. х. ц. ч. ш. щ. Низколиквидные активы Оперативный лизинг Пассивные операции «Портфель дохода» Привлеченные средства - дистрактор Резервный капитал Ресурсы банка Собственный капитал банка Срочные вклады Учет векселей Факторинг Фондовые ссуды Задача №1. Кредит в размере 50 000 руб. выдается на полгода по простой учетной ставке 22 % годовых. Требуется определить какую сумму получит заемщик. Пусть S – сумма кредита, d – простая учетная ставка, n – период начисления процентов в годах, Р – сумма к выдаче. Тогда заемщик получит сумму: Р = S(1 - nd) = 50000*(1 – 0,5*0,22) = 44500 руб. Задача № 2. Первоначальная сумма Р = 110000 руб. помещена в банк под i = 11% годовых на срок с 18 января по 3 марта. Год не високосный. Найти наращенную сумму в каждой из практик начисления процентов. S = Р*(1+i*t/K) День открытия и день закрытия счета всегда считаются за один день. В немецкой практике начисления процентов продолжительность года К – 360 дней, а в любом месяце 30 дней: t = 14 (январь) + 30 (февраль) + 3 (март) – 1 = 46 дней S = 110000 * (1+0,11*46/360) = 111546,11 руб. Во французской практике продолжительность года К=360 дней: t = 14 (январь) + 28 (февраль) + 3 (март) – 1 = 44 дня S = 110000 * (1+0,11*44/360) = 111478,89 руб. В английской практике продолжительность года К=365 дней, t=44 дня. S = 110000 * (1+0,11*44/365) = 111458,63 руб. Задача №3. Первоначальная сумма 10 000 руб., период начисления 9 лет, сложная номинальная процентная ставка 7 % годовых ежемесячно. Требуется найти наращенную сумму. FV = 10000 * (1 + 0,07/12)12*9 = 18735,06 руб. Задача №4. Первоначальный капитал составляет 24 тыс. руб. Требуется определить простую процентную ставку, при которой первоначальный капитал достигнет 30 тыс. руб. через год. i = (30 – 24) / 24*1 = 0,25 или 25% Задача №5 Определить: 1) под какую простую ставку процентов выгоднее поместить на 2 года капитал в 100 ден. ед.: а) с ежемесячным начислением 10%, б) с ежеквартальным начислением % 2) Сравнить доходность представленных вариантов при условии, что проценты на капитал начисляются по схеме сложных процентов При ежемесячном начислении: FV = 100 * (1 + 0,1/12)12*2 = 122,04 ден.ед. При ежеквартальном начислении: FV = 100 * (1 + 0,1/4)4*2 = 121,84 ден.ед. Таким образом, доходность вложения с ежемесячным начислением процентов выгоднее. Задача №6. Определить эффективную ставку сложных процентов с тем, чтобы получить такую же наращенную сумму, как и при использовании номинальной ставки 12 %, при ежеквартальном начислении процентов. iэфф = (1 + 0,12/4)4 – 1 = 0,1255 или 12,55% Задача№7 Вексель учтен банком за 3 квартала до даты погашения по простой учетной ставке 18 % годовых. Банк выплатил сумму 47 000 руб. Требуется определить номинальную стоимость векселя. Р = 47000 / (1 - 0,18*3/4) = 40655 руб.
