Оценка кредитоспособности заемщиков: методика и расчеты

Поддубная Анастасия Анатольевна 2.301ви
Оцените кредитоспособность заемщиков в соответствии с предлагаемой
методикой.
Таблица 1. Критерии оценки кредитоспособности заемщиков
Характеристики
Оценка, баллов
Вес
20
2
0,5
0,05
Период совместной
работы, лет
Менее 1
1-2
2-4
Более 4
0,15
Продолжительность
работы компании на
рынке, лет
Менее 1
1-3
3-7
Более 7
0,14
Менее 0,25
0,25-0,5
0,5-1
Более 1
0,10
Более 10
6-10
3-5
Менее 2
0,18
Не известны
Аренда менее
года
Аренда более
года
Собственность
0,18
Снижаются
Не изменяются
Рост до 10%
Рост более 10%
0,10
Репутация заемщика,
уставные документы
Отрицательная
Не известна
Нейтральная
Положительная
0,10
Организационноправовая форма
Не прозрачная
структура
собственности
Индивидуальный
предприниматель
Юридическое
лицо (кроме
акционерного
общества)
Акционерное
общество
0,05
Объем
продаж
заемщику в общем
объеме продаж, %
Средневзвешенный
период просрочки,
дней
Условия
владения
торговым
помещением
Темпы
выручки, %
роста
Интегральная характеристика каждого i-го заемщика определяется по
формуле:
8
I   Б j в j
j
где Бj – балл, получаемый заемщиком по j-й характеристике;
вj – все характеристики в общей интегральной оценке заемщика.
Вероятность неплатежей заемщиков определяется
сведений, представленных в табл. 2.
Таблица 2. Оценка вероятности неплатежей заемщиков
Интегральная характеристика,
баллы
От 3,1781 до 20
От 0,9946 до 3,1781
От 0,2819 до 0,9946
От 0,05 до 0,2819
на
основании
Вероятность неплатежей заемщиков
0,96-1,00
0,73-0,96
0,57-0,73
0,50-0,57
Поддубная Анастасия Анатольевна 2.301ви
Исходные данные для расчетов приведены в табл. 3.
Таблица 3. Характеристики заемщиков компании
№
п/
п
1
2
3
4
5
6
7
8
Характеристики
Период
совместной
работы, лет
Продолжительн
ость
работы
компании
на
рынке, лет
Объем продаж
заемщику
в
общем объеме
продаж, %
Средневзвешенн
ый
период
просрочки, дней
Условия
владения
торговым
помещением
Темпы
роста
выручки, %
Репутация
заемщика,
уставные
документы
Организационно
правовая
форма
1-й заемщик
2-й заемщик
3-й
заемщик
4-й заемщик
Менее 1
Более 4
1-2
Более 4
Более 7
3-7
1-3
Более 7
Менее 0,25
Более 1
0,5-1
0,5-1
Более 10
Менее 2
3-5
Менее 2
Не известны
Аренда более
года
Аренда
более года
Аренда менее
года
Не
изменяются
Рост более
10%
Снижаются
Рост более 10%
Отрицательна
я
Положительна
я
Нейтральна
я
Не известна
АО
Юридическ
ое лицо
(кроме АО)
Индивидуальны
й
предпринимател
ь
Непрозрачная
структура
Информация по заемщикам позволяет рассчитать баллы по каждой
характеристике, а затем определить интегральную характеристику каждого
заемщика и вероятность его неплатежей по счетам, табл. 4.
Таблица 4. Интегральная характеристика (баллы) и вероятность неплатежей по
заемщикам
№
п/п
1
2
3
Характеристики
Период совместной
работы, лет
Продолжительность
работы компании на
рынке, лет
Объем
продаж
заемщику в общем
объеме продаж, %
1-й заемщик
2-й заемщик
3-й заемщик
4-й
заемщик
3
0,0075
0,3
0,0075
0,007
0,07
0,28
0,007
2
0,005
0,05
0,05
Поддубная Анастасия Анатольевна 2.301ви
Средневзвешенный
4
период просрочки,
дней
Условия владения
5
торговым
помещением
Темпы
роста
6
выручки, %
Репутация
7
заемщика, уставные
документы
Организационно8
правовая форма
Интегральная
характеристика, баллы
Вероятность неплатежей
3,6
0,009
0,09
0,009
3,6
0,09
0,09
0,36
0,2
0,005
2
0,005
2
0,005
0,05
0,2
1
0,0025
0,025
0,1
15,407
0,194
2,885
0,7385
0,96-1
0,5-0,57
0,73-0,96
0,57-0,73
Как показывают расчеты, самым кредитоспособным заемщиком можно
считать 1-ого заемщика, поскольку его интегральная характеристика
максимальна (15,407 баллов); наименее кредитоспособный заемщик - 2-ой его
интегральная характеристика минимальная (0,194 баллов), поэтому
предоставление ему отсрочки сопряжено с высокой вероятностью
неполучения денежных средств в определенные договором сроки.