Профессиональный скальпинг для чайников: как заработать на бирже

для чайников
Научитесь зарабатывать на бирже
версия
13.09.2024
Перейдите по ссылке и убедитесь, что читаете последнюю версию:
fsr-develop.ru/book
Бесплатно
Оглавление
О книге
Об авторах
I. Что такое скальпинг
6
Особенности скальпинга
На каких рынках можно скальпить
Преимущества и недостатки
Кто может стать скальпером
6
8
10
12
II. Основы скальпинга
14
Методы анализа рынка в скальпинге
Выбор торгового инструмента
Разработка торговой стратегии и риск-менеджмента
Рабочие инструменты скальпера
14
15
16
20
III. Скальпинг на бирже:
24
Зачем скальперу торговый терминал
Как научиться «читать» биржевой стакан и графики
Технические индикаторы
Как работать с ордерами в CScalp
24
26
подготовка к торговле
38
39
IV. Как сделать первую сделку в CScalp
44
Как купить и продать на спотовом рынке
Как открыть и закрыть позицию на рынке фьючерсов
Как отследить результат сделки
44
47
51
Риск-менеджмент в трейдинге
Эта книга – пособие по управлению рисками
для начинающих трейдеров. Научитесь
сохранять свой депозит и достигать
стабильных результатов.
скачать
Профессиональный скальпинг
Эта книга посвящена ремеслу скальпинга. В
ней вы найдете не только теорию, но и
реальные примеры, которые помогут овладеть
этим искусством и начать зарабатывать.
скачать
Проп-трейдинг на Мосбирже
Эта книга написана для профессиональных
трейдеров, которые хотят “масштабироваться”
и создать собственный проп-бизнес на MOEX.
скачать
Как открыть криптопроп
Эта книга написана для профессиональных
трейдеров, которые хотят создать
собственный бизнес и запустить проптрейдинговую компанию на криптовалютном
рынке.
В разработке...
скачать
О книге
Книга “Профессиональный скальпинг” создана для активных трейдеров,
торгующих внутри дня. Тем не менее все, о чем мы рассказываем в книге,
будет полезно трейдерам вне зависимости от их подхода и стратегии. Книга регулярно обновляется. Убедитесь, что у вас актуальная версия –
скачать последнюю версию книги можно через QR-код на обложке. “Профессиональный скальпинг” подходит для печати на обычном
принтере. Если вы предпочитаете читать на бумаге, распечатайте книгу по
две страницы на лист. В обучении трейдингу практика стоит на первом месте. Можно знать
теорию биржевой торговли от “А” до “Я”. Но без практических навыков эти
знания ничего не стоят. Поэтому совмещайте чтение книги с практикой. Все скриншоты и примеры в книге взяты из торгового терминала CScalp.
Чтобы обучение по книге было удобнее, скачайте CScalp и подключите
терминал к бирже. Терминал полностью бесплатный.
Об авторах
Книга “Профессиональный скальпинг” создана командой разработчиков
проекта CScalp. CScalp – профессиональный торговый терминал для активных
трейдеров: скальперов и интрадей-трейдеров. Торговля внутри дня
подразумевает постоянную вовлеченность в рынок и большое
количество сделок в рамках одной торговой сессии. Поэтому при
создании терминала мы постарались закрыть основную потребность
внутридневных трейдеров – создать простой, удобный и эффективный
рабочий инструмент. Мы постоянно общаемся с профессиональными трейдерами и
новичками, чтобы сделать CScalp лучше. Поэтому мы понимаем, как
работают активные трейдеры и с какими проблемами они сталкиваются.
“Профессиональный скальпинг” – результат нашего многолетнего опыта
разработки и общения с трейдерами. Мы надеемся, что наша работа
поможет вам сделать первые шаги в трейдинге, минимизировать ошибки
и риски, сопутствующие биржевой торговле и выйти на качественный и
стабильный результат.
I
Что такое скальпинг
Скальпинг – тип трейдинга, основанный на торговле небольших ценовых
колебаний торговых инструментов внутри дня. Суть – провести за сессию
серию коротких сделок, извлекая небольшую прибыль из каждой.
Условно, вместо одной сделки с профитом 10% скальпер проводит 10
сделок с профитом около 1%. Как правило, в позиции скальпер находится
несколько минут. Иногда трейд занимает меньше минуты. Некоторые
скальперы торгуют и часовые движения, но вход в позицию и выход из
нее все равно быстрый и «точечный». Ценовые движения выбираются небольшие – как правило, амплитудой
около 1%. Чтобы увеличить прибыль, скальперы используют кредитное
плечо. Умножение позиции за счет плеча позволяет кратно нарастить
прибыль. Однако торговля с плечом несет повышенные риски. Поэтому
скальперы используют «адекватное» плечо. Например, до 5х.
Особенности скальпинга
Скальпинг – разновидность краткосрочного внутридневного трейдинга.
Это самый активный и требовательный тип торговли. Он предполагает
постоянную вовлеченность в рынок, строгий контроль позиций и жесткое
соблюдение риск-менеджмента. Условная градация стилей трейдинга:
Инвестирование / долгосрочный трейдинг – крупные капиталы,
позиции на дистанции в месяцы или годы
Среднесрочный / свинг-трейдинг – средние капиталы, позиции на
дистанции в несколько месяцев или недель
6
7
Краткосрочный трейдинг – средне-малые депозиты, позиции на
дистанции несколько несколько дней или недель
Дейтрейдинг – средние и малые депозиты, позиции на дистанции
нескольких часов
Скальпинг – малые депозиты, позиции на дистанции минуты или
нескольких минут
Как правило, скальперы анализируют рынок на младших таймфреймах –
1D, 4H, 1H, 30m, 15m. Торгуют на минутных и секундных свечах. Основные драйверы скальп-сделок – крупные объемы, проходящие по
рынку. Скальпер ищет резкие скачки / смещение баланса продавцов
покупателей внутри дня. Обычно такой дисбаланс происходит из-за
перепадов объемов продавцов и покупателей. Например, когда в
моменте продавцов существенно больше, чем покупателей, цена резко
обваливается. И наоборот: если в моменте покупателей больше, чем
продавцов, цена может подскочить. Такие ситуации сопровождаются
краткосрочной волатильностью, которую и «отрабатывают» скальперы. Относительно других подходов к биржевой торговле, депозиты в
скальпинге иногда «микроскопические». Поэтому, как мы отметили выше,
скальперы используют кредитные плечи. Частота сделок максимальная
– скальпер может проводить десять и больше трейдов в день. При этом
позиции не переносятся «через ночь». К концу торговой сессии все
активные ордера и позиции закрываются. Таким образом, основные принципы скальпинга
Удержание позиций внутри дня, без переноса «через ночь
Отбор торговых инструментов основывается на оценке ликвидности и
волатильности внутри дня
Основные инструменты анализа рынка – биржевой стакан с лентой
сделкой и кластерами, дополнительно – скринеры, графики и
индикаторы
8
Выбор таймфрейма – преимущественно используются внутридневные
таймфреймы, позволяющие отслеживать мельчайшие колебания
цен
Минимальный депозиты в связке с кредитным плечом
Определение допустимой просадки на сделку и торговую сессию
(риск-менеджмент) Далее рассмотрим рынки и торговые инструменты, с которыми работают
скальперы.
На каких рынках можно скальпить
Технически скальпинг возможен на любых рынках, где есть биржевой
стакан (ордербук / книга ордеров). Например, на Московской бирже
скальперы торгуют акциями на фондовом рынке, фьючерсами на
срочном рынке и валютами на валютном рынке. На криптовалютных
биржах – криптовалютами на спотовом рынке и фьючерсами на рынке
деривативов.
Скальпинг криптовалют
Скальпинг популярен на криптовалютном рынке по причине
волатильности криптовалют. Волатильность – свойство актива
существенно меняться в цене за относительно небольшой промежуток
времени. Например, когда монета растет и падает в диапазоне 20% в
течение дня. Криптовалюты могут «ходить в разные стороны» на множество % в
течение дня – иногда даже на десятки и сотни %. Криптовалютный рынок
относительно молодой, но уже высоколиквидный. С каждым годом
интерес крупных игроков к нему растет. Поэтому для скальперов,
криптовалюты – а точнее криптовалютные бессрочные фьючерсы –
самый востребованный класс торговых инструментов.
9
Скальпинг акций
До «пришествия» криптовалют преобладал скальпинг акций. Как
правило, скальпят копеечные акции – из-за их волатильности. Можно
торговать и акции крупных компаний, если есть благоприятный
новостной фон для интрадей-волатильности. Акции часто реагируют на
новости о компании – отчеты о доходах, экономические данные,
выплаты дивидендов и т. д. Скальперы ищут подобные реакции внутри
дня.
Скальпинг фьючерсов
Как мы сказали выше, скальперы «любят» бессрочные фьючерсы. На
фондовых биржах раньше преобладали срочные фьючерсы с
экспирацией. Криптовалютные биржи «подарили» рынку новый
фьючерсов – бессрочный (perpetual swap).
У бессрочных фьючерсов нет экспирации – держать позиции по ним
можно, в теории, бесконечно. Сейчас бессрочные фьючерсы внедряют и
фондовые площадки. Например, на Московской бирже обращаются
вечные фьючерсы USDRUB, EURRUB, CNYRUB. Скальперы предпочитают бессрочные фьючерсы по ряду причин. Первая
– кредитное плечо. Ценой повышения рисков, плечо позволяет умножить
перспективную прибыль. Это актуально для небольших депозитов.
Например, вместо позиции на $50 можно открыть позицию на $10 с
плечом 5х. Препдположим, что мы открыли лонг-позицию и закрыли ее с
прибыль 10%. Тогда c плечом 5х на $10 мы получим не $1, а $5. Несколько
таких сделок в течение дня позволяют удвоить депозит.
С плечом умножаются и риски – вместо просадки -$1 можем получить
просадку -$5. Без контроля рисков ничего не стоит быстро «слить»
депозит. В скальпинге такие риски особенно актуальны, поскольку на
младших таймфреймах цена все время в движении. Поэтому в
скальпинге бессрочных фьючерсов критически важно использовать
ордера Stop-Loss.
10
Еще одна причина скальпить бессрочные фьючерсы – синхронизация цен
со спотовым рынком. Срочные контракты часто находятся в состоянии
«контанго» или «бэквордации» – сильного отклонения цены вверх или
вниз от базового актива. То есть, в один момент срочный контракт может
стоить намного больше или меньше спота. Это затрудняет анализ и
торговлю. Бессрочный контракт следует за ценой спотового актива без
значительных отклонений. Биржа обеспечивает «соответствие»
криптовалют на споте и бессрочных фьючерсов за счет механизма
фандинга. Поэтому можно синхронизировать анализ и сделки между
спотом и фьючерсами. В теории, скальпить можно и срочные контракты. Но стоит учитывать, что
цена срочного фьючерса может сильно отклоняться от цены базового
актива. Также рынок бессрочных фьючерсов часто отличается большей
ликвидностью. Глубокая ликвидность – одно из основных условий для
«комфортной» работы скальпера.
Преимущества и недостатки
До «пришествия» криптовалют преобладал скальпинг акций. Как
правило, скальпят копеечные акции – из-за их волатильности. Можно
торговать и акции крупных компаний, если есть благоприятный
новостной фон для интрадей-волатильности. Акции часто реагируют на
новости о компании – отчеты о доходах, экономические данные,
выплаты дивидендов и т. д. Скальперы ищут подобные реакции внутри
дня.
Относительно других типов трейдинга, скальпинг отличается
возможностью быстро «разогнать» депозит. Среднестатистический
скальперы проводят 10+ сделок в день. Условная формула прибыли
скальпера следующая:
11
Много сделок в течение дня + кредитное плечо + риск-менеджмент + регулярная и системная
торговля = стабильные ощутимые профиты
Условная формула прибыли скальпера
Если подходить к скальпингу систематически, доход может быть
значительно выше, чем если входить в позицию раз в неделю / месяц /
полгода. К тому же, короткие сделки минимизируют рыночные риски,
поскольку позиции не «живут» долго. Скальперы строго соблюдают
систему риск-менеджмента. Если не ограничивать риски и не
использовать Stop-Loss, профиты и депозиты могут легко «сгореть». Еще одно преимущество – скальпинг требует меньшего капитала. Порог
вхождения здесь минимальный, работать можно и со $100. Ценовых
движений внутри дня много. Если торговать системно, можно умножать
депозит в относительно короткое время. Скальперы не ограничены в выборе рынка. Они могут одновременно
работать на криптовалютной бирже и Московской бирже, торгуя акции,
криптовалюты и фьючерсы. Скальперы работают через
специализированный торговый софт – скальперские терминалы
(приводы) – поэтому у них есть «выход» на несколько площадок через
«одно окно». Разумеется, у скальпинга есть и недостатки. Во-первых, приходится
проводить много времени за компьютером. Отвлекаться и «плыть» здесь
не получится – в течение дня нужно быть в фокусе. Поэтому к концу
торговой сессии накапливается усталость.
Главный бич скальперов – биржевые комиссии. Для длительной сделки с
прибылью 50% от депозита комиссия биржи 0,01% незначительна. В
скальпинге мы торгуем ценовые движения амплитудой около 1% и
комиссия 0,01% уже ощутима. Поэтому скальперы всегда ищут способы
минимизировать издержки. Например, регистрируются на криптобиржах
12
по реферальным ссылкам или ищут брокеров с «адекватными»
комиссиями.
Кто может стать скальпером
Успешный скальпинг требует особого склада ума и осознанного подхода
к процессу. В первую очередь, нужно понять, подходит нам торговля
внутри дня или нет. Не у всех есть время подолгу сидеть за терминалом.
Также нужно определиться с частотой сделок. Кому-то по душе
постоянный контроль, кто-то наоборот – предпочитает «заряжать»
позицию и держать ее долго. В скальпинге часто приходится менять план
на ходу, поэтому контроль позиций – ключевой фактор. Дисциплина
Де-факто, скальпинг – полноценная работа. Торговать «когда захочу» не
получится. В начале торговой сессии скальпер анализирует рынок,
отбирает торговые инструменты и планирует, что торговать и как.
Дальше день проходит по подготовленному плану. В течение дня нужно
быть у терминала.
Терпение
Работа на минутных таймфреймах – серьезный стресс. Представьте, что
вы работаете журналистом-новостником и через вас каждую минуту
проходит бесконечный поток новостей. Этот поток нужно обработать,
осмыслить, вычленить из него важно и «выдать материал». Это тяжелая
задача, требующая усидчивости, стрессоустойчивости и терпимости к
рутинным задачам. Также не все могут спокойно смотреть, как их
депозит ежесекундно «летает» вверх и вниз. Для скальпера важны
выдержка и терпение. Эмоциям здесь не место.
Быстрое принятие решений
В скальпинге приходится быстро принимать и отметать решения. Важно
бинарное мышление – делаю A или B. Проанализировать рынок можно
13
заранее, но во время трейда времени «на подумать» нет.
Риск-менеджмент
Зачастую, скальперы торгуют с кредитным плечом в условиях высокой
волатильности. Значит, внутри дня есть постоянный риск ликвидации.
Страховаться от рисков нужно заранее – рассчитывать плечо и просадку,
заранее продумывать ордера Stop-Loss.
Рабочее место
Как сказано выше, скальпинг – это работа. Рабочее место здесь тоже
важно. Современные скальперы торгуют через специальный торговый
терминал. Терминал – «орудие труда» скальпера, поскольку полностью
заточен под этот стиль биржевой торговли. Крайне важно и качество
интернет-соединения – оно должно быть стабильным, желательно
кабельным.
II
Основы скальпинга
Методы анализа рынка в скальпинге
В классическом дейтрейдинге рынок анализируется по графику с
применением технических индикаторов. В скальпинге индикаторы, как
правило, не используются. Ценовой график – дополнительный ориентир.
Основной инструмент анализа и взаимодействия с рынком – биржевой
стакан. Он необходим для навигации по объемам внутри дня. Трейдинг по графику – это навигация по двум осям – время / цена.
Можно сравнить это с навигацией на морском судне. Условно говоря,
судно следует по двухмерной плоскости. Содержание дна его особо не
интересует (если нет риска сесть на мель). Скальпинг сродни дайвингу –
скальпер торгует «вглубь» рынка. Подобно дайверу, скальперу нужно
видеть «рельеф».
Аналогия рельефа здесь – крупные лимитные заявки в стакане. Именно
от них скальпер отталкивается в анализе рынка – также, как дайвер
отталкивается от рифов и дна. В отличие от подводного рельефа, рельеф стакана постоянно меняется в
течение дня. Крупные заявки выставляются и снимаются – вслед за
ними меняются цены. Поэтому для скальп-сделок важно видеть, куда и
как движется рельеф рынка. Стакан – своеобразный «эхолот» рынка. Он дает сигналы о том, где
находится, как и куда перемещается массив торговых объемов. То есть,
какие крупные заявки выставляются, снимаются, на какой объем и с
какой частотой. Сколько большие заявки живут в стакане и т. д. Эти
изменения позволяют предвидеть движения цен.
14
15
Важно различать «стандартный» биржевой стакан и специальный стакан
для скальпинга в терминале. «Обычный» биржевой стакан дает
минимальный инструментарий – как правило, сводку ордеров на
определенных ценовых уровнях. Как и график, такой стакан двухмерный
– он предоставляет информацию по осям цена / объем. Часто в
биржевом интерфейсе такой стакан – лишь дополнительная утилита.
Скальперский стакан – расширенная и усовершенствованная версия
стакана в интерфейсе биржи. Он состоит из нескольких модулей для
комплексного анализа объемов в рынке и торговли. Стакан дает
трехмерную комплексную картину – время / цена / объем. Через стакан
скальперы не только «смотрят» на рынок, но и торгуют – выставляют
ордера на покупку и продажу, Stop-Loss и Take-Profit и т. д.
Выбор торгового инструмента
Для скальпинга класс торгового инструмента не имеет значения. Важнее
его ликвидность и волатильность.
16
Ликвидность – общее количество активов в циркуляции. Ликвидные
рынки содержат крупные объемы – на них можно входить в сделки без
проскальзывания (проскока) цен. Если же рынок или инструмент
неликвиден, можно «встрять» на входе в позицию и / или выходе из нее.
Волатильность – амплитуда движений цен. При высокой
волатильности цена ходит на большое количество % за короткое время.
Волатильный инструмент предлагает множество точек входа / выхода,
что благоприятно для скальпинга. При низкой волатильности картина
обратная – актив движется спокойно или почти не движется. В таких
условиях скальпить затруднительно. Для скальпинга важно сочетание ликвидность + волатильность. Если
рынок ликвиден, но неволатилен, делать на нем на внутридневных
таймфреймах нечего. Если волатилен, но неликвиден – торговать
опасно. Для отбора ликвидных и волатильных активов скальперы используют
скринеры – своеобразные поисковики. Скринер позволяет отсеять
торговые пары по % движения за час, день и т. д. Рабочий день скальпера
начинается именно с отбора торговых пар в скринере.
Разработка торговой стратегии
и риск-менеджмента
Торговая стратегия – план по открытию и закрытию сделки в
определенных условиях. Торговая стратегия состоит из пяти основных элементов:
Торговый инструмен
Ценовое движени
Точка входа
Точка выхода
Stop-Loss и Take-Profit
17
Прежде, чем торговать, нужно четко обозначить все 5 составляющих.
Торговый инструмент
Торговый инструмент – криптовалюта / акция / фьючерс. Инструмент
следует отбирать заранее. Он должен быть ликвидным и волатильным.
Никто не запрещает торговать малоизвестные и низколиквидные
активы, если на них наблюдается бурная волатильность. Но торгуя
неликвид, мы умножаем риски.
Ценовое движение
Перед входом в сделку нужно четко обозначить, какое изменение цены в
пунктах или % нам кажется вероятным. От этого зависят остальные
вводные. Скальпинг строится на торговле краткосрочных ценовых импульсов.
Импульс – резкое, значительное движение цены без промежуточных
коррекций. Иными словами, когда цена «выстреливает» вверх или вниз.
Импульсам сопутствует резкое смещение баланса участников рынка. То
есть, импульс происходит, когда в моменте продавцов значительно
больше, чем покупателей (и наоборот). Сила импульса относительна
выбранному таймфрейму. Для дневной свечи импульс амплитудой 0,3%
незначителен. Для минутных TF это существенное движение. В течение
дня таких импульсов множество, поэтому простор для скальпинга
огромный. Скальперы торгуют два основных типа импульса – пробои ключевых
уровней или отскоки от них. Пробой – импульс, пробивающий уровень с
большим количеством ордеров. Отскок – разворот от такого уровня. Для
прогноза пробоев или отскоков нужен биржевой стакан. Плотности в
стакане позволяют оценить силу ценовых уровней, спрогнозировать
реакцию цены при подходе к ним. Есть множество типов импульсов – пробои, ложные пробои, отскоки,
«ножи», вкаты и т. д. Подробнее о типах ценовых импульсах и работе с
ними мы расскажем в следующих главах.
18
Точка входа
Точка входа – ценовая отметка, на которой мы входим в сделку. Для
позиций в лонг это ордер на покупку, для позиций в шорт – ордер на
продажу. Вход в сделку сродни взлету самолета. В этот момент мы
принимаем риски, поэтому продумывать вход нужно заранее. Признак
мастерства – входить в сделку на опережение, не «гнаться» за ценой. Если торгуем импульс – например, пробой уровня – входить лучше перед
ним. Если входить в уже начавшийся импульс, нас может «разорвать»
проскальзыванием цены или микрокоррекцией (краткосрочным
отскоком). После входа можно добавлять в позицию или частично
закрывать ее – если прибыль уже покрывает комиссии и издержки. Точка выхода
Точка выхода – момент закрытия сделки, реализации прибыли или
убытка. После выхода из позиции финансовый результат фиксируется.
Если не выйти из позиции вовремя, цена может уйти против нас и
превратить прибыль в убыток. Это особенно актуально в скальпинге, где
опасность резкого разворота на каждом шагу. Например, можно войти в
краткосрочный импульс и сделать небольшой профит. Но после
импульса цена может развернуться из-за более крупного движения. Если
сделку не закрыть, есть риск убытков и даже ликвидации. Поэтому
правильно рассчитанная точка выхода важна так же, как точка входа. Stop-Loss и Take-Profit
Stop-Loss и Take-Profit – вспомогательные ордера для страховки от
убытков и фиксации прибыли. Оба ордера работают в формате стоп
(триггер) заявки. Стоп-заявка выставляется не сразу, а автоматически
при достижении ценой определенной отметки. Суть SL – экстренно закрыть позицию, если цена резко пойдет не в нашу
сторону. Например, мы торгуем пробой в лонг. Входим по фьючерсу
BTCUSDT на цене $60 000. Предположим, наш депозит $10 000.
19
Допустимый убыток – 0,1%. Стало быть, Stop-Loss ставим на цене, при
достижении которой наш убыток составит 0,1% от депозита или $10.
Расчеты следующие
Допустимый убыток в долларах: 0.1% от $10,000 = $1
Сумма сделки: $10,000 / $60,000 ≈ 0.1667 BT
Уровень стоп-лосса: $60,000 - ($10 / 0.1667) ≈ $59,940
Таким образом, SL ставим на отметке $59 940. Если цена упадет до этого
уровня, потери составят $10 (0,1% от депозита). Мы терпим небольшой
убыток, избегая более крупного. Если позиция уже в плюсе, SL можно
передвинуть в зону прибыли, чтобы исключить потери. Take-Profit – обратная сторона SL. Его суть – зафиксировать прибыль при
достижении определенного уровня цены. Рассмотрим пример. Цена входа в лонг $60 000. Депозит – $10 000,
сумма сделки – 0,1667 BTC. Предположим, что мы хотим зафиксировать прибыль на уровне 1% от
депозита. Целевая прибыль составляет 1% от $10 000, то есть $100.
Чтобы рассчитать уровень TP, используем формулу:
Цена тейк-профита = Цена входа + (Целевая прибыль /
Сумма сделки)
Рассчет уровня TP
Подставляем значения – $60 000 + ($100 / 0,1667) ≈ $60,600.
Таким образом, TP ставим на $60 600. Если цена BTC вырастет до этого
уровня, наша позиция закроется с прибылью $100 (1% от депозита).
20
Для позиций в шорт логика обратная – SL ставим выше цены входа, TP –
ниже. Если торгуем с плечом, включаем его множитель в расчеты. Скальпить без стопов и тейков в теории можно, но только закаленным
старожилам рынка. В большинстве случаев стоп-ордерами лучше не
пренебрегать.
Рабочие инструменты скальпера
Торговый терминал
Скальперы торгуют через специальную программу – торговый терминал
(привод). Терминал заточен под основные запросы скальпера
Несколько бирж в одном мест
Глубокий анализ биржевого стакан
Быстрое выставление и снятие ордеров (торговля в один
клик
Стабильное подключение к бирже
Кастомизация рабочего места (цветовая схема, количество
элементов и т. д.
Настройка рабочих объемов (размеров ордера
Горячие клавиш
Скринеры, торговые чаты и т. д.
Биржевые интерфейсы подобного предложить не могут, не говоря о
мобильных приложениях. Поэтому скальпинг приравнивается к торговле
через терминал на ПК.
К криптобиржам привод подключается через ключи API. К Московской
бирже – через брокерские сервера. Это дает широкий охват
инструментов. Можно отслеживать и торговать криптовалюты, акции и
фьючерсы с разных бирж в одном окне.
21
Выставление заявок тоже через стакан. Процесс максимально упрощен
для экономии времени. Заявки выставляются в один клик. Кликаем
правой кнопкой мыши (ПКМ) по цене в стакане – выставляется заявка на
продажу. Левой кнопкой (ЛКМ) – на покупку. Также можно использовать
горячие клавиши. Подобных фич в биржевом интерфейсе обычно нет.
Скальперские сделки требуют ежесекундной отдачи. Задержка между
выставлением заявки и ее попаданием на биржу чревата потерями.
Поэтому стабильное соединение здесь критично. Некоторые терминалы
позволяют минимизировать пинги с помощью серверов маркет-дата.
Скальперский терминал «вращается» вокруг стакана. Стакан, в свою
очередь, заточен под анализ плотностей («сайзов») – крупных лимитных
заявок. Плотности выступают рельефом рынка – от них мы планируем
сделки и торгуем. Цена движется от плотности к плотности, пробивая
уровни или давая отскок – эти движения наглядно видны в стакане.
22
Скальперский стакан делится на три модуля
Ордербук – сводка активных лимитных заявок по инструмент
Лента сделок (тиков) – новостная лента объемов рынка: когда по
инструменту исполняются заявки, лента отображает их в реальном
времен
Кластеры – в кластерах отображаются исторические объемы. Таким образом, скальперский терминал дает комплексную картину
прошлое → настоящее → будущее. С терминалом мы видим рынок в
разрезе. Наш анализ строится не на догадках и индикаторах, а на фактах
и объемах.
Скринер
Скринер – сервис для отбора торговых пар. С анализа скринера, помимо
прочего, начинается рабочий день скальпера. В скринере можно
фильтровать инструменты по волатильности – например, по изменению
цены в % за последний час или день. Выбор скринера субъективен.
Некоторые современные торговые терминалы предлагают встроенные
скринеры для экономии времени.
23
Дневник трейдера
Торговый дневник – инструмент для «рефлексии» и саморазвития
скальпера. Можно вести дневник в тетради или Excel, записывать мысли,
протоколировать сделки. Однако удобнее работать с специальными
онлайн-сервисами, которые автоматически считывают торговую историю
и формируют статистику по сделкам. Например, для криптотрейдеров и
фондовых трейдеров подходит TradersDiaries.com. В подобных онлайндневниках можно добавлять заметки, размечать точки входа-выхода,
оставлять комментарии к сделкам. Затем можно фильтровать заметки
по ключевым словами и другим показателям.
III
Скальпинг на бирже: подготовка к торговле
Зачем скальперу торговый терминал
В предыдущей главе мы уже упомянули, что скальперы торгуют на бирже
через специальные торговые терминалы, поскольку стандартный
биржевой интерфейс не подходит для задач внутридневного трейдинга.
Рассмотрим этот момент подробнее. Вы – начинающий трейдер, который пробует себя в скальпинге. Вы
готовитесь к торговой сессии. Запускаете браузер, открываете биржу и
начинаете искать сделки. Сложности возникнут быстро. Одна вкладка – один торговый инструмент. Это значит, что для десяти
торговых инструментов вам нужно десять вкладок, между которыми
придется постоянно переключаться. Для сорока – сорок. Это неудобно и
рассеивает внимание. Ориентироваться в сорока вкладках сложно.
Особенно, когда в каждой «спрятан» торговый инструмент. Если добавить
к этому вкладки со скринерами, графиками TradingView и т. п., то станет
только сложнее.
К тому же, браузер не оптимизирован под активный трейдинг. Вкладки
могут зависать и долго обновляться. Каждый раз, когда браузер
«думает», вы рискуете упустить возможность для сделки. Когда открыты
десятки вкладок, нагрузка на систему возрастает и браузер может
вылететь, поскольку он изначально не предназначен для такой работы.
«Борьба» с интерфейсом может на корню срубить мотивацию к торговле. Идем дальше. Биржевой интерфейс стандартизирован для «среднего
пользователя». Не важно, кто вы – скальпер, среднесрочный трейдер или
24
25
инвестор. Не важно, как часто вы торгуете – каждый день, раз в неделю,
месяц или год. Биржа предлагает единый интерфейс для всех своих
пользователей. В этом нет ничего плохого – биржевой интерфейс должен
быть удобным для всех. Если нужны дополнительные возможности,
можно воспользоваться сторонним софтом. В веб-терминале биржи ограничена кастомизация рабочего
пространства. Как правило, нельзя настроить расположение окон,
цветовую тему различных элементов и их линковку. Масштабировать
окна тоже не получится. Выставление заявок реализовано через торговый модуль, поэтому
данные каждой заявки нужно вбивать «руками» – объем, плечо, цену
исполнения (для лимитных заявок), Stop-Loss, Take-Profit и т. д. На все эти
действия уходит довольно много кликов и времени. Скорость и быстрота
реакции для скальпера критична. Пока он настроит все параметры
ордера в торговом модуле, ситуация для сделки может «ускользнуть».
Поэтому скальперы и используют торговые терминалы, которые
заточены под задачи внутридневной торговли. В скальперском
терминале несколько бирж собраны в одном месте. Например, CScalp
работает с Bybit, Binance, OKX, HTX, Bitget, Московской биржей и другими
площадками. Для работы с десятком торговых инструментов не нужно десять вкладок.
Все необходимое можно вывести в одно окно, либо разбить на свое
усмотрение между разными вкладками и рабочими пространствами. В
CScalp в одном окне можно работать сразу с несколькими
инструментами с разных бирж: слева биржевые стаканы и графики
Binance, справа – Bybit, по центру OKX. Навигация между торговыми
инструментами и биржами «бесшовная». Можно окинуть одним взглядом
все интересующие рынки, не теряя концентрации из-за «беготни» по
десяткам вкладок. В скальперском терминале на первый план выходят ключевые
инструменты для анализа рынка и торговли – биржевой стакан, лента
сделок и кластеры. Возможности биржевого стакана в терминале глубже,
26
чем в биржевом интерфейсе: 1) стакан индивидуально настраивается под
каждый торговый инструмент, 2) через стакан заявки выставляются в
один клик, 3) рабочие объемы настраиваются и их не нужно вбивать для
каждой заявки отдельно и т. д. Торговля в один клик – ключевой аспект в работе с скальперским
терминалом. Заполнять вручную каждый ордер не нужно. Достаточно
заранее задать все параметры, а затем сделать один клик мышью – и
ордер «на месте». Stop-Loss и Take-Profit в CScalp тоже настраиваются заранее. Например,
мы можем настроить автоматический Stop-Loss и добавить к нему Trailing
Stop. Открываем позицию – Stop-Loss с трейлингом выставляется и
начинает страховать позицию автоматически, без лишних
«телодвижений». Take-Profit тоже можно настроить заранее и установить
его связкой «горячая клавиша + клик по стакану». Торговля в CScalp становится упорядоченной и эффективной: все
инструменты под рукой, оптимизация выше, ордера выставляются без
лишних движений. Это позволяет сосредоточиться на анализе рынка,
поиске торговых сценариев и сделках. Перед тем, как идти дальше, рекомендуем вам установить терминал
CScalp и подключить его к бирже. Тогда чтение будет эффективней –
прочитали здесь теорию, сразу закрепили ее в терминале на практике.
Чтобы получить CScalp, оставьте заявку на официальном сайте
терминала. Мы пришлем вам письмо с установочным файлом и
лицензионным ключом. Установить терминал поможет эта инструкция, а
руководство по подключению CScalp к бирже вы найдете здесь.
Как научиться «читать» биржевой
стакан и графики
На бирже два типа заявок – лимитные и рыночные. Лимитные ордера позволяют нам задать цену исполнения заявки.
27
После выставления они исполняются мгновенно (если на рынке есть
встречное предложение) или отправляются в биржевой стакан. Когда
рыночная цена пересечет ценовой уровень нашей заявки, лимитный
ордер исполнится. Пока у лимитного ордера нет встречного
предложения, он «лежит» в биржевом стакане и виден всему рынку. Рыночный ордер исполняется по лучшей текущей рыночной цене. Мы
не выбираем цену исполнения, от нас зависит только объем заявки. Таким образом, выставляя лимитную заявку, мы предлагаем рынку свои
условия, выставляя рыночную – принимаем условия рынка. Понимание
типов заявок важно для эффективной торговли. Теперь перейдем к CScalp. Рабочее пространство терминала состоит из
трех ключевых элементов – биржевой стакан, лента сделок и кластеры.
28
Таким образом, биржевой стакан CScalp позволяет отслеживать поток
ордеров «в разрезе». Лимитные ордера «существуют» в условном
будущем – они активны и пока не были исполнены. Значит, еще не
повлияли на рынок. Рыночные заявки – исполняются в моменте, они уже
влияют на рынок. Кластеры позволяют «заглянуть в прошлое» и узнать,
какие объемы проходили на разных ценовых уровнях. Таким образом, в CScalp мы можем понять, «что может быть», «что
происходит сейчас» и «что было». Теперь рассмотрим каждый модуль в
отдельности.
Биржевой стакан
Биржевой стакан – сводка открытых лимитных ордеров по торговому
инструменту. В анализе стакан служит «радаром» или «эхолотом». Он
помогает проследить горизонт рыночных движений и понять, где
сосредоточены силы крупных участников, какие уровни насыщены
лимитными заявками и где возможны сильные реакции цен.
Информация в стакане подается в плоскостях «цена / объем». Ценовые
уровни инструмента расположены вертикально. Когда лимитный ордер
попадает в стакан, он размещается на уровне своей цены.
29
Предположим, что мы отправили на биржу лимитный ордер на покупку
0,1 BTC по цене $50 000. В стакане появится объем 0,1 BTC на этом
ценовом уровне. Если добавим ордер на 0,2 BTC, объем в стакане
изменится на 0,3. Когда наши 0,3 BTC раскупят, уровень $50 000
«обнулится». Биржевой стакан разделен на две части. В верхней части зона продавцов
(красная зона), в нижней – зона покупателей (зеленая зона). В центре
рыночная цена (цена bid / ask). Бид – максимальная цена покупки, аск –
минимальная цена продажи. Когда мы отправим рыночный ордер на
покупку, биржа исполнит его по ближайшему аску. Рыночный ордер на
продажу исполнится по ближайшему биду.
Между ценами bid / ask находится спред – разброс между лучшей ценой
покупателя и лучшей ценой продавца. Спред – причина проскальзывания
(проскока) при исполнении рыночных ордеров. Чем шире спред, тем
сильнее проскок и тем убыточнее может оказаться рыночная заявка. И
наоборот, узкие спреды говорят о «безопасной» среде для рыночных
заявок.
30
Предположим, что мы отправили на биржу лимитный ордер на покупку
0,1 BTC по цене $50 000. В стакане появится объем 0,1 BTC на этом
ценовом уровне. Если добавим ордер на 0,2 BTC, объем в стакане
изменится на 0,3. Когда наши 0,3 BTC раскупят, уровень $50 000
«обнулится». Биржевой стакан разделен на две части. В верхней части зона продавцов
(красная зона), в нижней – зона покупателей (зеленая зона). В центре
рыночная цена (цена bid / ask). Бид – максимальная цена покупки, аск –
минимальная цена продажи. Когда мы отправим рыночный ордер на
покупку, биржа исполнит его по ближайшему аску. Рыночный ордер на
продажу исполнится по ближайшему биду.
Спред – не единственная причина проскальзывания цен.
Проскальзывание может происходить и из-за других факторов
Высокая волатильность. Когда рынок движется быстро, цена
может резко измениться между моментом подачи ордера и его
исполнением
Низкая ликвидность. Когда на рынке мало участников и объемы
торгов небольшие, исполнение крупных ордеров может требовать
использования цен за пределами текущего спреда.
31
Скорость исполнения. Задержки в исполнении ордеров могут
приводить к проскальзыванию, особенно в периоды высокой
активности на рынке.
Анализ стакана в скальпинге сводится к поиску крупных лимитных
заявок – «плотностей». Плотности (сайзы) – одновременно магнит и
барьер для движения цены. Если на каком-то уровне есть плотность, цена
торгового инструмента будет стремиться к ней, чтобы раскупить. Так
крупные участники рынка реализуют свои позиции.
Горизонтальная шкала на ценовых уровнях окрашивается в зависимости
от выставленных на ней объемов. Объем полной шкалы задается в
настройках. Например, можно выставить объем полной шкалы 1 BTC.
Если на определенной цене выставят объем 1 BTC, шкала цены
заполнится полностью. Если 0,5 BTC – наполовину. В CScalp плотности выделяются особой подсветкой с двумя стадиями
индикации – при превышении полной шкалы и при превышении школы в
два или более раз. Например, на один объем полной шкалы можно
назначить коричневый цвет, на двойной объем – зеленый, на тройной –
фиолетовый. Таким образом, мы получаем комплексную картину
лимитных плотностей, можем оценить их относительную силу.
32
Когда рыночная цена подходит к плотности, возможны два исхода
Плотность «раскупают» и происходит пробой уровня. Цена пересекает
уровень плотности.
Плотность не раскупают. Цена «отскакивает» (разворачивается) от
плотности, чтобы набрать объемы в других ценовых зонах.
Пробои – основная «статья дохода» скальперов. Это сильный,
импульсный выход за уровень, который в моменте может «дать» профит. Потенциал пробоя зависит от нескольких факторов. Прежде всего, от
циркулирующих на рынке объемов. Чтобы сделка прошла, всегда нужен
контрагент. Допустим, что в биржевом стакане есть плотность на
продажу 1 BTC, но суммарный интерес покупателей не превышает 0,3
BTC. В таком случае, плотность, скорее всего, не раскупят – на рынке не
хватит объемов. Тогда вероятен отскок от уровня плотности, а за ним –
разворот, коррекция, консолидация. Если объемы на рынке эквиваленты плотности (или превосходят ее),
можно говорить о возможном пробое уровня. Однако нужно учитывать,
что лимитные ордера в стакане – только видимая часть рыночных
объемов. Есть и невидимая сторона – рыночные заявки, отложенные
стоп-заявки, ордера Stop-Loss и Take-Profit. Они не показаны в биржевом
стакане. Поток рыночных ордеров и различных стоп-заявок можно
отследить в ленте сделок, кластерах объемов и гистограмме объемов на
графике цен. Поэтому стакан в скальпинге – основной, но не
единственный, инструмент анализа.
Лента сделок
Лента сделок – сводка заявок, исполняемых в реальном времени. Когда
по инструменту исполняются заявки, информация об этом проходит
через ленту. Это схоже с новостной лентой, только вместо текста
новостей мы видим числа объемов.
33
Лента сделок «вытекает» из bid / ask цены актива, «тянется» по центру
терминала и «оседает» в кластерах. Это бесконечный поток принтов
(тиков) – отчетов об исполняемых ордерах. Принты с покупками
окрашены в зеленый цвет, принты с продажами в красный. В каждом
тике указан объем ордера. Представим, что в биржевом стакане размещена лимитная заявка на
покупку 1 BTC по цене $50 000. Когда заявку исполняется, информация об
этом «попадает» в ленту. Мы видим, что прошел тик объемом в один лот /
$50 000. Заявка останется в ленте, пока ее не «смоет» новыми принтами. Лента сделок – своеобразный «микроскоп» рынка для анализа структуры
и движения цены. Лента позволяет отслеживать поток «частиц» рынка –
исполненных заявок. Представьте крупные заявки в стакане, как лед: они статичные и
«твердые». Теперь представьте, что вы разглядываете лед в микроскоп.
Когда лед тает, молекулы воды приходят в движение. Невооруженным
глазом лед может казаться еще цельным, но в микроскоп виден поток
молекул воды. Подобную функцию выполняет лента сделок. Глядя на
ленту, мы можем понять, когда по инструменту началась активность;
когда крупные заявки начали «таять» и рынок пришел в движение.
34
В анализе ленты важны на три основных параметра – частота сделок, их
направление и объем. Если лента наполнена заявками, значит идут
активные торги. Чем чаще в ленте появляются новые тики, тем выше
рыночная активность. И наоборот: отсутствие или низкая концентрация
принтов говорит о низкой активности на инструменте.
Направление сделок дает нам понять, в какую «сторону» направлен
текущий интерес рынка – в сторону покупок или продаж. Также важен
объем заявок в ленте. Чем крупнее объемы принтов, тем выше интерес
крупных участников. Значит, выше потенциал текущего ценового
движения. Если ордера стабильно мелкие, инструмент торгуется в
«дежурном» режиме и, скорее всего, сильных движений ожидать не
стоит.
Кластеры
Кластеры – гибрид индикатора объемов и графика цен. Гистограмма
объемов показывает, какой объем был проторгован в определенный
момент времени. Ценовой график – в какое время и на какой цене.
Кластеры дают информацию по всем трем осям: время, цена и объем.
Это исторические данные на каждом ценовом уровне за определенный
35
отрезок времени. В отличие от заявок в стакане, которые можно снять до
исполнения, объемы в кластерах уже были исполнены и не изменятся.
Кластеры в терминале – своего рода «следы» крупных игроков. На
английском кластеры называются footprint chart, буквально – график
следов. «Следы» объемов позволяют оценить прошлые действия
крупных участников рынка. Вместе с данными из стакана, «следы» торгов
помогают прогнозировать будущие движения цен.
Кластеры поданы в виде вертикальных столбцов. Каждый столбец
соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. Например, если
выбран таймфрейм 1D, то каждый столбец – один день торгов.
36
Столбцы разбиты на ценовые уровни аналогично стакану. Внутри
каждого уровня расположена горизонтальная шкала объема, которую
можно настроить. Например, если полная шкала – это 1 BTC, то при
проторгованном объеме в 1 BTC шкала заполниться полностью, при 0,5
BTC – наполовину.
37
Подобно анализу плотностей в стакане, в кластерах можно выявить
исторические крупные объемы – плотности из прошлого. Плотности
кластеров помогают определить, на каких ценовых уровнях был
сосредоточен интерес крупных игроков. Эту информацию можно
сопоставить с текущими плотностями в стакане для более точного
прогнозирования импульсных ценовых движений. Подробнее процесс
анализа кластеров мы разберем в пятой главе.
Графики
В CScalp реализованы свечной и барный графики. Ценовой график в
скальпинге играет вспомогательную роль. Скальперы используют
графики, чтобы быстро оценить общий тренд, определить ключевые зоны
поддержки и сопротивления, скопления ликвидности и т. д. Таким
образом, графики нужны скорее для контекста. Основания входа и
выхода из сделок определяются по данным из биржевого стакана.
В этом отличие скальпинга от более среднесрочных и долгосрочных
стилей торговли. В торговле на среднюю и длинную дистанции больший
акцент на анализе графиков и технических индикаторов. В скальпинге же
анализ рынка основывается на стакане. График «вступает в игру», когда
трейдеру понятна картина с лимитными объемами в рынке.
38
Технические индикаторы
Технические индикаторы (осцилляторы, скользящие средние и т. д.) в
скальпинге практически не используются. Скальпинг – это работа на
младших таймфреймах, где важна каждая секунда и каждый тик цены.
Индикаторы оперируют историческими данными и всегда запаздывают.
Даже «опережающие» индикаторы анализируют уже исторические
движения, усредняя их в зависимости от своей формулы. В итоге, они
дают сигнал с запозданием, когда рынок уже совершил движение.
Индикаторы лучше работают на таймфреймах от H4. Для скальпинга, в
большинстве своем, они непрактичны. Скальперы полагаются на стакан и ленту сделок – инструменты, которые
показывают реальное состояние рынка в текущий момент. Кластеры и
график дополняет картину рынка, внося исторический контекст. Эти
данные позволяют оценить, где собран интерес крупных участников,
какие уровни сильные и куда может пойти цена в ближайшие минуты.
Индикаторы загромождают график, создавая лишний «шум» и отвлекая
внимание трейдера. Кроме того, индикаторы часто противоречат друг другу. Один индикатор
может показывать сигнал на покупку, другой — на продажу. Разбираться
в этих разногласиях при торговле на коротких таймфреймах
нецелесообразно. Скальперу нужна простота и ясность. Скальперы, которые умеют читать стакан, кластеры и ленту сделок, не
нуждаются в индикаторах. Они видят «чистую» картину рынка в реальном
времени и могут моментально реагировать на изменения. Поэтому на
графиках в терминале CScalp из технических индикаторов – только
график объема.
39
Как работать с ордерами в CScalp
Рабочие объемы
В CScalp не нужно вводить объем каждый раз, когда мы выставляем
ордер. Объемы можно настроить заранее, перед началом торговой
сессии. За это отвечает опция рабочих объемов (РО). В терминале 5 слотов рабочих объемов. Мы можем задать для каждого
слота свое значение. Например, $10, $15, $20, $25 и $30. Если наш
активный РО $10, то при выставлении лимитной заявки на биржу уйдет
ордер объемом $10.
Опция упрощает процесс торговли – лишние клики и вбивание объемов
руками не нужны. Настроили рабочие объемы в начале торговой сессии –
торгуем, переключаясь между ними по необходимости. На подключениях Bybit, Binance и OKX доступны рабочие объемы в
долларах и лотах. На остальных подключениях – только в лотах. Как
работать с рабочими объемами, рассказали в этой инструкции.
Лимитные и рыночные ордера
40
В CScalp реализованы стандартные лимитные заявки и рыночные заявки
двух типов. Лимитная заявка работает следующим образом: выбираем
рабочий объем, направление сделки, кликаем по стакану – готово, заявка
ушла на биржу. Когда «лимитка» встретит встречное предложение, она
исполнится. В работе с рыночным заявками есть два варианта: использовать
стандартные рыночные ордера или рыночные ордера с опцией
дальности заброса. Стандартные рыночные ордера работают обычно –
кликнули по стакану, заявка «ушла» на биржу и исполнилась по лучшей
текущей цене. Рыночные заявки с дальностью заброса создаются из
лимитных заявок. Опция дальности заброса позволяет более «точечно»
работать с ценой и нивелировать возможное проскальзывание. Отметим,
что рыночные заявки с дальностью заброса – опция для
профессиональных трейдеров. Новичкам рекомендуется использовать
обычные рыночные ордера. Подробнее о том, как устроены лимитные и рыночные ордера в CScalp,
мы рассказали здесь.
Stop-Loss и Take-Profit
Ордера Stop-Loss и Take-Profit помогают управлять рисками и
автоматически выходить из позиции при достижении допустимой
просадки или целевой цены. Stop-Loss устанавливается на уровне
допустимой просадки, Take-Profit – на уровне целевой прибыли. Когда
цена достигает этих уровней, ордер срабатывает и позиция закрывается.
SL/TP можно установить вручную. После выставления лимитной заявки,
нажимаем горячую клавишу «C» (по умолчанию) и кликаем по нужной
цене в стакане. Stop-Loss выставляется по следующей логике:
41
Stop-Loss для лонг-позиции размещается в зеленой зоне стакана (зона
покупателей
Stop-Loss для шорт-позиции размещается в красной зоне стакана
(зона продавцов)
У Take-Profit противоположная логика
Take-Profit для лонг-позиции размещается в красной зоне (выше
текущей цены
Take-Profit для шорт-позиции размещается в зеленой зоне (ниже
текущей цены)
Когда мы нажимаем горячую клавиши «C», в биржевом стакане
появляется черная плашка «Stop-Loss/Take-Profit». Она помогает
«прицельно» разместить заявку. Кликаем по цене – стоп-ордер появится
на этом уровне.
Горячую клавишу для выставления стоп-заявки можно переназначить в
настройках терминала. Чтобы снять SL/TP, кликаем по «крестику» рядом
с ордером или кликаем средней кнопкой мыши по самому ордеру.
42
CScalp поддерживает автоматическое выставление Stop-Loss при
открытии позиции. Автоматический SL можно задать в настройках
торгового инструмента в процентах или шагах цены.
Подробнее о работе Stop-Loss и Take-Profit в CSclap вы можете узнать
здесь.
43
Также в терминале реализована опция Trailing Stop. Это динамический
Stop-Loss, который автоматически «подтягивается» вслед за рыночной
ценой. Задача Trailing Stop – минимизировать убытки и зафиксировать
прибыль при развороте цены. Допустим, что мы открыли лонг-позицию и цена растет. Трейлинг
поднимает уровень Stop-Loss вслед за ценой. Таким образом, снижается
риск закрытия с убытком и увеличивается вероятность закрыть сделку с
прибылью.
Trailing Stop работает только в связке с Stop-Loss. Трейлинг можно
включать вручную или настроить автоматическое выставление. Тогда
при открытии позиции Stop-Loss с Trailing Stop будут страховать позицию
«по умолчанию». Главное – правильно задать настройки Stop-Loss и
Trailing Stop, исходя из параметров торгового инструмента и рискменеджмента. Подробная инструкция по работе Trailing Stop здесь.
IV
Как сделать первую
сделку в CScalp
Как купить и продать
на спотовом рынке
Спотовый рынок – площадка, где мы торгуем криптовалютами. Здесь мы
покупаем и продаем монеты и токены за собственные средства или с
использованием заемных средств (маржинальная торговля). По тому же
принципу работает фондовая секция на Московской бирже – мы
покупаем или продаем акции «за свои» или через займ. В этом главная особенность спотового и фондового рынков – здесь мы
торгуем конкретными активами: криптовалютами и акциями
соответственно. На рынке фьючерсов мы торгуем производными
инструментами, которые сами по себе ничего не стоят. Фьючерсы
позволяют «отрабатывать» движение цены базовых активов, не покупая
и не продавая криптовалюты и акции напрямую. Скальперы предпочитают маржинальной торговле торговлю
фьючерсами. Поэтому в этой книге мы рассмотрим стандартную
спотовую торговлю, без использования заемных средств.
Как купить / продать криптовалюту
на спотовом рынке лимитным ордером
Запустите CScalp и откройте биржевой стакан торгового инструмента.
44
45
Чтобы купить криптовалюту, выберите рабочий объем и наведите курсор
на нужную цену в зоне продавцов. Кликните левой кнопкой мыши.
Лимитный ордер отправится на биржу и отобразится в биржевом стакане.
«Лимитку» можно отменить, кликнув по красному крестику возле заявки.
Чтобы продать криптовалюту, выберите рабочий объем и наведите курсор
на нужную цену в зоне продавцов. Кликните правой кнопкой мыши.
46
Выставленная заявка появится в стакане. Ее тоже можно отменить,
кликнув по крестику.
Как купить / продать криптовалюту
на спотовом рынке лимитным ордером
Выберите торговый инструмент и рабочий объем. Кликните левой кнопкой
мыши по любой цене в зоне продавцов. Заявка отправится на биржу.
47
Чтобы продать криптовалюту рыночной заявкой, кликните правой
кнопкой мыши по зоне покупателей.
Как правило, рыночные ордера исполняются мгновенно. Поэтому
отменить их нельзя. Терминал «поймет», что вам нужна рыночная заявка, поэтому выбирать
конкретную цену не нужно. Чтобы освоиться, рекомендуем поработать
лимитными и рыночными заявками с минимальным рабочим объемом.
Когда вы доведете выставление заявок до автоматизма, проблем с
отправкой заявок на биржу не будет.
Как открыть и закрыть позицию
на рынке фьючерсов
На фьючерсном рынке механизм тот же. Выберите торговый инструмент
и настройте рабочие объемы. Чтобы открыть лонг-позицию лимитной
заявкой, кликните левой кнопкой мыши по нужной цене в зоне
продавцов.
48
Чтобы открыть шорт-позицию лимитной заявкой, кликните правой
кнопкой по нужной цене в зоне покупателей.
Отличие фьючерсного рынка от спотового в том, что здесь мы открываем
позицию. На споте мы можем купить криптовалюту и забыть о ней. В
какую бы сторону ни пошла цена, криптовалюта останется с нами. Это
наш актив.
49
На фьючерсном рынке мы делаем ставку на рост или падение цены, т. е.
открываем позицию. Как правило, трейдеры торгуют фьючерсами,
используя кредитное плечо. Под плечо вносится гарантийное
обеспечение – маржа. Если цена пойдет против нашей позиции, начнется
накопление убытка. Когда гарантийное обеспечение «сгорит», позиция
ликвидируется и мы потеряем все вложенные в сделку средства.
Поэтому на фьючерсном рынке нельзя открыть позицию и забыть про
нее. Чтобы закрыть лонг-позицию, кликните правой кнопкой мыши в зоне
продавцов по нужной цене и дождитесь исполнения заявки.
Чтобы закрыть шорт-позицию, кликните левой кнопкой мыши в зоне
покупателей и дождитесь исполнения заявки.
50
Помните, что исполнение лимитных заявок не гарантировано. Поэтому
закрытие позиции стоит проконтролировать. При необходимо закрыть
лонг- или шорт-позицию можно рыночной заявкой.
Когда мы открываем позицию, по ней начинает начисляться PnL –
показатель фактической прибыльности или убытка позиции. В CScalp
показатель PnL отображается в специальной панели и обновляется в
реальном времени.
51
Пока позиция открыта, у нас «нереализованный» PnL. Открытый PnL
меняется вслед за движением цены. Предположим, что мы открыли лонг
и цена растет. Тогда PnL положительный – наша позиция прибыльна.
Если цена падает, PnL уходит в минус – мы в убытке. У позиций в шорте ситуация зеркальная. Цена падает – растет прибыль,
поднимается – накапливается убыток. Состояние нашей позиции зависит
от того, в какой точке мы вошли в рынок и что произошло после входа.
Цена постоянно в движении, поэтому в течение торговой сессии одна и та
же позиция может колебаться вверх-вниз.
Как отследить результат сделки
Просмотреть историю и результаты торговли можно в модулях «Финрез»
и «Сделки». В модуле «Финрез» семь столбцов – тип кошелька, валюта сделки,
результат, комиссия, все средства на кошельке, свободные средства на
кошельке и средства, используемые для обеспечения позиции.
В модуле «Сделки» несколько вкладок – со всеми позициями, только с
открытыми позициями, только с закрытыми позициями и с активными
заявками.
52