“УТВЕРЖДЕНО”
Решением Совета директоров
Открытого акционерного общества
"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
"29" апреля 2013 г.
Протокол № 6/48/2013 от 30 апреля 2013 г.
ПРАВИЛА ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ
КЛИРИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
на рынке ценных бумаг
Открытого акционерного общества
"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
МОСКВА
2013 г.
ОГЛАВЛЕНИЕ
РАЗДЕЛ I.
Статья 1.
Статья 2.
Статья 3.
Статья 4.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ................................................................................................................. 4
Определения .................................................................................................................................................. 4
Предмет регулирования и внесение изменений в Правила клиринга ...................................................... 7
Способы, условия и принципы осуществления клиринга ......................................................................... 8
Перечень Организаторов торговли, Расчетных организаций и Расчетных депозитариев, с которыми у
КЦ заключены соответствующие договоры ............................................................................................... 9
Статья 5. Общие правила использования информации .............................................................................................. 9
Статья 6. Клиринговые регистры ............................................................................................................................... 10
РАЗДЕЛ II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЦ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ТРЕБОВАНИЯ К
УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА................................................................................................................................. 13
Статья 7. Требования к Участникам клиринга, включая порядок регистрации Участников клиринга и их
клиентов ....................................................................................................................................................... 13
Статья 8. Требования к Участникам клиринга по предоставлению финансовой отчетности КЦ и их
финансовому состоянию ............................................................................................................................ 15
Статья 9. Виды используемых Торговых и Клиринговых счетов ........................................................................... 16
Статья 10. Порядок регистрации клиентов Участниками клиринга ......................................................................... 19
Статья 11. Порядок допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию ............................................... 19
Статья 12. Порядок приостановления и прекращения допуска к клиринговому обслуживанию. Расторжение
Договора об осуществлении клирингового обслуживания ..................................................................... 20
Статья 13. Размер и порядок оплаты услуг Клирингового центра ............................................................................ 21
РАЗДЕЛ III.
МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ ........................................................ 23
Статья 14. Способы снижения рисков при осуществлении клиринга ...................................................................... 23
Статья 15. Обеспечение исполнения обязательств Участников клиринга по сделкам. Условия соглашения об
индивидуальном клиринговом обеспечении. ........................................................................................... 23
Статья 16. Порядок расчета величины Доступных средств по Сделкам T+n .......................................................... 25
Статья 17. Гарантийный фонд ...................................................................................................................................... 26
РАЗДЕЛ IV.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СДЕЛКАМ С ПОЛНЫМ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ .......... 27
Статья 18. Порядок взаимодействия с Организатором торговли при подаче заявок и заключении Сделок с
полным обеспечением, включая порядок и условия допуска обязательств к клирингу. ..................... 27
Статья 19. Порядок приема поручений на вывод денежных средств и/или ценных бумаг с Торговых счетов в
ходе торгов................................................................................................................................................... 28
Статья 20. Порядок и условия включения обязательств из Сделок с полным обеспечением в клиринговый пул.
Порядок определения подлежащих исполнению обязательств и требований Участников клиринга по
сделкам клирингового пула ........................................................................................................................ 29
Статья 21. Порядок исполнения обязательств и требований Участников клиринга по Сделкам с полным
обеспечением, включенным в клиринговый пул ..................................................................................... 31
РАЗДЕЛ V.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СДЕЛКАМ T+n ...................................................... 32
Статья 22. Порядок взаимодействия с Организатором торговли при подаче заявок и заключении Сделок T+n,
включая порядок и условия допуска обязательств к клирингу............................................................... 32
Статья 23. Маржинальные требования ........................................................................................................................ 33
Статья 24. Порядок внесения, использования и возврата Средств обеспечения ..................................................... 35
Статья 25. Порядок зачисления, использования и списания ценных бумаг ............................................................ 36
Статья 26. Порядок формирования клирингового пула по Сделкам T+n. Порядок исполнения / прекращения
обязательств по Сделкам T+n .................................................................................................................... 37
Статья 27. Порядок урегулирования случаев неисполнения обязательств по Сделкам T+n .................................. 39
Статья 28. Ответственность Клирингового центра .................................................................................................... 43
Статья 29. Условия сделок репо Клирингового центра и Договоров займа, порядок их заключения и
исполнения................................................................................................................................................... 43
Статья 30. Порядок передачи Доходов по сделкам репо, заключенным с Клиринговым центром ....................... 45
РАЗДЕЛ VI.
ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КЦ, УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА, РАСЧЕТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ, РАСЧЕТНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, ОРГАНИЗАТОРА ТОРГОВЛИ ............................................. 47
Статья 31. Порядок взаимодействия КЦ с Расчетной организацией и Расчетным депозитарием ......................... 47
Статья 32. Порядок взаимодействия КЦ с Организатором торговли ....................................................................... 49
Статья 33. Способы получения и передачи документов при взаимодействии КЦ с Участниками клиринга,
Организатором торговли, Расчетным депозитарием и Расчетной организацией .................................. 51
Статья 34. Отчеты Клирингового центра .................................................................................................................... 52
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ .................................................................................................................... 53
Статья 35. Порядок отражения в Клиринговой системе объединения дополнительных выпусков эмиссионных
ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков
эмиссионных ценных бумаг ....................................................................................................................... 53
Статья 36. Хранение и учет документов и информации внутреннего учета ............................................................ 54
стр. 2
Статья 37. Порядок урегулирования неисполненных обязательств по сделкам в случае прекращения
клирингового обслуживания ...................................................................................................................... 54
Статья 38. Взаимодействие с Организатором торговли, Расчетной организацией и Расчетным депозитарием
при возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на возможность проведения клиринга 57
Приложение 1. Типовая форма Договора об осуществлении клирингового обслуживания
59
Приложение 2. Перечень документов для заключения Договора об осуществлении клирингового обслуживания 62
Приложение 3. Тарифы за клиринговые услуги
63
стр. 3
РАЗДЕЛ I.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1.
Определения
Базовый размер гарантийного обеспечения - рассчитываемый КЦ для каждой ценной бумаги,
включенной в Список ценных бумаг T+n, размер денежных средств в российских рублях,
необходимых для расчета гарантийного обеспечения по совокупности обязательств по Сделкам T+N.
Информация о Базовом размере гарантийного обеспечения по каждой ценной бумаге, включенной в
Список ценных бумаг T+n, раскрывается на Сайте КЦ.
Временной регламент – документ, определяющий сроки передачи документов Клиринговому
центру и сроки получения документов от Клирингового центра в процессе взаимодействия с
Участниками клиринга при проведении клиринга и расчетов в соответствии с Правилами клиринга, а
также время начала и окончания клиринговых сессий, содержащийся в Регламенте клиринга.
Гарантийное обеспечение – рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга сумма,
выраженная в российских рублях, необходимая для оценки достаточности Средств обеспечения для
обеспечения исполнения обязательств по совокупности обязательств по Сделкам T+n. Размер
Гарантийного обеспечения (IM) определяется на основании Базового размера гарантийного
обеспечения и оценки КЦ риска неисполнения обязательств по совокупности обязательств по
Сделкам T+n, учитываемых на регистре учета позиций (портфельная оценка риска).
Дата исполнения - дата, в которую Участники клиринга и/или Клиринговый центр обязаны
исполнить свои обязательства в соответствии с условиями заключенной сделки с ценными бумагами
в порядке, определенном Правилами клиринга. В случае, если определяемая в настоящем пункте дата
выпадает не на Расчетный день, то Датой исполнения сделки считается следующий Расчетный день.
Денежный торговый счет – торговый банковский счет в рублях РФ, открытый Участнику клиринга
в Расчетной организации с указанием КЦ в качестве клиринговой организации, в том числе
специальный брокерский счет, или счет доверительного управляющего, или обособленный счет
клиента Участника клиринга, предназначенный для исполнения и (или) обеспечения исполнения
обязательств, допущенных к клирингу, включая обязательства по уплате вознаграждения КЦ,
Организатору торговли, Расчетному депозитарию и Расчетной организации, операции по которому
проводятся на основании распоряжений Клирингового Центра без распоряжения лица, которому
открыт данный счет.
Договор займа - договор займа ценных бумаг, заключаемый Клиринговым центром с Участником
клиринга в порядке, определенном Правилами клиринга, с целью исполнения обязательств
Клирингового центра по Сделкам T+n.
Доступные средства - сумма, выраженная в российских рублях, определяемая КЦ в соответствии с
Правилами клиринга, в том числе включающая денежное выражение Средств обеспечения,
ограничивающая риски Участника клиринга по Сделкам T+n, заключаемым КЦ с этим Участником
клиринга. Доступные средства рассчитываются по каждому Коду расчетов, для Участника клиринга в
целом, а также могут рассчитываться отдельно по Клиенту Участника клиринга.
Доход - суммы денежных средств, соответствующие любым дивидендам, процентам, доходу или
иному распределению на ценные бумаги, являющиеся предметом сделок репо, заключенных с
Клиринговым центром.
Задолженность - Маржинальное требование Участника клиринга, не исполненное после применения
к Участнику клиринга процедуры принудительного закрытия позиций.
Клиринговая система – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз
данных, телекоммуникационных средств и другого оборудования, используемых КЦ,
обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации,
необходимой для осуществления клиринговой деятельности в соответствии с настоящими Правилами
клиринга.
Клиринговый денежный счет - клиринговый банковский счет в кредитной организации на котором
учитываются денежные средства Участников клиринга в рублях РФ, которые могут быть
использованы для исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к
клирингу, а также обязательств по уплате вознаграждения КЦ, Организатору торговли и Расчетному
депозитарию.
Клиринговый счет депо - клиринговый счет депо в Расчетном депозитарии, на котором
учитываются ценные бумаги Участников клиринга, которые могут быть использованы для
исполнения и (или) обеспечения исполнения обязательств, допущенных к клирингу.
Клиринговый счет – Клиринговый денежный счет или Клиринговый счет депо.
стр. 4
Клиринговый Центр (КЦ) – Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ
БИРЖА" (МФБ), осуществляющее клиринговую деятельность в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Федерального органа
исполнительной власти в области финансовых рынков.
Код Участника клиринга / клиента Участника клиринга – совокупность символов, используемая
КЦ для идентификации Участника клиринга / клиента Участника клиринга в Клиринговой системе. В
целях взаимодействия с КЦ, Участнику клиринга может быть присвоено несколько Кодов Участника
клиринга, в том числе Код расчетов.
Код расчетов – код Участника клиринга во внутреннем учете КЦ, соответствующий определенному
Разделу клиринговых регистров, определяемому в отношении денежной позиции Участника
клиринга в учете КЦ.
Маржинальное требование - требование КЦ к Участнику клиринга об обеспечении обязательств по
Сделкам T+n, заключенным КЦ с Участником клиринга, предъявляемое в порядке и случае,
определенных Правилами клиринга.
Методика установления и изменения риск-параметров – внутренний документ КЦ, утверждаемый
единоличным исполнительным органом МФБ, раскрываемый на Сайте КЦ, и устанавливающий
порядок определения риск-параметров по Сделкам T+n.
Организатор торговли – юридическое лицо, оказывающее услуги по проведению организованных
торгов на финансовом рынке (в том числе Фондовая биржа), на основании лицензии федерального
органа исполнительной власти, на торгах которого заключаются договоры, клиринг обязательств из
которых осуществляется КЦ и информация о котором раскрыта на Сайте КЦ.
Позиция по Сделкам T+n – соотношение требований и обязательств Участника клиринга по
заключенным им Сделкам T+n. Две позиции по Сделкам T+n с одной ценной бумагой с одной датой
исполнения обязательств являются противоположными, если по одной из них Участник клиринга
является Покупателем, а по другой этот или иной Участник клиринга – Продавцом. Сделка T+n
является встречной сделкой по отношению к учитываемой позиции по Сделкам T+n, если в
результате ее заключения размер позиции уменьшается и не изменяются стороны позиции (далее –
закрытие позиции по Сделкам T+n). Закрытие позиции происходит также в результате прекращения
обязательств по Сделкам T+n, составляющим позицию, в порядке, установленном Правилами
клиринга. Увеличение размера позиции в результате заключения Сделок T+n именуется открытием
позиции по Сделкам T+n.
Поставка против платежа – порядок исполнения обязательств по сделкам с ценными бумагами, при
котором перечисление денежных средств и перевод ценных бумаг во исполнение обязательств по
заключенным сделкам производится только после проверки и удостоверения (подтверждения)
наличия достаточного количества ценных бумаг и денежных средств, предназначенных для
исполнения обязательств по совершенным сделкам.
Правила клиринга - настоящие Правила осуществления клиринговой деятельности на рынке
ценных бумаг Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
Правила торговли - Правила торговли ценными бумагами Организатора торговли,
зарегистрированные в установленном порядке федеральным органом исполнительной власти в
области финансовых рынков, а также иные внутренние документы Организатора торговли,
утвержденные уполномоченными органами Организатора торговли в соответствии с их
компетенцией, регламентирующие, в том числе, деятельность Организатора торговли при
проведении организованных торгов и порядок действий Участников торгов при исполнении
обязательств по заключенным на этих торгах договорам (сделкам).
Раздел клиринговых регистров (Раздел) – группа клиринговых регистров, объединяемая в учете
Клирингового Центра общим признаком.
Расчетный день – день, в который КЦ проводит клиринг по сделкам с соответствующей ценной
бумагой, который одновременно является днем, в который Организатор торговли проводит торги, и
днем, в который Расчетный депозитарий и Расчетная организация осуществляют расчеты по итогам
клиринга.
Расчетная организация – кредитная организация, уполномоченная на осуществление операций по
переводу денежных средств, связанных с исполнением обязательств по итогам клиринга, в том числе,
на основании соответствующих поручений Клирингового Центра по Денежному клиринговому счету,
действующая на основании договора с Клиринговым Центром и информация о которой раскрыта на
Сайте КЦ.
Расчетный депозитарий – юридическое лицо, осуществляющее депозитарную деятельность на
основании лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление
стр. 5
депозитарной деятельности, уполномоченное на осуществление операций, связанных с исполнением
обязательств по передаче ценных бумаг по итогам клиринга, действующее на основании договора с
Клиринговым Центром и информация о котором раскрыта на Сайте КЦ.
Регистрационный код – уникальный код Участника клиринга или клиента (клиента клиента)
Участника клиринга, сформированный в соответствии с требованиями нормативных актов
Федерального органа.
Регламент клиринга (Регламент осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных
бумаг ОАО "МФБ") – внутренний документ КЦ, утверждаемый единоличным исполнительным
органом МФБ, раскрываемый на Сайте КЦ, и устанавливающий расписание операционного дня КЦ
(включая время проведения операций, осуществляемых в соответствии с настоящими Правилами
клиринга), формы/форматы документов, используемых в документообороте между Участниками
клиринга и КЦ, а также иные положения, за исключением тех положений, которые в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации должны содержаться в настоящих Правилах
клиринга.
Рыночная переоценка – рассчитываемая в соответствии с Правилами клиринга сумма, выраженная
в российских рублях, необходимая для оценки достаточности Средств обеспечения для обеспечения
исполнения обязательств по совокупности обязательств по Сделкам T+n. Размер Рыночной
переоценки (MV) определяется на основании переоценки с использованием Расчетных цен
(определенных в соответствии с Методикой установления и изменения риск-параметров) по
совокупности обязательств по Сделкам T+n, учитываемых на регистре учета позиций.
Сайт КЦ – сайт КЦ в сети "Интернет" по адресу "www.mse.ru", на котором осуществляется
раскрытие информации КЦ.
Сделка с полным обеспечением – спот-сделка купли-продажи ценных бумаг, заключенная на торгах
Организатора торговли на условиях полного предварительного обеспечения ценных бумаг и
денежных средств, и подлежащая исполнению по итогам торгов в дату заключения сделки.
Сделка T+n - сделка купли-продажи ценных бумаг, заключенная на торгах Организатора торговли на
условиях предоставления частичного обеспечения денежных средств, а также сделка репо, или сделка
купли-продажи ценных бумаг, или сделка займа ценных бумаг, заключенная КЦ с Участником
клиринга, в соответствии с Правилами клиринга в целях исполнения обязательств КЦ по Сделкам
Т+n, и подлежащая исполнению по итогам торгов в Дату исполнения.
Система ЭДО – система электронного документооборота, представляющая собой совокупность
программного, информационного и аппаратного обеспечения, предназначенная для передачи
зашифрованных электронных документов. Использование конкретной Системы ЭДО определяется
договорами, заключаемыми КЦ с лицами, указанными в Правилах клиринга, в частности,
Организаторами торговли, Расчетными организациями, Расчетными депозитариями и Участниками
клиринга.
Список ценных бумаг T+n - согласованный между КЦ и Организатором торговли перечень ценных
бумаг, с которыми возможно заключение Сделок T+n и проведение клиринга этих сделок.
Средства обеспечения - индивидуальное клиринговое обеспечение в денежных средствах в рублях
РФ, используемое для обеспечения исполнения или исполнения обязательств Участника клиринга по
Сделкам T+n.
Субсчет депо - составная часть Клирингового счета депо, включаемый в учетный регистр
Клирингового счета депо, открываемый Расчетным депозитарием Участникам клиринга (клиентам
Участника клиринга) с согласия КЦ и предназначенный для учета ценных бумаг и проведения
расчетов по ценным бумагам по итогам клиринга, на основании распоряжений Клирингового Центра.
Торговая система – совокупность вычислительных средств, программного обеспечения, баз данных,
телекоммуникационных средств и другого оборудования, используемых Организатором торговли,
обеспечивающая возможность поддержания, хранения, обработки и раскрытия информации,
необходимой для осуществления деятельности по проведению организованных торгов.
Торгово-клиринговый счет (ТКС) - учетный регистр, устанавливающий однозначное соответствие
между определенной позицией по ценным бумагам и определенной позицией по денежным
средствам.
Торговый счет депо – счет депо Участника клиринга (клиента Участника клиринга) в Расчетном
депозитарии с указанием КЦ в качестве клиринговой организации, предназначенный для учета
ценных бумаг и проведения расчетов по ценным бумагам по итогам клиринга, на основании
распоряжений Клирингового Центра без распоряжения лица, которому открыт данный счет.
Торговый счет (субсчет) депо – Торговый счет депо или Субсчет депо.
Торговый счет – Торговый счет депо, или Субсчет депо, или Денежный торговый счет.
стр. 6
Участник клиринга – юридическое лицо, заключившее с КЦ договор об осуществлении
клирингового обслуживания (по форме, предусмотренной Правилами клиринга).
Федеральный орган - федеральный орган исполнительной власти в области финансовых рынков.
Иные термины используются в Правилах клиринга в значениях, определенных законодательством
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Федерального органа, Правилами
торговли.
Статья 2.
Предмет регулирования и внесение изменений в Правила клиринга
2.1.
Правила клиринга разработаны в соответствии с Уставом и другими внутренними документами
МФБ, законами, нормативными правовыми актами Федерального органа и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации.
2.2.
Правила клиринга регулируют порядок оказания КЦ клиринговых услуг Участникам клиринга,
связанные с учетом, определением и порядком исполнения обязательств Участников клиринга по
денежным средствам и ценным бумагам, возникающих в результате заключения сделок с ценными
бумагами, иные отношения в процессе осуществления МФБ клиринговой деятельности на рынке
ценных бумаг.
2.3.
Условия Договора об осуществлении клирингового обслуживания, заключаемого КЦ с
Участниками клиринга, и требования к Участникам клиринга предусмотрены Правилами клиринга
2.4.
КЦ вправе в одностороннем порядке, без дополнительного согласия Участника клиринга, вносить
изменения в Правила клиринга.
2.5.
Новая редакция Правил клиринга (изменения и дополнения в Правила клиринга) утверждается
Советом директоров Открытого акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА".
Правила клиринга, а также все изменения и дополнения к ним подлежат регистрации в
установленном порядке в Федеральном органе.
2.6.
Раскрытие информации о внесении изменений в Правила клиринга, в том числе принятие Правил
клиринга в новой редакции, осуществляется путем размещения указанных изменений (новой
редакции) на Сайте КЦ после их регистрации Федеральным органом. Правила клиринга и
вносимые в них изменения вступают в силу не ранее чем через пять дней, а в части установления и
изменения положений об ограничении размера ответственности лица, осуществляющего функции
центрального контрагента, а также изменения Правил клиринга, связанные с исключением из
указанных правил положений третейского соглашения или изменением третейского суда вступают
в силу не ранее чем через три месяца после раскрытия информации об этом в соответствии с
настоящим пунктом в дату, определяемую Клиринговым центром.
2.7.
С Участником клиринга могут заключаться другие соглашения, в том числе дополнительные
соглашения к договору об осуществлении клирингового обслуживания, регламентирующие
порядок осуществления клиринговых операций или предоставления дополнительной информации
в отношении клиринговых операций Участника клиринга. Указанные соглашения не могут
противоречить Правилами клиринга и договору об осуществлении клирингового обслуживания.
2.8.
В случае несогласия Участника клиринга с новой редакцией Правил клиринга (изменениями и
дополнениями в Правилах клиринга), он вправе до вступления в силу новой редакции Правил
клиринга расторгнуть договор об осуществлении клирингового обслуживания, направив в КЦ
письменное уведомление о расторжении договора. Непредставление в КЦ указанного
уведомления до вступления в силу новой редакции Правил клиринга (изменений и дополнений в
Правила клиринга), считается согласием Участника клиринга с новой редакцией Правил клиринга
(изменениями и дополнениями в Правила клиринга).
2.9.
Все споры и разногласия, возникшие между Участниками клиринга, Участником клиринга и КЦ в
связи с проведением клиринга (оказанием клиринговых и иных связанных с клирингом услуг)
стр. 7
и/или с исполнением обязательств по итогам клиринга в соответствии с Правилами клиринга,
подлежат рассмотрению и разрешению в Арбитражном суде города Москвы.
Статья 3.
3.1.
3.2.
Способы, условия и принципы осуществления клиринга
По Сделкам с полным обеспечением, обязательства из которых включены в клиринговый пул
Сделок с полным обеспечением:
3.1.1.
КЦ осуществляет многосторонний клиринг с полным обеспечением.
3.1.2.
Клиринг осуществляется без участия центрального контрагента. КЦ не выступает стороной
по обязательствам Сделок с полным обеспечением.
3.1.3.
КЦ осуществляет предварительный контроль достаточности денежных средств и ценных
бумаг по каждому Участнику клиринга в момент подачи заявки на заключение Сделки с
полным обеспечением, путем ведения в Клиринговой системе позиций по ценным бумагам и
денежным средствам в порядке, предусмотренном Правилами клиринга.
3.1.4.
Расчеты по денежным средствам и ценным бумагам производятся по итогам торгов в день
заключения сделки между Участниками клиринга по итогам неттинга обязательств и
требований по всем сделкам клирингового пула Сделок с полным обеспечением, т.е. на
основе нетто-обязательств и нетто-требований Участников клиринга.
По Сделкам T+n, обязательства из которых включены в клиринговый пул Сделок T+n:
3.2.1.
КЦ осуществляет многосторонний клиринг с частичным обеспечением.
3.2.2.
Клиринг осуществляется с участием центрального контрагента. КЦ является центральным
контрагентом и выступает стороной по обязательствам Сделок T+n.
3.2.3.
КЦ осуществляет предварительный контроль достаточности предоставляемого Участниками
клиринга частичного обеспечения, необходимого для заключения Сделки T+n, в момент
подачи заявки на заключение сделки в порядке, предусмотренном Правилами клиринга. КЦ
контролирует достаточность предоставляемого Участниками клиринга обеспечения,
необходимого для проведения расчетов по денежным средствам и ценным бумагам на Дату
исполнения Сделки T+n в порядке и сроки, установленные Правилами клиринга.
3.2.4.
Расчеты по денежным средствам и ценным бумагам производятся по итогам торгов в Дату
исполнения Сделки T+n между КЦ и Участниками клиринга по итогам неттинга обязательств
и требований по всем сделкам клирингового пула Сделок T+n, т.е. на основе неттообязательств и нетто-требований КЦ и Участников клиринга.
3.3.
КЦ осуществляет клиринг по обязательствам, подлежащим исполнению за счет Участников
клиринга, а также клиентов Участника клиринга.
3.4.
Клиринг осуществляется на основании документов от Организатора торговли без получения от
Участников клиринга подтверждений совершенных в ходе торгов сделок. КЦ не осуществляет
клиринг по сделкам, совершенным не на торгах Организатора торговли. КЦ не осуществляет
клиринг по сделкам, заключенным на торгах Организатора торговли, с нарушением требований,
установленных настоящими Правилами клиринга. КЦ не осуществляет клиринг по сделкам на
основании документов от Организатора торговли, если информация, содержащаяся в этих
документах, не соответствует полноте и формату, установленной договором, заключенным между
КЦ и Организатором торговли.
3.5.
КЦ контролирует наличие на торговых и клиринговых счетах ценных бумаг и денежных средств,
необходимых для расчетов, по всем сделкам клирингового пула.
3.6.
К Участникам клиринга, заключающим Сделки T+n, КЦ устанавливает требования к финансовой
устойчивости, установленным в статье 8 настоящих Правил клиринга.
3.7.
КЦ осуществляет учет на клиринговых регистрах обязательств Участников клиринга по сделкам с
ценными бумагами, учет информации о ценных бумагах и денежных средствах, являющихся
стр. 8
предметом обеспечения, учет информации о ценных бумагах и денежных средствах
предназначенных для исполнения обязательств Участника клиринга.
3.8.
Заключение Сделок T+n и проведение клиринга возможно только c ценными бумагами,
включенными в Список ценных бумаг T+n, формируемого на основании информации
Организатора торговли и согласованного с КЦ. КЦ имеет право отказать Организатору торговли
во включении ценной бумаги в Список ценных бумаг T+n, в том числе, если ценная бумага не
принята на обслуживание в Расчетный депозитарий.
3.9.
Порядок взаимодействия КЦ и Расчетной организации, Расчетного депозитария, Организатора
торговли, перечень документов, которыми обмениваются КЦ и указанные организации в процессе
взаимодействия при осуществлении клиринга и расчетов по итогам клиринга, реквизиты и
форматы указанных документов, сроки их предоставления определяются договорами,
заключенными между КЦ и указанными организациями.
3.10. Передача информации между КЦ и Организатором торговли, Расчетной организацией, Расчетным
депозитарием, Участниками клиринга может осуществляться при помощи средств связи,
используемых соответствующей организацией, если это предусмотрено договором, в порядке,
указанном в Статье 33 Правил клиринга.
3.11. МФБ вправе привлекать третьих лиц для технического обеспечения осуществляемой ей
клиринговой деятельности. Привлечение третьих лиц не освобождает МФБ от ответственности за
нарушение ее обязательств.
3.12. КЦ вправе заключать договоры в отношении себя лично от имени Участника клиринга,
определенного КЦ, без специального полномочия (доверенности), а также без согласия Участника
клиринга в случаях, определенных настоящими Правилами клиринга.
Статья 4.
Перечень Организаторов торговли, Расчетных организаций и Расчетных
депозитариев, с которыми у КЦ заключены соответствующие договоры
4.1.
Перечень Организаторов торговли, Расчетных организаций и Расчетных депозитариев
взаимодействие с которыми осуществляет КЦ на основании соответствующего договора, указан
на Сайте КЦ.
Статья 5.
Общие правила использования информации
5.1.
Настоящей статьей устанавливаются общие положения, касающиеся обеспечения
конфиденциальности информации, о которой КЦ стало известно в связи оказанием клиринговых
услуг, и предоставляемой ему Участниками клиринга, Расчетной организацией, Расчетным
депозитарием и Организатором торговли.
5.2.
Случаи и основания предоставления Участниками клиринга, Расчетной организацией, Расчетным
депозитарием или Организатором торговли используемой при осуществлении клиринга
информации устанавливаются Правилами клиринга и договорами, заключенными Участниками
клиринга с Расчетной организацией, Расчетным депозитарием и Организатором торговли.
5.3.
К указанной информации относится информация, составляющая коммерческую, банковскую и
иную охраняемую законом тайну, информация о финансовом состоянии Участников клиринга, об
обязательствах, в отношении которых проводится клиринг, о Торговых и Клиринговых счетах, об
операциях по указанным счетам.
5.4.
Наличие у КЦ информации, указанной в Правилах клиринга, является необходимым условием
осуществления клиринга.
стр. 9
5.5.
КЦ вправе предоставлять третьим лицам полученную им в связи с осуществлением клиринга
информацию в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, в частности,
самим Участникам клиринга, иным лицам с согласия Участников клиринга, в Федеральный орган
по запросу указанного органа, соответствующему требованиям законодательства, судам и
арбитражным судам (судьям), а при наличии согласия руководителя следственного органа органам предварительного следствия по делам, находящимся в их производстве, а также органам
внутренних дел при осуществлении ими функций по выявлению, предупреждению и пресечению
налоговых преступлений.
5.6.
Для обеспечения конфиденциальности и защиты информации, указанной в настоящей Статье
Правил Клиринга, КЦ разрабатывает и утверждает, в соответствии с требованиями
законодательства, "Порядок хранения и защиты информации ОАО "МФБ", а также "Меры по
обеспечению бесперебойного функционирования программно-технических средств ОАО "МФБ".
Статья 6.
Клиринговые регистры
6.1.
При осуществлении клиринговой деятельности КЦ ведет клиринговые регистры Участников
клиринга в соответствии с требованиями законодательства о клиринге. Ведение клиринговых
регистров осуществляется в Клиринговой системе. КЦ открывает и ведет, в том числе, следующие
клиринговые регистры:
расчетный денежный регистр (в российских рублях) и расчетный депо регистр (вместе
именуются расчетными регистрами);
денежный регистр обеспечения (в российских рублях) (далее – Регистр обеспечения);
регистр учета позиций, для учета допущенных к клирингу обязательств и требований
Участника клиринга по заключенным им Сделкам T+n.
6.2.
На клиринговых регистрах КЦ учитывает следующие объекты внутреннего учета (далее –
Объекты учета):
позиции по денежным средствам в разрезе Денежных торговых счетов, на основании
информации об остатках на Денежных торговых счетах, полученных от Расчетной
организации – на расчетном денежном регистре - для указанного регистра, устанавливаются
начальные и плановые значения;
позиции по ценным бумагам (в разрезе Торговых счетов (субсчетов) депо и кодов ценных
бумаг), на основании информации об остатках на Торговых счетах (субсчетах) депо,
полученных от Расчетного депозитария – на расчетном депо регистре - для указанного
регистра, устанавливаются начальные и плановые значения;
нетто-обязательство и нетто-требование Участника клиринга по денежным средствам и
ценным бумагам по Сделкам с полным обеспечением в разрезе расчетных регистров;
позиции по денежным Средствам обеспечения в рублях РФ, учет которых осуществляется на
Клиринговом денежном счете – на денежном регистре обеспечения;
Доступные средства каждого Участника клиринга в разрезе Кодов расчетов, рассчитываемые в
порядке, предусмотренном Правилами клиринга;
обязанности и требования Участника клиринга по каждому допущенному к клирингу
обязательству по Сделке T+n на регистре учета позиций;
нетто-обязательство / нетто-требование Участника клиринга по денежным средствам / ценным
бумагам по Сделкам T+n в разрезе Регистров обеспечения / связанных с ним расчетных депо
регистров, дат исполнения, валют / кодов ценных бумаг;
итоговое нетто-обязательство / итоговое нетто-требование Участника клиринга по сделкам
клирингового пула Сделок T+n в разрезе Регистров обеспечения / связанных с ним расчетных
депо регистров, валют / кодов ценных бумаг;
Маржинальное требование Участника клиринга (в случае наличия).
6.3.
Сделки T+n учитываются КЦ на клиринговых регистрах в составе позиций, каждая из которых
определяется:
стр. 10
стороной обязательств по передаче ценных бумаг (стороной позиции);
ценной бумагой, являющейся предметом указанных Сделок T+n, датой исполнения
обязательств по указанным сделкам, и ТКС, с указанием которого заключены указанные
сделки;
количеством ценных бумаг, обязательства по передаче которых учитываются в составе
позиции;
суммой денежных средств в рублях Российской Федерации, соответствующей размеру
обязательства по оплате ценных бумаг по Сделкам T+N, составляющим позицию.
6.4.
Позиции по денежным средствам могут иметь следующие типы: денежная позиция КЦ, денежная
позиция Участника клиринга, клиентская денежная позиция Участника клиринга, денежная
позиция доверительного управляющего Участника клиринга. Позиции по ценным бумагам могут
иметь следующие типы: позиция КЦ, позиция владельца Участника клиринга, позиция Участника
клиринга – номинального держателя, позиция клиента Участника клиринга, имеющего отдельный
Торговый счет (субсчет) депо, позиция доверительного управляющего Участника клиринга.
6.5.
КЦ осуществляет на отдельных клиринговых регистрах обособленный учет Объектов учета в
отношении Участника клиринга, клиентов Участника клиринга, клиентов клиента Участника
клиринга, кроме случаев, когда такой учет не требуется в соответствии с действующим
законодательством.
6.6.
В Клиринговой системе могут быть открыты следующие типы разделов клиринговых регистров:
основной (собственный), клиентский, ДУ, дополнительные разделы этих же типов,
соответствующие денежным позициям Участника клиринга.
6.7.
Участник клиринга должен зарегистрировать соответствие своих позиций по ценным бумагам и
денежным средствам (зарегистрировать Торгово-клиринговый счет). Регистрация ТКС или
изменение параметров ТКС осуществляется КЦ на основании Заявления Участника клиринга на
регистрацию торгово-клирингового счета, форма которого приведена в Регламенте клиринга. ТКС
регистрируются в рамках разделов клиринговых регистров. На разделах клиринговых регистров
по соответствующим ТКС учитывается Участник клиринга или его клиент(ы), в интересах
которого(ых) будут заключаться сделки.
6.8.
КЦ открывает расчетные регистры без дополнительных поручений от Участников клиринга при
получении информации о новом Торговом счете от Расчетной организации/Расчетного
депозитария.
6.9.
КЦ открывает Регистр обеспечения без дополнительных поручений от Участников клиринга при
получении Заявления Участника клиринга на регистрацию торгово-клирингового счета, в котором
указана информация о новом Торговом счете (субсчете) депо, с использованием которого будут
осуществляться расчеты по Сделкам T+n, совместно с требованием об открытии нового Раздела
клиринговых регистров и присвоении ему Кода расчетов.
6.10. КЦ открывает регистры учета позиций, соответствующие Регистру обеспечения, а также регистры
для учета обязательств и требований по денежным средствам и ценным бумагам и регистры учета
позиций, соответствующие расчетным регистрам, без дополнительных поручений от Участников
клиринга при принятии к учету сведений о Сделках Участника клиринга, обязательства из
которых допущены к клирингу.
6.11. Закрытие разделов клиринговых регистров возможно на основании Поручения на закрытие
разделов клиринговых регистров либо по инициативе КЦ в случае расторжения или прекращения
действия Договора об осуществлении клирингового обслуживания между Участником клиринга и
КЦ при условии отсутствии открытых позиций по Сделкам T+n и нулевых остатках денежных
средств и ценных бумаг, учитываемых на данных разделах клиринговых регистров. Закрытие
основного (собственного) раздела клиринговых регистров Участника клиринга осуществляется
КЦ после закрытия всех остальных разделов клиринговых регистров данного Участника клиринга.
стр. 11
6.12. Значения клиринговых регистров могут иметь начальные и плановые значения. Значения
клиринговых регистров изменяются КЦ в процессе взаимодействия с Расчетными депозитариями,
Расчетными организациями, Организаторами торговли и при проведении клиринга.
6.13. Порядок ведения и случаи изменения значений позиций денежных средств и позиций ценных
бумаг на клиринговых регистрах определены в соответствующих статьях Правил клиринга.
стр. 12
РАЗДЕЛ II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КЦ И УЧАСТНИКОВ КЛИРИНГА. ТРЕБОВАНИЯ
К УЧАСТНИКАМ КЛИРИНГА
Статья 7.
Требования к Участникам
Участников клиринга и их клиентов
клиринга,
включая
порядок
регистрации
7.1.
Порядок взаимодействия Участников клиринга с КЦ в процессе оказания КЦ клиринговых услуг
Участнику клиринга, права и обязанности КЦ и Участников клиринга определяются Правилами
клиринга.
7.2.
Условием получения организацией (далее - Заявитель) статуса Участника клиринга является
заключение договора об осуществлении клирингового обслуживания между Заявителем и КЦ
(далее - Договор) по форме, предусмотренной Приложением 1 к Правилам клиринга.
7.3.
Для заключения с КЦ Договора (регистрации в качестве Участника клиринга) Заявитель
предоставляет Клиринговому Центру следующие документы:
Договор об осуществлении клирингового обслуживания (подписанный Заявителем
надлежащим образом и оформленный в 2 (двух) экземплярах);
Анкета Участника клиринга по форме, установленной Регламентом клиринга;
комплект документов в соответствии с Приложением 2 к Правилам клиринга.
7.4.
Участник клиринга, по предварительному согласованию с КЦ, может быть освобожден от
обязанности предоставления, указанных в Приложении 2 к Правилам клиринга документов, если
они были предоставлены им ранее и имеются в наличии у КЦ или Организатора торговли.
7.5.
В случае изменения и/или внесения дополнений в представленные Участником клиринга
документы для регистрации, Участник клиринга обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней после
внесения таких изменений и/или дополнений представить в КЦ новые документы и Анкету
Участника клиринга, надлежащим образом оформленные и учитывающие соответствующие
изменения и/или дополнения.
7.6.
В случае непредоставления в КЦ документов, подтверждающих изменения, КЦ не несет
ответственности за неполучение или задержку в получении Участником клиринга ценных бумаг,
денежных средств, корреспонденции и иной информации.
7.7.
Участники клиринга обязаны обеспечивать полноту и достоверность информации и документов,
представляемых в КЦ в соответствии с настоящими Правилами клиринга.
7.8.
Участники клиринга обязаны информировать КЦ о фактах применения к ним мер ответственности
за совершение административных и налоговых правонарушений. Данная информация должна
представляться в письменной форме не позднее, чем через 1 (один) месяц после применения
данных мер ответственности. При этом, КЦ вправе потребовать от Участника клиринга
предоставления любой дополнительной информации, в том числе характеризующей финансовое
состояние Участника клиринга. Непредоставление Участником клиринга информации в
соответствии с настоящим пунктом может являться основанием для обращения КЦ к
Организатору торговли с ходатайством о прекращении допуска данного Участника клиринга к
совершению сделок.
7.9.
КЦ проверяет документы, предоставленные в соответствии с п.7.3. Правил клиринга, на предмет
соответствия комплекта документов требованиям настоящих Правил клиринга, а также
соблюдения Участником клиринга установленных требований. В случае положительного
результата проверки, КЦ присваивает Участнику клиринга Регистрационный код Участника
клиринга, а также Код(ы) Участника клиринга, порядок формирования которых указан в
Регламенте клиринга. Регистрационный код Участника клиринга присваивается не позднее даты
допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию.
7.10. Сведения об Участнике клиринга заносятся в Реестр Участников клиринга, который содержит:
полное наименование Участника клиринга;
стр. 13
Регистрационный код Участника клиринга;
ИНН/КПП Участника клиринга;
место нахождения Участника клиринга;
контактную информацию Участника клиринга;
фамилию, имя, отчество (при наличии) и должность руководителя (единоличного
исполнительного органа) Участника клиринга и контролера;
дату регистрации в качестве Участника клиринга;
дату дерегистрации Участника клиринга (исключения Участника клиринга из Реестра
Участников клиринга), иную информацию об этом.
7.11. По итогам регистрации КЦ информирует Участника клиринга о его регистрации, передавая
информацию о Кодах Участника клиринга, путем направления соответствующего уведомления. О
регистрации нового Участника клиринга КЦ также информирует Организатора торговли.
7.12. Для присвоения Регистрационного кода Участнику клиринга и клиентам Участников клиринга
Клиринговый центр вправе получать от Организатора торговли имеющуюся у него информацию, в
том числе, указываемую в заявлениях, на основании которых осуществляется регистрация, при
условии, что эта информация соответствует требованиям нормативных правовых актов
Федерального органа. При этом Клиринговый центр вправе осуществлять регистрацию клиента
Участника клиринга без получения от Участника клиринга заявления на регистрацию, если
данный Участник клиринга является Участником торгов Организатора торговли и данный клиент
Участника клиринга является клиентом данного Участника торгов.
7.13. Для регистрации Организатором торговли Участника клиринга или клиента Участника клиринга в
качестве участника торгов или клиента участника торгов Клиринговый центр вправе передавать
имеющуюся у него информацию Организатору торговли.
7.14. В информации, которой обмениваются в процессе взаимодействия Клиринговый центр и
Организатор торговли, может использоваться либо Регистрационный код, либо Код Участника
клиринга, либо внутренний код, присваиваемый Клиринговым центром или Организатором
торговли, который позволяет однозначно идентифицировать Участника клиринга и участника
торгов.
7.15. КЦ не осуществляет непосредственного взаимодействия с клиентами Участников клиринга.
Взаимодействие с клиентами Участников клиринга осуществляется через Участников клиринга.
7.16. Участник клиринга должен зарегистрировать своих клиентов и клиентов клиентов в порядке,
предусмотренном Статьей 10 Правил клиринга. КЦ не осуществляет клиринг по сделкам, расчеты
по которым осуществляются за счет Участников клиринга, клиентов и (или) клиентов клиента
Участника клиринга, не зарегистрированных КЦ.
7.17. Сведения о клиентах и (или) клиентах клиента Участников клиринга заносятся КЦ в Реестр
клиентов Участников клиринга.
Реестр клиентов Участников клиринга содержит:
код Участника клиринга;
наименование Участника клиринга;
Регистрационный код клиента и (или) клиента клиента Участника клиринга.
7.18. Клиринговый центр вправе самостоятельно аннулировать регистрацию клиента Участника
клиринга в случае несоблюдения требований, установленных Правилами клиринга.
7.19. Участник клиринга самостоятельно отслеживает полноту и актуальность информации,
предоставляемой в целях регистрации Участника клиринга и его Клиента. КЦ не несет
ответственности за актуальность и достоверность информации, предоставленной Участником
клиринга, а также за нарушение Участником клиринга порядка предоставления таких сведений.
стр. 14
7.20. Участники клиринга для подтверждения своего финансового состояния должны в течение всего
срока действия договора об осуществлении клирингового обслуживания предоставлять КЦ
отчетность в соответствии со статьей 8 настоящих Правил клиринга.
Статья 8.
Требования к Участникам клиринга по предоставлению финансовой отчетности
КЦ и их финансовому состоянию
8.1.
Требования настоящей статьи Правил клиринга распространяются на Участников клиринга,
планирующих получить и получивших допуск к клиринговому обслуживанию по Сделкам T+n.
8.2.
Участники клиринга – кредитные организации обязаны предоставлять КЦ следующую отчетность:
оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма
0409101) – ежемесячно;
информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации (форма 0409135) – ежемесячно;
расчет собственных средств (капитала) (форма 0409134) – ежемесячно;
отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма 0409102) – ежеквартально;
квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (форма №1100) –
ежеквартально.
8.3.
Участники клиринга – некредитные организации обязаны предоставлять КЦ следующую
отчетность:
бухгалтерский баланс (форма 0710001) – ежегодно;
отчет о прибылях и убытках (форма 0710002) – ежеквартально;
расчет размера собственных средств (капитала) для профессиональных участников рынка
ценных бумаг – ежемесячно;
квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (форма №1100) –
ежеквартально.
8.4.
Участники клиринга обязаны предоставлять отчетность, указанную в пунктах 8.2.-8.3. Правил
клиринга, в следующие сроки:
расчет размера собственных средств:
не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем
(кредитными организациями);
не позднее одного календарного месяца, следующего за отчетным месяцем
(некредитными организациями);
оборотную ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации (форма
0409101) - не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным месяцем;
отчет о прибылях и убытках кредитной организации (форма 0409102) - не позднее 15
рабочего дня месяца, следующего за отчетным кварталом;
отчет о прибылях и убытках некредитной организации (форма 0710002) - не позднее 45
(сорока пяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, за исключением
отчетности по состоянию на 1 января и бухгалтерского баланса некредитной организации
(форма 0710001), которые предоставляются не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным;
информацию об обязательных нормативах и о других показателях деятельности
кредитной организации (форма 0409135), справку о численном значении норматива
максимального размера риска на одного заемщика или группу связанных заемщиков (Н6)
кредитной организации (по данным формы 0409118) - не позднее 15 рабочего дня месяца,
следующего за отчетным месяцем;
квартальный отчет профессионального участника рынка ценных бумаг (форма №1100) не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней, следующих за отчетным кварталом, за
стр. 15
исключением отчетности по состоянию на 01 января, которая предоставляется не позднее
15 апреля года, следующего за отчетным.
8.5.
Отчетность, указанная в пунктах 8.2.-8.3. Правил клиринга, предоставляется с использованием
Системы ЭДО.
8.6.
КЦ вправе потребовать от Участника клиринга другие документы, необходимые для оценки
финансового состояния Участника клиринга.
8.7.
Участники клиринга - кредитные организации должны соответствовать следующим требованиями
к финансовой устойчивости:
соблюдать обязательные нормативы Банка России, установленные для кредитных
организаций;
иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат
текущего года, определяемый как разница между суммой остатков, числящихся на
балансовых счетах по учету доходов текущего года, и суммой остатков, числящихся на
балансовых счетах по учету расходов текущего года;
в деятельности Участников клиринга - кредитных организаций должны отсутствовать
основания для осуществления мер по предупреждению банкротства в соответствии с
законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) кредитных
организаций, а также основания для отзыва Банком России лицензии на осуществление
банковских операций в соответствии с законодательством Российской Федерации о
банковской деятельности.
8.8.
Участники клиринга - некредитные организации должны соответствовать следующим
требованиями к финансовой устойчивости:
иметь по балансу на последнюю отчетную дату положительный финансовый результат,
определяемый как остаток по строке "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)"
бухгалтерского баланса (формы 0710001);
в деятельности Участников клиринга должны отсутствовать основания для осуществления
мер по предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской
Федерации о несостоятельности (банкротстве).
8.9.
Участники клиринга должны соответствовать требованиям к финансовой устойчивости,
приведенным в пунктах 8.7. или 8.8 Правил клиринга в течение всего времени допуска к
клиринговому обслуживанию в соответствии с Правилами клиринга.
8.10. Участники клиринга обязаны незамедлительно уведомлять КЦ о своем несоответствии указанным
требованиям.
Статья 9.
9.1.
Виды используемых Торговых и Клиринговых счетов
Виды Торговых счетов, которые требуется использовать для учета клирингового обеспечения и
проведения расчетов по Сделкам с полным обеспечением:
9.1.1.
Для проведения денежных расчетов по сделкам совершенным от своего имени и за свой счет,
Участник клиринга обязан иметь собственный Денежный торговый счет. Для заключения
сделок в интересах клиентов, Участник клиринга, являющийся брокером (за исключением
кредитных организаций), обязан иметь отдельный Денежный торговый счет (счета) для учета
денежных средств своих клиентов. Участник клиринга, являющийся доверительным
управляющим, обязан иметь отдельный Денежный торговый счет (счета) для учета
денежных средств в доверительном управлении.
9.1.2.
Для проведения расчетов по ценным бумагам по сделкам совершенным от своего имени и за
свой счет, Участник клиринга обязан иметь Торговый счет депо владельца. Для заключения
сделок в интересах клиентов, Участник клиринга, являющийся брокером, обязан обеспечить
стр. 16
открытие отдельного(ых) Торгового(ых) счета (счетов) депо, на котором(ых) учитываются
ценные бумаги его клиентов. Участник клиринга и (или) клиент Участника клиринга,
являющийся депозитарием, может открыть в этих целях Торговый счет депо номинального
держателя. Участник клиринга, являющийся доверительным управляющим, обязан, в
интересах клиентов доверительного управления, обеспечить открытие отдельного Торгового
счета депо доверительного управляющего. Возможность открытия Торгового счета депо
клиенту Участника клиринга – физическому или юридическому лицу определяется
Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария.
9.2.
9.1.3.
Проведение операций с денежными средствами по результатам клиринга Сделок с полным
обеспечением осуществляется по Денежным торговым счетам в Расчетной организации на
основании поручений КЦ в соответствии с требованиями, установленными в документах
Расчетной организации и в Правилах клиринга.
9.1.4.
Проведение операций с ценными бумагами по результатам клиринга Сделок с полным
обеспечением осуществляется по Торговым счетам депо Участников клиринга и (или) их
клиентов в Расчетном депозитарии на основании поручений КЦ в соответствии с
требованиями, установленными в документах Расчетного депозитария и в Правилах
клиринга.
9.1.5.
Информация о Расчетной организации и Расчетном депозитарии, в которых должны быть
открыты Торговые счета, указанные в п.п. 9.1.1.- 9.1.2. Правил клиринга, размещается на
Сайте КЦ.
Виды Торговых и Клиринговых счетов, которые
индивидуального обеспечения по Сделкам T+n:
требуется
использовать
для
учета
9.2.1.
Для учета индивидуального клирингового обеспечения в денежных средствах используется
Клиринговый денежный счет.
9.2.2.
Для проведения расчетов по ценным бумагам Участник клиринга должен открыть Торговый
счет (субсчет) депо в соответствии с требованиями п. 9.1.2. Правил клиринга
9.2.3.
Тип открываемого счета (Торговый счет депо либо Субсчет депо) определяется
особенностями взаимодействия с каждым Расчетным депозитарием. Типы открываемых
Субсчетов депо соответствуют типам Торговых счетов депо, указанных в п.9.1.2. Для
открытия Субсчета депо Участник клиринга должен подать в КЦ Заявление на открытие
Субсчета депо и предоставить в КЦ документы, для передачи в Расчетный депозитарий,
необходимые для открытия Субсчета депо в соответствии с требованиями Расчетного
депозитария. Форма Заявления на открытие Субсчета депо, а также перечень документов,
требуемых Расчетным депозитарием для открытия Субсчета депо, содержится в Регламенте
клиринга. Для закрытия Субсчета депо Участник клиринга должен подать в КЦ Заявление на
закрытие Субсчета депо. Открытие и закрытие Субсчета депо, проведение операций по
Субсчету депо осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной
деятельности Расчетного депозитария.
9.2.4.
Проведение операций с денежными средствами по результатам клиринга Сделок T+n
осуществляется по Клиринговому денежному счету в кредитной организации на основании
поручений КЦ в соответствии с требованиями, установленными в документах кредитной
организации и в Правилах клиринга. КЦ имеет право открыть несколько Клиринговых
денежных счетов в одной или нескольких кредитных организациях.
9.2.5.
Проведение операций с ценными бумагами по результатам клиринга Сделок T+n
осуществляется, в зависимости от установленного порядка взаимодействия с Расчетным
депозитарием, по Торговым счетам депо и Клиринговому счету депо, либо только по
Субсчетам депо на основании поручений КЦ в соответствии с требованиями,
установленными в документах Расчетного депозитария и в Правилах клиринга.
9.2.6.
Информация о Расчетном депозитарии, в котором должны быть открыты Торговые счета
(субсчета) депо, указанные в п.п. 9.2.2.- 9.2.3. Правил клиринга, размещается на Сайте КЦ.
9.2.7.
Информация о реквизитах Клиринговых денежных счетов, указанных в п.9.2.4. Правил
клиринга и предназначенных для учета индивидуального клирингового обеспечения,
стр. 17
размещается на Сайте КЦ. Об изменениях реквизитов указанных счетов КЦ извещает
Участников клиринга путем размещения соответствующей информации на Сайте КЦ не
позднее, чем за 3 (три) рабочих дня до введения этих изменений в действие.
9.3.
Порядок открытия и обслуживания Денежных торговых счетов регламентируется
соответствующими двусторонними соглашениями, заключаемыми владельцами этих счетов с
Расчетной организацией, а также внутренними документами Расчетной организации.
9.4.
Порядок открытия и обслуживания Торговых счетов (субсчетов) депо в Расчетном депозитарии
регламентируется Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария.
9.5.
Участник клиринга, заключая договор об осуществлении клирингового обслуживания,
предоставляет КЦ полномочия, необходимые для обеспечения исполнения обязательств по
сделкам, в отношении которых осуществляется клиринг:
получать от Расчетного депозитария информацию о количестве и наименовании ценных
бумаг, от Расчетной организации - об остатках денежных средств, учитываемых на Торговых
счетах Участника клиринга и его клиентов,
составлять и подписывать обязательные для исполнения поручения Расчетному депозитарию и
Расчетной организации на проведение операций (зачисление и/или списание ценных бумаг
и/или денежных средств) по Торговым счетам Участника клиринга и его клиентов.
9.6.
Участник клиринга для получения допуска к клиринговому обслуживанию должен
зарегистрировать в КЦ открываемые им Торговые счета, путем подачи в КЦ Заявления на
регистрацию торгово-клирингового счета (по форме, установленной Регламентом клиринга).
Заявление на регистрацию торгово-клирингового счета подается по каждой уникальной паре
позиции ценных бумаг и денежных средств. Одна позиция по ценным бумагам может входить
в состав только одного ТКС. Одна позиция по денежным средствам может входить в состав
нескольких ТКС. Перечень допустимых ТКС:
собственная позиция по денежным средствам и ценным бумагам – Участника клиринга;
позиция денежных средств и ценных бумаг Участника клиринга в доверительном
управлении;
клиентская денежная позиция и позиция номинального держателя по ценным бумагам –
Участника клиринга;
клиентская денежная позиция и обособленная позиция по ценным бумагам – клиента
Участника клиринга;
денежная позиция Участника клиринга – кредитной организации и собственная позиция
по ценным бумагам, позиция номинального держателя по ценным бумагам, позиция по
ценным бумагам в доверительном управлении Участника клиринга – кредитной
организации;
дополнительные позиции, сформированные по принципам, указанным выше.
9.7.
КЦ вправе отказать в регистрации ТКС в случае, если использование данного ТКС при
заключении сделок и/или расчетам по сделкам приведет к нарушению требований
законодательства Российской Федерации.
9.8.
КЦ аннулирует регистрацию ТКС:
на основании заявления Участника клиринга, который регистрировал этот ТКС;
в случае закрытия, с согласия КЦ, Расчетным депозитарием/Расчетной организацией
Торгового счета, входящего в состав данного ТКС;
при изменении хотя бы для одного Торгового счета, входящего в состав данного ТКС,
лица, для обеспечения исполнения или исполнения обязательств которого используются
денежные средства или ценные бумаги, учитываемые на этом Торговом счете.
9.9.
Если учет денежных средств/ценных бумаг Участника клиринга осуществляется на Клиринговых
счетах, Участник клиринга обязан подать в КЦ Заявление на регистрацию счетов для ввода/вывода
стр. 18
денежных средств/ценных бумаг (по форме, установленной Регламентом клиринга), в котором
указывается номер счета депо в депозитарии и/или расчетный счет в кредитной организации,
принадлежащий Участнику клиринга.
9.10. КЦ вправе аннулировать регистрацию счета для ввода/вывода денежных средств/ценных бумаг:
на основании заявления Участника клиринга, зарегистрировавшего счет для ввода/вывода
денежных средств/ценных бумаг;
в случае невозможности осуществления вывода денежных средств/ценных бумаг на такой
счет по причине его блокировки или закрытия;
в случае прекращения Договора об осуществлении клирингового обслуживания с
Участником клиринга, зарегистрировавшим счет для ввода/вывода денежных
средств/ценных бумаг.
Статья 10.
Порядок регистрации клиентов Участниками клиринга
10.1. Участник клиринга, на основании Заявления на регистрацию клиента, может зарегистрировать
клиента (клиентов клиента) Участника клиринга. КЦ имеет право осуществлять регистрацию
клиентов Участника клиринга на основании информации, полученной от Организатора торговли,
о присвоении Регистрационного кода клиенту Участника клиринга при условии достаточности
такой информации для проведения регистрационных действий. Одновременно с регистрацией
клиента (клиента клиента) Участника клиринга ему присваивается Код клиента Участника
клиринга.
10.2. При регистрации клиентов клиента Участника клиринга осуществляется группировка этих
клиентов по Коду клиента Участника клиринга.
10.3. В случае изменения данных клиента (клиента клиента) Участника клиринга, требуемых КЦ при
регистрации клиентов Участников клиринга, Участник клиринга обязан предоставить в КЦ
Заявление на регистрацию клиента, содержащее новые данные клиента.
10.4. В случае необходимости исключения клиента Участника клиринга из числа зарегистрированных
клиентов, Участник клиринга предоставляет в КЦ Заявление на дерегистрацию клиента (форма
которого предусмотрена в Регламенте клиринга), которое должно содержать Коды
дерегистрируемых клиентов и дату дерегистрации.
10.5. Регистрация клиентов, клиентов клиента Участника клиринга, для заключения в их интересах
Сделок с полным обеспечением, осуществляется одновременно с регистрацией ТКС этого
Участника клиринга, на основании Заявления на регистрацию торгово-клирингового счета, в
котором указана информация о регистрируемом лице.
Статья 11.
Порядок допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию
11.1. Допуск к клиринговому обслуживанию (получение возможности заключения сделок)
предоставляется Участнику клиринга при одновременном соблюдении следующих условий:
Участник клиринга имеет действующий Договор об осуществлении клирингового
обслуживания, заключенный с КЦ;
Участник клиринга имеет действующую лицензию на осуществление банковских
операций, выданную Банком России (только для кредитных организаций);
Участник клиринга выполнил требования, предусмотренные Статьей 9 Правил клиринга,
и в КЦ имеются уведомления Расчетной организации и/или Расчетного депозитария,
подтверждающие сведения, указанные в Заявлении на регистрацию торгово-клирингового
счета этого Участника клиринга;
в деятельности Участника клиринга отсутствуют факты ухудшения его финансового
состояния и/или отсутствует информация, дающая основания считать возможными
ухудшение финансового состояния Участника клиринга и/или неспособность Участника
стр. 19
клиринга своевременно и в полном объеме исполнять свои обязанности по сделкам и/или
иные обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга;
Участник клиринга является участником Системы ЭДО (только для клиринга Сделок
T+n);
Участник клиринга выполняет требования КЦ по предоставлению информации и
отчетности, предусмотренные Статьей 8 Правил клиринга (только для клиринга Сделок
T+n);
Участник клиринга выполняет требования КЦ к финансовой устойчивости Участника
клиринга, предусмотренные пунктом 8.7. или 8.8 Правил клиринга (только для клиринга
Сделок T+n).
11.2. КЦ предоставляет Участнику клиринга допуск к клиринговому обслуживанию в течение пяти
рабочих дней после выполнения условий допуска и уведомляет Организатора торговли о
выполненных Участником клиринга условиях допуска.
Статья 12.
Порядок приостановления и прекращения допуска к клиринговому
обслуживанию. Расторжение Договора об осуществлении клирингового обслуживания
12.1. КЦ имеет право приостановить допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга до
момента устранения причин, повлекших приостановку, в следующих случаях:
при возникновении обстоятельств, препятствующих в соответствии с законодательством РФ
заключению Участником клиринга сделок через Организатора торговли, ставших известными
КЦ;
при нарушении Участником клиринга установленных настоящими Правилами клиринга
требований;
на основании уведомления Организатора торговли о приостановлении его допуска к торгам, за
исключением осуществления клиринга и иных функций, связанных с осуществлением
клиринга по сделкам, заключенным данным Участником клиринга, до момента прекращения
его допуска к торгам через Организатора торговли;
при применении к Участнику клиринга санкций надзорных органов за нарушение
законодательства Российской Федерации, в том числе: наложение административных
взысканий, ограничений и введение запрета на проведение Участником клиринга отдельных
операции;
наличие в деятельности Участника клиринга оснований для осуществления мер по
предупреждению банкротства в соответствии с законодательством Российской Федерации о
несостоятельности (банкротстве), а также основания для отзыва уполномоченным органом
исполнительной власти лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности в
соответствии с законодательством Российской Федерации;
по результатам рассмотрения Клиринговым центром предоставленных Участником клиринга в
соответствии со Статьей 8 Правил клиринга информации и документов, а также в случае их
непредставления в сроки, установленные Статьей 8 Правил клиринга;
при наличии фактов ухудшения финансового состояния Участника клиринга и/или
информации, дающей основания считать возможными ухудшение финансового состояния
Участника клиринга и/или неспособность Участника клиринга своевременно и в полном
объеме исполнять свои обязательства Участника клиринга, возникающие из Правил клиринга;
при получении КЦ от Участника клиринга письма о приостановлении клирингового
обслуживания.
12.2. При приостановлении допуска к клиринговому обслуживанию КЦ направляет Организатору
торговли уведомление о необходимости установления для Участника клиринга запрета на
объявление заявок и заключение Сделок T+n, приводящих к открытию позиций Участника
клиринга по Сделкам T+n, а также имеет право применить к Участнику клиринга процедуру
принудительного закрытия позиций в соответствии с Правилами клиринга.
стр. 20
12.3. В случае приостановления допуска к клиринговому обслуживанию КЦ продолжает осуществлять
клиринг и иные функции, связанные с осуществлением клиринга по сделкам, заключенным
данным Участником клиринга до момента приостановления допуска к клиринговому
обслуживанию Участника клиринга.
12.4. В случае приостановления допуска к клиринговому обслуживанию по основаниям пункта 12.1.
Правил клиринга, допуск к клиринговому обслуживанию Участника клиринга может быть
возобновлен после устранения оснований, послуживших причиной приостановления указанного
допуска.
12.5. КЦ прекращает допуск Участника клиринга к клиринговому обслуживанию по любому из
следующих оснований:
в случае расторжения Договора об осуществлении клирингового обслуживания при условии
отсутствия неисполненных обязательств, возникших до прекращения его действия;
в случае отзыва (аннулирования) Банком России лицензии на осуществление банковских
операций у Участника клиринга – кредитной организации;
в случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о
введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства;
ликвидации Участника клиринга, а также в случае реорганизации Участника клиринга при
условии, что деятельность Участника клиринга в результате реорганизации прекращается.
12.6. Порядок прекращения допуска к клиринговому обслуживанию в случае отзыва (аннулирования)
Банком России лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга –
кредитной организации, а также в случае назначения временной администрации или принятия
арбитражным судом решения о введении в отношении Участника клиринга, не являющегося
кредитной организацией, одной из процедур банкротства, определен в Статье 37 Правил клиринга.
12.7. КЦ извещает Участника клиринга о прекращении, приостановлении или возобновлении допуска к
клиринговому обслуживанию в день принятия соответствующего решения уполномоченным
органом КЦ путем направления информационного письма в адрес Участника клиринга. О
прекращении, приостановлении или возобновлении допуска к клиринговому обслуживанию
Участника клиринга КЦ также извещает Организатора торговли, направляя соответствующие
уведомления.
12.8. КЦ вправе на Сайте КЦ раскрывать информацию о нарушениях Участниками клиринга
требований настоящих Правил клиринга, в том числе, о фактах неисполнения ими обязательств по
сделкам.
12.9. КЦ вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора об осуществлении
клирингового обслуживания с Участником клиринга в случае:
если в течение 6 (шести) месяцев с момента заключения указанного Договора Участник
клиринга не получил допуска к клиринговому обслуживанию, либо в течение 6 (шести)
месяцев подряд Участник клиринга не имел допуска к клиринговому обслуживанию в связи с
приостановлением ему допуска к клиринговому обслуживанию;
прекращения допуска Участника клиринга к клиринговому обслуживанию.
Статья 13.
Размер и порядок оплаты услуг Клирингового центра
13.1. Оплата услуг КЦ за оказание клиринговых услуг, предусмотренных Правилами клиринга,
производится в соответствии с Тарифами за клиринговые услуги КЦ на рынке ценных бумаг
(Приложение 3 к Правилам клиринга).
13.2. Клиринговый центр взимает с Участников клиринга:
клиринговый сбор за оказание клиринговых услуг в пользу Клирингового центра;
комиссионное вознаграждение за оказание услуг по организации торговли в пользу
Организатора торговли (далее - Торговый сбор);
стр. 21
иные сборы, которые могут взиматься в пользу Организатора торговли в соответствии с
Правилами торговли.
13.3. В случае нарушения Участниками клиринга порядка и сроков уплаты клирингового сбора
Участник клиринга обязан уплатить Клиринговому центру неустойку в размере 2% (двух
процентов), НДС не облагается, от суммы неуплаченного клирингового сбора за каждый день
просрочки.
13.4. Торговый сбор и иные сборы в пользу Организатора торговли, включая неустойку за нарушение
порядка и сроков их уплаты, взимаются Клиринговым центром в соответствии с действующими
тарифами Организатора торговли на основании договора, заключенного с Организатором
торговли.
13.5. По Сделкам с полным обеспечением торговый, клиринговый и иные сборы рассчитываются при
подаче заявки на заключение сделки, на их сумму уменьшается плановая позиция по денежным
средствам, определяемая в отношении Денежного торгового счета, входящего в состав ТКС, с
указанием которого подана заявка на заключение сделки. По окончании Торгов в дату заключения
сделки обязательства по уплате указанных сборов включаются в состав нетто-обязательства по
сделкам клирингового пула по денежным средствам по указанному Денежному торговому счету.
13.6. По Сделкам T+n торговый, клиринговый и иные сборы рассчитываются по окончании Торгов в
каждый Расчетный день и включаются в состав нетто-обязательства по сделкам клирингового
пула по денежным средствам по Регистру обеспечения, определяемому в соответствии с Порядком
оплаты, установленным Тарифами за клиринговые услуги МФБ. В случае недостаточности
денежных средств на Регистре обеспечения, определенном в соответствии с указанным порядком
оплаты, КЦ имеет право удержать торговый, клиринговый и иные сборы с любого Регистра
обеспечения Участника клиринга.
13.7. Сумма неустойки, предусмотренной за неисполнение обязательств Участников клиринга по
уплате торгового, клирингового и иных сборов, включается в общий размер соответствующего
обязательства Участника клиринга по уплате этих сборов.
13.8. В случае недостаточности денежных средств на Регистрах обеспечения для исполнения
обязательств Участника клиринга по уплате торгового, клирингового и иных сборов, указанные
обязательства исполняются в следующей очередности:
в первую очередь исполняются обязательства по уплате неустойки, начисленной в связи с
неисполнением обязательств по уплате торгового, клирингового и иных сборов;
во вторую очередь – обязательства по уплате торгового, клирингового и иных сборов,
начисленного в предыдущие Расчетные дни;
в третью очередь – обязательства по уплате торгового, клирингового и иных сборов,
начисленного в текущий Расчетный день.
13.9. В случае недостаточности денежных средств на Регистрах обеспечения для исполнения
обязательств Участника клиринга по уплате торгового, клирингового и иных сборов
соответствующей очереди и соответствующего вида, обязательства по уплате соответствующего
вида торгового, клирингового и иных сборов, входящие в соответствующую очередь, исполняются
с учетом следующих приоритетов по получателям: Клиринговый центр, Организатор торговли,
иные получатели.
стр. 22
РАЗДЕЛ III. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
Статья 14.
Способы снижения рисков при осуществлении клиринга
14.1. В целях снижения рисков, связанных с осуществлением клиринга, КЦ:
предъявляет требования к финансовой устойчивости Участников клиринга;
осуществляет предварительный контроль достаточности денежных средств и ценных бумаг по
каждому Участнику клиринга при подаче заявок на заключение им Сделок с полным
обеспечением, путем ведения в Клиринговой системе позиций денежных средств и ценных
бумаг в порядке, предусмотренном Правилами клиринга;
предъявляет к Участникам клиринга требование о внесении Средств обеспечения;
осуществляет предварительный контроль достаточности Средств обеспечения по каждому
Участнику клиринга при подаче заявок на заключение им Сделок T+n, путем ведения в
Клиринговой системе Регистра обеспечения в порядке, предусмотренном Правилами
клиринга;
осуществляет расчет и контроль Доступных средств при подаче заявок, при исполнении/
прекращении обязательств по Сделкам T+n, возврате Средств обеспечения;
не реже, чем каждый Расчетный день, осуществляет переоценку величины Гарантийного
обеспечения, а также величины Рыночной переоценки обязательств, и контроль достаточности
Доступных средств, в случае недостаточности – предъявляет Участнику клиринга
Маржинальное требование;
обеспечивает контроль за проведением Расчетной организацией и Расчетным депозитарием
операций по Торговым и Клиринговым счетам на основании поручений КЦ;
разрабатывает, утверждает и регистрирует в Федеральном органе "Меры направленные на
снижение рисков осуществления клиринговой деятельности ОАО "МФБ".
Статья 15.
Обеспечение исполнения обязательств Участников клиринга по сделкам.
Условия соглашения об индивидуальном клиринговом обеспечении.
15.1. Условием обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга, возникающих в результате
заключения ими сделок с ценными бумагами, выступает обязательное предварительное
резервирование ими на Денежных торговых счетах и/или Клиринговых денежных счетах
денежных средств в рублях РФ и/или на Торговых счетах (субсчетах) депо ценных бумаг для
прохождения сделками с ценными бумагами контроля обеспечения подаваемых заявок в порядке
определенном Статьями 18 и 22 Правил клиринга. Указанные денежные средства в рублях РФ и
ценные бумаги (далее – Имущество) являются предметом обеспечения Участника клиринга (далее
– клиринговое обеспечение).
15.2. Ценные бумаги, обремененные залогом, не могут являться предметом клирингового обеспечения.
Имущество может использоваться для исполнения обязательств по денежным средствам и ценным
бумагам.
15.3. Условием обеспечения обязательств Участника клиринга является передача указанным
Участником клиринга Имущества в клиринговое обеспечение до заключения сделок (договоров),
обязательства из которых обеспечиваются клиринговым обеспечением.
15.4. Передача Имущества, предназначенного для клирингового обеспечения, осуществляется путем
зачисления денежных средств на Денежные торговые счета и/или Клиринговые денежные счета, а
ценных бумаг на Торговые счета (субсчета) депо, указанные в Статье 9 Правил клиринга.
15.5. Зачисление денежных средств и/или ценных бумаг на Торговые счета осуществляется в
соответствии с договорами, заключенными Участниками клиринга с Расчетной организацией и с
Расчетным депозитарием.
15.6. Особенности вывода денежных средств и/или ценных бумаг с Торговых счетов, на которых
учитывается клиринговое обеспечение по Сделкам с полным обеспечением, определены в Статье
стр. 23
19 Правил клиринга. Особенности внесения и возврата Средств обеспечения и ценных бумаг по
Сделкам T+n определены в Статьях 24-25 Правил клиринга.
15.7. Имущество Участника клиринга, зачисленное, в соответствии с требованиями Правил клиринга,
на Торговый счет и/или Клиринговый счет, включается КЦ в состав клирингового обеспечения и
учитывается на клиринговых регистрах в виде позиций по ценным бумагам и денежным средствам
или в качестве Средств обеспечения после обработки Выписки Расчетного депозитария/Расчетной
организации, подтверждающей факт этого зачисления, передаваемой в КЦ в сроки, установленные
Временным регламентом.
15.8. Объем Имущества, передаваемого Участником клиринга в клиринговое обеспечение,
определяется им исходя из объема планируемых к совершению сделок и имеющихся
неисполненных обязательств по ранее заключенным сделкам, с учетом следующего:
при недостаточности Доступных средств Участника клиринга по Сделкам T+n или плановой
позиции ценных бумаг и (или) денежных средств по Сделкам с полным обеспечением на
клиринговых регистрах, рассчитываемой в ходе торгов в соответствии со Статьями 18 и 22
Правил клиринга, заявка Участника клиринга на совершение сделки отклоняется;
при отрицательном значении Доступных средств Участника клиринга по Сделкам T+n, ему
может быть выставлено Маржинальное требование и/или применена процедура
принудительного закрытия позиций, при неисполнении обязательств Участником клиринга, к
нему могут быть применены санкции в порядке, установленном Разделом V Правил клиринга;
итоговые нетто-обязательства Участника клиринга по заключенным сделкам должны
обеспечиваться клиринговым обеспечением на Дату исполнения сделки в полном объеме:
итоговое нетто-обязательство по денежным средствам в рублях РФ – в размере неттообязательства - денежными средствами в рублях РФ, итоговое нетто-обязательство по ценным
бумагам – в размере нетто-обязательства - ценными бумагами того же эмитента, вида,
категории, выпуска.
15.9. Наличие достаточного количества Имущества на Торговых и/или Клиринговых счетах
обеспечивается Участниками клиринга.
15.10. Имущество, являющееся предметом клирингового обеспечения, используется для исполнения
обязательств Участников клиринга, допущенных к клирингу, исполнения обязательств по уплате
вознаграждения Организатору торговли и КЦ - в размере итоговых нетто-обязательств.
15.11. По результатам клиринга Расчетная организация и Расчетный депозитарий осуществляют
проведение операций по Торговым и Клиринговым счетам на основании поручений КЦ. Согласие
Участника клиринга на проведение таких операций не требуется.
15.12. КЦ вправе использовать в своих интересах денежные средства, являющиеся предметом
индивидуального клирингового обеспечения, с учетом ограничений, установленных внутренним
документом КЦ, определяющим критерии формирования инвестиционных активов КЦ. В этом
случае денежные средства, являющиеся предметом индивидуального клирингового обеспечения,
зачисляются КЦ на его собственный банковский счет. КЦ обязан возвратить в состав
индивидуального клирингового обеспечения денежные средства в сумме и срок, которые
необходимы для удовлетворения требований, обеспеченных индивидуальным клиринговым
обеспечением. Доходы от использования КЦ в своих интересах денежных средств, являющихся
предметом индивидуального клирингового обеспечения, не зачисляются в индивидуальное
клиринговое обеспечение.
15.13. В соответствии с законодательством РФ, обращение взыскания на имущество Участника клиринга
или иного лица, находящееся на Торговом/Клиринговом счете, а также приостановление операций
по Торговому/Клиринговому счету не допускаются в отношении имущества, которое необходимо
для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, на день, когда КЦ получил
документ, являющийся основанием для указанного обращения взыскания или приостановления
стр. 24
операций. Такое обращение взыскания или приостановление операций может быть осуществлено
в отношении имущества должника, оставшегося после исполнения (прекращения) обязательств
Участника клиринга по итогам клиринга, в день, когда КЦ получил указанные документы.
15.14. В соответствии с законодательством РФ, наложение ареста на имущество должника, находящееся
на Торговом/Клиринговом счете, не препятствует совершению по распоряжению КЦ операций,
необходимых для исполнения (прекращения) обязательств, допущенных к клирингу, на день,
когда КЦ получил информацию о наложении ареста.
15.15. Дополнительные способы обеспечения исполнения обязательств Участников клиринга, Расчетной
организацией, Расчетным депозитарием, Организатором торговли и КЦ могут регулироваться
соответствующими договорами, заключаемыми вышеперечисленными лицами.
Статья 16.
Порядок расчета величины Доступных средств по Сделкам T+n
16.1. Величина Доступных средств используется для проверки возможности подачи Участником
клиринга заявок, исполнения / прекращения обязательств по Сделкам T+n, возврата Участнику
клиринга Средств обеспечения, а также выполнения иных операций, предусмотренных Правилами
клиринга. Указанная проверка осуществляется, исходя из анализа изменения величины Доступных
средств Участника клиринга до и после проведения операции.
16.2. КЦ рассчитывает величину Доступных средств при изменении размера Средств обеспечения
Участника клиринга, при подаче Участником клиринга заявок, заключении им Сделок T+n,
исполнении / прекращении обязательств по Сделкам T+n, изменении риск-параметров. Перечень
риск-параметров, а также порядок их определения, установления и изменения приведен в
Методике установления и изменения риск-параметров.
16.3. КЦ может рассчитывать величину Доступных средств по Клиенту Участника клиринга, в случаях
указанных в пункте 16.2. Правил клиринга, для целей аналогичных указанным в пункте 16.1.
Правил клиринга, исключая возврат Средств Обеспечения.
16.4. КЦ осуществляет расчет величины Доступных средств Участника клиринга для выставления
Маржинального требования и контроля за его погашением.
16.5. Расчет и изменение риск-параметров осуществляется КЦ в сроки, установленные в Методике
установления и изменения риск-параметров. КЦ может принять решение об изменении рискпараметров до начала и в ходе торгов.
16.6. Величина Доступных средств Участника клиринга в ходе торгов рассчитывается КЦ с учетом
зарегистрированных в Торговой системе заявок на заключение Сделок T+n, поданных Участником
клиринга.
16.7. Клиринговый центр осуществляет расчет следующих величин:
16.7.1. Величина Доступных средств по Коду расчетов Участника клиринга:
AFSC CLTSC MVP IM P
PSC
CLTSC
, где
- величина средств обеспечения по данному Коду расчетов;
MVP - величина Рыночной переоценки позиций, учтенных по регистру учета позиций;
IM P - величина Гарантийного обеспечения по позициям, учтенным по регистру учета позиций, и
активным заявкам, исполнение которых приведет к изменению позиций учтенным по регистру
учета позиций;
PSC
- сумма по всем регистрам учета позиций соответующим данному Коду расчетов.
стр. 25
16.7.2. Величина Доступных средств Участника клиринга:
AFCM AFSC
SCCM
AFSC
, где
- величина Доступных средств по Коду расчетов Участника клиринга;
SCCM - сумма по всем Кодам расчетов данного Участника клиринга.
16.7.3. Величина Доступных средств по Клиенту Участника клиринга:
AFCL CLLCL MVCL IM CL , где
CLLCL
- значение денежных средств учтенных по Клиенту Участника Клиринга;
MVCL
- величина Рыночной переоценки позиций Клиента Участника клиринга;
IM CL
- величина Гарантийного обеспечения по позициям и активным заявкам Клиента Участника
клиринга.
16.8. Величина Гарантийного обеспечения рассчитывается для совокупности позиций и активных
заявок с использованием риск-параметров, определенных в соответствии с Методикой
установления и изменения риск-параметров.
16.9. Величина Рыночной переоценки рассчитывается для позиций с использованием риск-параметров,
определенных в соответствии с Методикой установления и изменения риск-параметров.
16.10. Изменение риск-параметров приводит к перерасчету Гарантийного обеспечения и Рыночной
переоценки.
16.11. Величина Доступных средств по Коду расчетов Участника клиринга может быть увеличена на
сумму средств Участника клиринга, учитываемую на другом счете КЦ в кредитной организации.
16.12. Участники клиринга вправе с использованием Торговой системы в ходе проведения Торгов
устанавливать (изменять) значения величины денежных средств, учтенных по Клиенту Участника
Клиринга, значения лимита денежных средств, ограничивающего размер денежных обязательств
Клиента Участника клиринга, а так же значения лимитов, ограничивающих размер обязательств
Клиента Участника клиринга по передаче ценных бумаг по Сделкам T+n по определенной ценной
бумаге (далее - Клиентские лимиты). Установленные (измененные) Клиентские лимиты
незамедлительно передаются Организатором торговли в КЦ посредством Торговой системы.
16.13. КЦ, по указанию Участника клиринга, переданного Участником клиринга через Торговую систему
Организатора торговли, может осуществлять контроль возможности объявления Заявки с учетом
Клиентских лимитов.
Статья 17.
Гарантийный фонд
17.1. Гарантийный фонд не формируется.
стр. 26
РАЗДЕЛ IV. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СДЕЛКАМ С ПОЛНЫМ
ОБЕСПЕЧЕНИЕМ
Статья 18.
Порядок взаимодействия с Организатором торговли при подаче заявок и
заключении Сделок с полным обеспечением, включая порядок и условия допуска
обязательств к клирингу.
18.1. При подаче Участником клиринга (торгов) заявки с целью заключения Сделки с полным
обеспечением осуществляется взаимодействие между Торговой системой Организатора торговли
и Клиринговой системой КЦ в целях проверки, что объявленная заявка соответствует требованиям
к заявкам, установленным Статьей 32 Правил клиринга, что у Участника клиринга, указанного в
заявке есть действующий допуск к клиринговому обслуживанию по Сделкам с полным
обеспечением и объявление заявки, не приведет к нарушению следующих условий:
проверяется наличие на соответствующем параметрам заявки клиринговом регистре продавца
ценных бумаг плановой позиции ценных бумаг, превышающей количество ценных бумаг в
поданной заявке;
проверяется наличие на соответствующем параметрам заявки клиринговом регистре
покупателя ценных бумаг плановой позиции денежных средств, превышающей стоимость
приобретаемых ценных бумаг по поданной заявке и сумму торговых/клиринговых или иных
сборов, которые подлежат списанию, в случае заключения Сделки с полным обеспечением по
поданной заявке.
18.2. В случае положительного результата проверки, осуществляемой КЦ и указанной в пункте 18.1.
настоящей статьи, Организатор торговли принимает заявку, КЦ производит пересчет плановых
позиций на клиринговых регистрах Участников клиринга следующим образом:
плановая позиция ценных бумаг на соответствующем параметрам заявки клиринговом
регистре продавца ценных бумаг, уменьшается на количество соответствующих ценных
бумаг в заявке;
плановая позиция денежных средств на соответствующем параметрам заявки клиринговом
регистре покупателя ценных бумаг, уменьшается на стоимость приобретаемых ценных бумаг
по поданной заявке и сумму торговых/клиринговых или иных сборов, которые подлежат
списанию, в случае заключения Сделки с полным обеспечением по поданной заявке.
18.3. В случае отрицательного результата проверки, осуществляемой КЦ и указанной в пункте 18.1.
настоящей статьи, Организатор торговли отклоняет поданную заявку.
18.4. Положительный результат проверки, осуществляемой КЦ и указанной в пункте 18.1. настоящей
статьи, означает, что сделка, которая может быть заключена на основании такой заявки, является
обеспеченной и обязательство, возникающее по такой сделке, допускается к клирингу.
18.5. В случае снятия (отмены) Участником клиринга (торгов) поданной ранее заявки с целью
заключения Сделки с полным обеспечением осуществляется взаимодействие между Торговой
системой Организатора торговли и Клиринговой системой КЦ, при этом КЦ производит пересчет
плановых позиций на клиринговых регистрах Участников клиринга следующим образом:
плановая позиция ценных бумаг на соответствующем параметрам заявки клиринговом
регистре продавца ценных бумаг, увеличивается на количество соответствующих ценных
бумаг в отменяемой заявке;
плановая позиция денежных средств на соответствующем параметрам заявки клиринговом
регистре покупателя ценных бумаг, увеличивается на стоимость ценных бумаг которые могли
бы быть приобретены по отменяемой заявке и на сумму торговых/клиринговых или иных
сборов, которые подлежали бы списанию, в случае заключения сделки по отменяемой заявке.
18.6. При заключении Участником клиринга (торгов) Сделки с полным обеспечением осуществляется
взаимодействие между Торговой системой Организатора торговли и Клиринговой системой КЦ в
стр. 27
целях определения КЦ обязательств и требований Участников клиринга по заключенной сделке и
пересчета плановых позиций на клиринговых регистрах Участников клиринга, который
осуществляется следующим образом:
плановая позиция ценных бумаг на соответствующем параметрам сделки клиринговом
регистре покупателя ценных бумаг, увеличивается на количество соответствующих ценных
бумаг в сделке;
плановая позиция денежных средств на соответствующем параметрам сделки клиринговом
регистре продавца ценных бумаг, увеличивается на стоимость ценных бумаг в сделке;
плановая позиция денежных средств на соответствующем параметрам сделки клиринговом
регистре продавца ценных бумаг, уменьшается на сумму торговых/клиринговых или иных
сборов, которые подлежат списанию по заключенной Сделке с полным обеспечением.
18.7. Обязательство допускается к клирингу с момента получения КЦ информации (соответствующей
по полноте и формату, установленной договором, заключенным между КЦ и Организатором
торговли) от Организатора торговли о заключении (регистрации) Сделки с полным обеспечением,
при условии, что указанное обязательство возникло из Сделки с полным обеспечением,
заключенной на торгах Организатора торговли и являющейся обеспеченной в соответствии с
пунктом 18.4. настоящих Правил клиринга. Информация об обязательствах и требованиях по
ценным бумагам, а также о денежных обязательствах и требованиях по сделкам с ценными
бумагами принимается к учету на клиринговых регистрах в момент их допуска к клирингу.
Статья 19.
Порядок приема поручений на вывод денежных средств и/или ценных бумаг с
Торговых счетов в ходе торгов
19.1. В ходе торгов, на которых заключаются Сделки с полным обеспечением, в сроки, установленные
Временным регламентом, КЦ принимает от Участников клиринга поручения на вывод денежных
средств и (или) ценных бумаг (по форме, установленной Регламентом клиринга). Исполнение
вышеуказанных поручений осуществляется КЦ в порядке, согласованном с Расчетной
организацией и Расчетным депозитарием, после проведения их сверки и контроля возможности
исполнения указанного поручения.
19.2. В случае невозможности вывода денежных средств с Денежного торгового счета КЦ направляет
Участнику клиринга, подавшему поручение, Уведомление о невозможности исполнения его
поручения на вывод денежных средств.
19.3. В случае невозможности вывода ценных бумаг с Торгового счета депо КЦ направляет Участнику
клиринга, подавшему поручение, Уведомление о невозможности исполнения его поручения на
вывод ценных бумаг.
19.4. Формы документов, предоставляемых Участниками клиринга в КЦ, приведены в Регламенте
клиринга.
19.5. Сверка поручений Участников клиринга представляет собой операцию, осуществляемую КЦ и
заключающуюся в проведении проверки полученных КЦ от Участников клиринга поручений на
предмет соответствия заданных в поручениях параметров требованиям КЦ и данным учета в
Клиринговой системе.
19.6. КЦ осуществляет сверку следующих параметров получаемых от Участников клиринга поручений:
Форма/формат поручения – должны соответствовать установленным внутренним документам
КЦ.
Код Участника клиринга – должен быть идентифицирован в Клиринговой системе и
соответствовать наименованию Участника клиринга, подавшего поручение.
Код ценной бумаги или Код валюты – должен быть идентифицирован в Клиринговой системе
в качестве одного из активных инструментов.
стр. 28
Номер Торгового счета, указанный в Поручении – должен быть идентифицирован в
Клиринговой системе и соответствовать Участнику клиринга – инициатору поручения, а также
типу клирингового регистра в Клиринговой системе (клиринговому регистру для отражения
информации о ценных бумагах – при указании в поручении кода ценной бумаги; либо
клиринговому регистру для отражения информации о денежных средствах – при указании в
поручении кода валюты).
Сумма денежных средств или Количество ценных бумаг, указанных в Поручении, не
превышает минимального из абсолютных значений начальной и плановой позиций по
денежным средствам и ценным бумагам на клиринговых регистрах Участника клиринга,
соответствующих параметрам, указанным в Поручении.
19.7. Поручения Участников клиринга, не прошедшие сверку в КЦ, не допускаются к последующему
исполнению. В случае обнаружения расхождения данных при осуществлении сверки поручений
КЦ формирует соответствующий отчет и передает его Участнику клиринга – инициатору
поручения.
19.8. По каждой позиции в Поручении Участника клиринга, прошедшего сверку, КЦ уменьшает на
клиринговых регистрах значения начальных и плановых позиций по денежным средствам и (или)
ценным бумагам Участников клиринга и/или их клиентов на величину указанную в Поручении.
Статья 20.
Порядок и условия включения обязательств из Сделок с полным обеспечением в
клиринговый пул. Порядок определения подлежащих исполнению обязательств и
требований Участников клиринга по сделкам клирингового пула
20.1. Клиринговая сессия проводится по окончании торгов текущего Торгового дня, проводимых
Организатором торговли, на которых заключались Сделки с полным обеспечением, в сроки
установленные Временным регламентом. Для расчетов по денежным средствам и ценным бумагам
по итогам клиринга обязательств из Сделок с полным обеспечением КЦ формирует клиринговый
пул (далее – Клиринговый пул сделок с полным обеспечением). Все обязательства по
обеспеченным сделкам с ценными бумагами прошедшие в течение Торгового дня проверку на
обеспеченность в порядке, указанном в Статье 18 настоящих Правил клиринга и допущенные к
клирингу, включаются в Клиринговый пул по сделкам с полным обеспечением.
20.2. КЦ вправе исключить обязательство Участника клиринга из клирингового пула до исполнения
этого обязательства или его прекращения в случаях, установленных законодательством РФ и,
нормативными правовыми актами Федерального органа. В случае признания недействительности
сделки, обязательство по которой допущено к клирингу и не прекращено, такое обязательство
исключается из числа обязательств, допущенных к клирингу. Недействительность сделки,
обязательство по которой прекращено по результатам неттинга, не влечет недействительности
сделок, совершенных в процессе неттинга, и результатов неттинга.
20.3. Проверка достаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения сделок Клирингового
пула сделок с полным обеспечением осуществляется КЦ аналогично процедуре, осуществляемой в
ходе торгов и описанной в Статье 18 настоящих Правил клиринга, на основании:
реестра Сделок с полным обеспечением, полученного по итогам торгов от Организатора
торговли;
информации о количестве ценных бумаг на Торговом счете депо и величине неттообязательства по ценным бумагам, определенного в отношении сделок, совершенных с
указанием соответствующего Торгового счета депо;
информации о сумме денежных средств на Денежном торговом счете и величине неттообязательства по денежным средствам, определенного в отношении сделок, совершенных с
указанием соответствующего Денежного торгового счета.
20.4. При проведении вышеописанной процедуры КЦ проводит многосторонний клиринг и
осуществляет зачет встречных однородных обязательств и требований по ценным бумагам и
стр. 29
денежным средствам и определяет итоговые значения нетто-обязательств (нетто-требований) по
ценным бумагам и денежным средствам в следующем порядке:
20.4.1. КЦ определяет подлежащие исполнению обязательства и требования по сделкам
Клирингового пула сделок с полным обеспечением отдельно по обязательствам и
требованиям Участника клиринга, вытекающим из сделок, совершенных за его счет, и по
обязательствам и требованиям Участника клиринга, вытекающим из сделок, совершенных за
счет его клиентов. В Клиринговой системе осуществляется определение и учет следующих
категорий подлежащих исполнению обязательств и требований Участников клиринга:
обязательства и требования Участников клиринга по денежным средствам;
обязательства и требования Участников клиринга по ценным бумагам;
обязательства Участников клиринга по уплате торговых и клиринговых сборов.
20.4.2. КЦ осуществляет определение и учет обязательств и требований по денежным средствам по
каждому Денежному торговому счету в соответствии с условиями заключенных сделок,
включенных в Клирингового пула сделок с полным обеспечением. КЦ осуществляет
определение и учет обязательств и требований по ценным бумагам по каждому Торговому
счету депо и в отношении каждой ценной бумаги в отдельности в соответствии с условиями
заключенных сделок, включенных в Клирингового пула сделок с полным обеспечением.
20.4.3. Нетто-обязательства (нетто-требования) Участника клиринга по денежным средствам
определяются по каждому его Денежному торговому счету путем взаимозачета (неттинга)
его соответствующих обязательств и требований, определенных в соответствии с
требованиями пункта 20.4.2. настоящих Правил клиринга. В случае превышения суммы
обязательств над суммой требований в размере разницы формируется нетто-обязательство
Участника клиринга по денежным средствам. В случае превышения суммы требований над
суммой обязательств в размере разницы формируется нетто-требование Участника клиринга
по денежным средствам. В случае равенства суммы обязательств и суммы требований
значения нетто-обязательства и нетто-требования Участника клиринга по денежным
средствам признаются нулевыми.
20.4.4. Нетто-обязательства (нетто-требования) Участника клиринга по ценным бумагам
определяются по каждому его Торговому счету депо и в отношении каждой ценной бумаги
путем взаимозачета (неттинга) его соответствующих обязательств и требований,
определенных в соответствии с требованиями пункта 20.4.2. настоящих Правил клиринга. В
случае превышения суммы обязательств над суммой требований в размере разницы
формируется нетто-обязательство Участника клиринга по ценной бумаге. В случае
превышения суммы требований над суммой обязательств в размере разницы формируется
нетто-требование Участника клиринга по ценной бумаге. В случае равенства суммы
обязательств и суммы требований значения нетто-обязательства и нетто-требования
Участника клиринга по ценной бумаге признаются нулевыми.
20.4.5. Определение подлежащих исполнению обязательств Участников клиринга по уплате
торговых и клиринговых сборов осуществляется в следующем порядке:
определение и учет обязательств Участников клиринга по уплате торговых и
клиринговых сборов осуществляется в Клиринговой системе в российских рублях в
отдельности по каждому виду (категории) торгового и/или клирингового сбора;
обязательства Участников клиринга по уплате торговых и клиринговых сборов в пользу
МФБ и иных организаций определяются на основании Правил торговли, Правил
клиринга, иных внутренних документов МФБ и иных организаций.
20.5. Результат, проведенной в соответствии с пунктом 20.3. настоящих Правил клиринга проверки,
считается положительным, в случае достаточности денежных средств и ценных бумаг для
исполнения сделок Клирингового пула сделок с полным обеспечением (если количество ценных
бумаг на каждом Торговом счете депо превышает или равно величине итогового неттообязательства по ценным бумагам, определенного в отношении сделок, совершенных с указанием
соответствующего Торгового счета депо, а сумма денежных средств на каждом Денежном
торговом счете превышает или равна величине итогового нетто-обязательства по денежным
стр. 30
средствам, определенного в отношении сделок, совершенных с указанием соответствующего
Денежного торгового счета).
20.6. В случае отрицательного результата проведенной в соответствии с пунктом 20.3. настоящих
Правил клиринга проверки достаточности денежных средств и ценных бумаг для исполнения
сделок Клирингового пула сделок с полным обеспечением (если количество ценных бумаг на хотя
бы одном Торговом счете депо меньше величины нетто-обязательства по ценным бумагам,
определенного в отношении сделок, совершенных с указанием соответствующего Торгового счета
депо, либо сумма денежных средств на хотя бы одном Денежном торговом счете меньше
величины нетто-обязательства по денежным средствам, определенного в отношении сделок,
совершенных с указанием соответствующего Денежного торгового счета) КЦ совместно с
Организатором торговли, Расчетной организацией и Расчетным депозитарием предпринимает
меры по скорейшему выяснению причин сложившейся ситуации и устранению ее последствий,
после чего вновь проводит процедуру проверки достаточности денежных средств и ценных бумаг
для исполнения сделок Клирингового пула сделок с полным обеспечением. КЦ имеет право для
обеспечения исполнения обязательств по сделкам Клирингового пула сделок с полным
обеспечением осуществлять перерасчет обязательств и требований участников клиринга. Пересчет
текущих остатков и обязательств Участников клиринга, их клиентов производится по всей
совокупности сделок.
Статья 21.
Порядок исполнения обязательств и требований Участников клиринга по
Сделкам с полным обеспечением, включенным в клиринговый пул
21.1. По результатам неттинга КЦ формирует таблицы по денежным средствам вида: код валюты,
Денежный торговый счет, обязательства и требования по уплате денежных средств. Далее,
используя критерий минимизации операций, строятся пары с положительными и отрицательными
позициями. На основании полученной таблицы пар КЦ формирует, оформляет и передает для
сверки и исполнения в Расчетную организацию – Сводное поручение по денежным средствам,
которые выполняют функцию поручений на проведение расчетов.
21.2. По результатам неттинга КЦ формирует таблицы по ценным бумагам вида: код ценной бумаги,
Торговый счет депо, обязательства и требования по поставке ценных бумаг. На основании
полученной таблицы КЦ формирует, оформляет и передает для сверки и исполнения в Расчетный
депозитарий – Сводное поручение депо, которое выполняет функцию депозитарных поручений на
проведение расчетов.
21.3. Обязательства по денежным средствам и ценным бумагам прекращаются в Клиринговом пуле
сделок с полным обеспечением в результате неттинга в ходе клиринга, непрекращенные в
результате неттинга в ходе клиринга нетто-обязательства по денежным средствам и ценным
бумагам прекращаются в Клиринговом пуле сделок с полным обеспечением в момент получения
от Расчетной организации и Расчетного депозитария Отчета, подтверждающего исполнение
направленных КЦ указанным организациям Сводного поручения по денежным средствам и
Сводного поручения депо соответственно. Информация о прекращении обязательств отражается в
учете на клиринговых регистрах Участника клиринга.
стр. 31
РАЗДЕЛ V.
ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КЛИРИНГА ПО СДЕЛКАМ T+n
Статья 22.
Порядок взаимодействия с Организатором торговли при подаче заявок и
заключении Сделок T+n, включая порядок и условия допуска обязательств к клирингу.
22.1. При подаче Участником клиринга (торгов) заявки с целью заключения Сделки T+n
осуществляется автоматизированный электронно-цифровой обмен запросами между Торговой
системой Организатора торговли и Клиринговой системой КЦ в целях проверки, что объявленная
заявка соответствует требованиям к заявкам, установленным Статьей 32 Правил клиринга, что у
Участника клиринга, указанного в заявке есть действующий допуск к клиринговому
обслуживанию по Сделкам T+n и объявление заявки не приведет к нарушению следующих
условий:
ценная бумага включена в Список ценных бумаг T+n;
значение Доступных средств Участника клиринга в целом и по Коду расчетов
(соответствующего Торгово-клиринговому счету, указанному в заявке), рассчитанное с
учетом поданной заявки, не стало отрицательным, или, если Доступные средства Участника
клиринга в целом и по Коду расчетов (соответствующего Торгово-клиринговому счету,
указанному в заявке), были отрицательными до момента подачи заявки, - проверку того, что
эти Доступные средства Участника клиринга, рассчитанные с учетом поданной заявки, не
стали меньше, чем Доступные средства Участника клиринга в целом и по Коду расчетов
(соответствующего Торгово-клиринговому счету, указанному в заявке), рассчитанные до
момента подачи заявки;
с учетом поданной заявки не нарушаются значения Клиентских лимитов, установленных
Участником клиринга в соответствии со статьей 16 Правил клиринга, по Коду клиента
Участника клиринга, указанному в заявке.
22.2. При выполнении условий, указанных в пункте 22.1. настоящей статьи Правил клиринга, КЦ
подтверждает возможность регистрации заявки. Организатор торговли принимает заявку. КЦ
начинает учитывать в качестве нового значения Доступных средств Участника клиринга в целом и
по Коду расчетов (соответствующего Торгово-клиринговому счету, указанному в заявке) значение
Доступных средств Участника клиринга по Коду расчетов (соответствующего Торговоклиринговому счету, указанному в заявке), рассчитанное при проведении процедуры контроля
допустимости подачи заявки, в соответствии с пунктом 22.1. Правил клиринга.
22.3. При невыполнении хотя бы одного из условий, указанных в пункте 22.1. настоящей статьи Правил
клиринга, КЦ уведомляет Организатора торговли о невозможности регистрации заявки.
Организатор торговли отклоняет заявку. Значение Доступных средств Участника клиринга не
изменяется. Уведомление, указанное в настоящем пункте, осуществляется КЦ с использованием
Клиринговой системы или направляется КЦ в виде сообщения, подписанного аналогом
собственноручной подписи, подтверждающим, что сообщение исходит от КЦ, в порядке,
определенном соглашением, заключенным между КЦ и Организатором торговли. Указанное
сообщение считается подписанным КЦ с использованием аналога собственноручной подписи при
условии прохождения процедуры аутентификации. Процедура аутентификации осуществляется
при входе КЦ в Клиринговую систему путем сопоставления введенных КЦ логина и пароля,
соответствующих данным, информация о которых содержится в базе данных Клиринговой
системы, в порядке, предусмотренном соглашением, заключенным между КЦ и Организатором
торговли.
22.4. Положительный результат проверки, осуществляемой КЦ и указанной в пункте 22.1. настоящей
статьи, означает, что Сделка T+n, которая может быть заключена на основании такой заявки,
является обеспеченной и обязательство, возникающее по такой сделке, допускается к клирингу.
22.5. В случае снятия (отмены) Участником клиринга (торгов) поданной ранее заявки на заключение
Сделки T+n осуществляется автоматизированный электронно-цифровой обмен информацией
между Торговой системой Организатора торговли и Клиринговой системой КЦ, при этом КЦ
стр. 32
рассчитывает Доступные средства Участника клиринга по Коду расчетов (соответствующего
Торгово-клиринговому счету, указанному в отозванной заявке), без учета отозванной заявки.
22.6. При подаче Участником клиринга (торгов) заявки с целью заключения Сделки T+n, являющейся в
соответствии с Правилами торговли встречной по отношению к ранее зарегистрированной
Организатором торговли заявке на заключение Сделки T+n с КЦ, КЦ направляет Участникам
клиринга, подавшим встречные заявки подтверждения КЦ, в соответствии с Правилами торгов.
22.7. Цена и количество ценных бумаг в заключаемых Сделках T+n определяется в соответствии с
Правилами торговли.
22.8. В целях создания условий для исполнения обязательств по сделкам КЦ вправе подавать заявки на
заключение Сделок T+n от своего имени и за свой счет.
22.9. После регистрации Сделки T+n Организатором торговли осуществляется автоматизированный
электронно-цифровой обмен информацией между Торговой системой Организатора торговли и
Клиринговой системой КЦ. Организатор торговли направляет в КЦ информацию о регистрации
Сделки T+n, на основании чего КЦ:
рассчитывает соответствующие Доступные средства Участника клиринга без учета заявки
(части заявки), на основании которой была заключена указанная сделка, и с учетом указанной
заключенной сделки;
изменяет с учетом заключенной сделки нетто-обязательство и/или нетто-требование
Участника клиринга по Сделкам T+n в российских рублях и ценных бумагах с датами
исполнения, соответствующими дате (датам) исполнения обязательств по заключенной
сделке, по Регистру обеспечения, соответствующему ТКС, указанному в заявке, на основании
которой заключена сделка.
22.10. Обязательство допускается к клирингу с момента получения КЦ информации (соответствующей
по полноте и формату, установленной договором, заключенным между КЦ и Организатором
торговли) от Организатора торговли о заключении (регистрации) Сделки T+n, при условии, что
указанное обязательство возникло из Сделки T+n, заключенной на торгах Организатора торговли
и являющейся обеспеченной в соответствии с пунктом 22.4. настоящих Правил клиринга.
Информация об обязательствах и требованиях по ценным бумагам, а также о денежных
обязательствах и требованиях по сделкам с ценными бумагами принимается к учету на
клиринговых регистрах в момент их допуска к клирингу. Обязательства, допущенные к клирингу
в соответствии с настоящей статье Правил клиринга, включаются в клиринговый пул для
расчетов по Сделкам T+n обязательств и требований по оплате и передачи ценных бумаг по
заключенным сделкам.
Статья 23.
Маржинальные требования
23.1. В сроки, установленные Временным регламентом, КЦ:
устанавливает риск-параметры и информирует о них Организатора торговли;
рассчитывает Гарантийное обеспечение и величину Рыночной переоценки по открытым
позициям с учетом новых риск-параметров;
для каждого Участника клиринга по каждому Коду расчетов Участника клиринга
рассчитывает и устанавливает новые значения Доступных средств и информирует Участника
клиринга об этом;
определяет Участников клиринга, у которых возникли Маржинальные требования, и суммы
указанных Маржинальных требований, информирует данных Участников клиринга о факте
возникновения и размере Маржинальных требований. Маржинальное требование возникает у
Участника клиринга, Доступные средства которого стали отрицательными; сумма
Маржинального требования равна абсолютному значению отрицательных Доступных средств
Участника клиринга.
стр. 33
23.2. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга по итогам клиринговой сессии,
должно быть исполнено Участником клиринга не позднее срока, установленного Временным
регламентом.
23.3. Маржинальное требование должно быть исполнено Участником клиринга путем внесения Средств
обеспечения в порядке, установленном статьей 24 Правил клиринга. Маржинальное требование
может быть также прекращено полностью или в части в случаях:
исполнения обязательств по Сделкам T+n с наступившей датой исполнения;
удаления активных заявок Участника клиринга, в результате чего уменьшится Гарантийное
обеспечение.
заключения Сделок T+n, приводящих к увеличению Доступных средств Участника клиринга.
23.4. Маржинальное требование, возникшее у Участника клиринга, считается прекращенным в момент
времени, когда Доступные средства Участника клиринга, рассчитанные в соответствии с рискпараметрами, определенными во время последней клиринговой сессии, станут неотрицательными.
23.5. В случае неисполнения Участником клиринга Маржинального требования в срок, установленный
Временным регламентом, КЦ применяет процедуру принудительного закрытия, в соответствии с
которой заключает Сделки T+n и/или сделки репо, приводящие к увеличению Доступных средств
данного Участника клиринга.
23.5.1. Указанные сделки заключаются до момента исполнения Маржинального требования
Участником клиринга.
23.5.2. Указанные сделки не заключаются в случае, если у Участника клиринга, не исполнившего
Маржинальное требование, отозвана (аннулирована) лицензия Банка России на
осуществление банковских операций или в случае, если в отношении такого Участника
клиринга действуют иные обстоятельства, предусмотренные пунктом 12.1. Правил клиринга.
23.5.3. Сделки T+n, заключенные в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга,
учитываются при расчете нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга по
денежным средствам / ценным бумагам по Сделкам T+n по соответствующим датам
исполнения.
23.5.4. Клиринговый центр имеет право без подачи заявок заключать Сделки T+n с Участниками
клиринга, имеющими позицию противоположную позиции Участника клиринга у которого
возникло Маржинальное требование. Указанные сделки заключаются в следующем порядке:
23.5.4.1. Сделки заключаются в объемах, пропорциональных объему позиции по данной ценной
бумаге каждого Участника клиринга, с которым КЦ заключает сделки;
23.5.4.2. Цена заключения сделок, покупателем (продавцом) в которых является Участник
клиринга, у которого возникло Маржинальное требование, принимается равной
Верхнему (Нижнему) лимиту ожидаемых колебаний цен по данной ценной бумаге,
рассчитанному во время последней клиринговой сессии (с соответствии с Методикой
установления и изменения риск-параметров).
23.5.5. КЦ уведомляет Организатора торговли о необходимости заключения Сделок T+n в
соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга и об условиях указанных сделок.
23.6. Если после выполнения действий, указанных в пункте 23.5. Правил клиринга, у Участника
клиринга осталось неисполненное Маржинальное требование, указанное неисполненное
Маржинальное требование учитывается как Задолженность.
23.7. Участник клиринга, у которого возникла Задолженность в соответствии с пунктом 23.6.
настоящих Правил, обязан погасить возникшую Задолженность течение 5 (пяти) рабочих дней. В
случае непогашения возникшей Задолженности КЦ вправе взыскать сумму Задолженности в
судебном порядке. КЦ вправе принять решение о приостановлении допуска Участника клиринга, у
которого возникла Задолженность, к клиринговому обслуживанию до момента полного погашения
Задолженности.
стр. 34
Статья 24.
Порядок внесения, использования и возврата Средств обеспечения
24.1. Внесение Средств обеспечения в российских рублях Участником клиринга возможно тремя
способами:
путем перевода денежных средств на Клиринговый денежный счет;
путем перевода денежных средств между Регистрами обеспечения на основании поручения на
перевод денежных средств, поданного Участником клиринга с использованием Клиринговой
системы;
путем перевода Клиринговым центром по указанию Участника клиринга на Клиринговый
денежный счет денежных средств Участника клиринга, предварительно зачисленных им на
другие счета КЦ в кредитных организациях.
24.2. Перевод денежных средств Участником клиринга на счета КЦ, с целью их последующего учета в
качестве Средств обеспечения должен осуществляться с обязательным указанием в назначении
платежа цели перевода денежных средств, номера Договора об осуществлении клирингового
обслуживания и соответствующего Кода расчетов.
24.2.1. КЦ учитывает денежные средства, переведенные на Клиринговый денежный счет, в качестве
Средств обеспечения по Регистру обеспечения, который соответствует Коду расчетов
Участника клиринга, указанному в назначении платежа, после получения Выписки по
Клиринговому денежному счету, содержащей информацию об указанном переводе, и
осуществляет перерасчет Доступных средств Участника клиринга по Коду расчетов,
указанному в назначении платежа, с учетом перечисленной суммы денежных средств.
24.3. Перевод денежных средств между Регистрами обеспечения принимается КЦ к исполнению, если
сумма денежных средств в российских рублях, указанная Участником клиринга в поручении, не
превышает сумму денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения Участника
клиринга по Регистру обеспечения, с которого денежные средства должны быть списаны, или если
Доступные средства Участника клиринга по Коду расчетов, соответствующему Регистру
обеспечения, с которого денежные средства, учитываемые в качестве Средств обеспечения
Участника клиринга, должны быть списаны, в результате такого списания не станут
отрицательными, или отрицательные Доступные средства Участника клиринга по Коду расчетов,
соответствующему этому Регистру обеспечения, в результате такого списания не уменьшатся.
24.3.1. При исполнении поручения на перевод денежных средств, сумма денежных средств
Участника клиринга, учитываемых в качестве Средств обеспечения по Регистру
обеспечения, с которого списываются денежные средства, уменьшается, а по Регистру
обеспечения, на который зачисляются денежные средства, - увеличивается на сумму
переводимых денежных средств.
24.4. Средства обеспечения в российских рублях используются в следующей очередности:
1) для погашения Задолженности;
2) для обеспечения исполнения обязательств Участника клиринга по Сделкам T+n;
3) для исполнения обязательств Участника клиринга в российских рублях по Сделкам T+n с
наступившей датой исполнения.
24.5. После перечисления Участником клиринга денежных средств на Клиринговый денежный счет, и
учета их в качестве Средств обеспечения по Регистру обеспечения, у КЦ возникает обязательство
вернуть денежные средства Участнику клиринга в размере, определяемом в соответствии с
принципом, сформулированном в пункте 24.6.3. Правил клиринга.
24.6. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств, учитываемых в качестве
Средств обеспечения, осуществляется на основании Поручения на возврат денежных средств.
24.6.1. Денежные средства, учитываемые в качестве Средств обеспечения по Регистру обеспечения
Участника клиринга, возвращаются на Денежный торговый счет, соответствующий Регистру
обеспечения, или на зарегистрированный в КЦ расчетный счет.
стр. 35
24.6.2. Поручение на возврат денежных средств должно содержать Код расчетов Участника
клиринга, валюту и сумму денежных средств, которые необходимо вернуть. Поручение на
возврат денежных средств направляется Участником клиринга в электронном виде с
использованием Клиринговой системы или в форме электронного документа.
24.6.3. Возврат Клиринговым центром Участнику клиринга денежных средств в соответствии с
Поручением на возврат денежных средств из Средств обеспечения исполняется в случае,
если сумма денежных средств в российских рублях, указанная Участником клиринга в
поручении, не превышает сумму денежных средств, учитываемых в качестве Средств
обеспечения Участника клиринга по Регистру обеспечения, с которого денежные средства
должны быть списаны, или если Доступные средства Участника клиринга по Коду расчетов,
соответствующему Регистру обеспечения, с которого денежные средства, учитываемые в
качестве Средств обеспечения Участника клиринга, должны быть списаны, в результате
такого списания не станут отрицательными.
24.7. Средства обеспечения Участника клиринга по Регистру обеспечения уменьшаются, а плановые
значения позиций по выводу денежных средств с Регистра обеспечения увеличиваются на
возвращаемую сумму денежных средств сразу после проверки возможности исполнения
Поручения на возврат денежных средств соответствии с пунктом 24.6. Правил клиринга.
24.8. КЦ вправе осуществить в любое время зачет денежных требований Участника клиринга по
возврату ему денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения, с денежными
требованиями Клирингового центра к этому Участнику клиринга.
24.9. Информация о размере Средств обеспечения и об изменении размера Средств обеспечения
передается Участнику клиринга в составе соответствующего отчета, направляемого Участнику
клиринга в форме электронного документа в срок, установленный Временным регламентом.
24.10. Сроки предоставления Поручений на возврат денежных средств установлены Временным
регламентом. При предоставлении Поручения на возврат денежных средств позднее времени,
указанного во Временном регламенте, Поручение на возврат денежных средств не исполняется.
Поручение на возврат денежных средств действует в день его предоставления и исполняется после
его получения при соблюдении сроков подачи и условий, указанных в настоящей Статье Правил
клиринга.
Статья 25.
Порядок зачисления, использования и списания ценных бумаг
25.1. Зачисление ценных бумаг на Торговый счет депо осуществляется на основании поручения
Участника клиринга, поданного в Расчетный депозитарий и составленного в соответствии с
требованиями, установленными Условиями осуществления депозитарной деятельности
Расчетного депозитария. Зачисление ценных бумаг на Субсчет депо осуществляется на основании
поручения КЦ, поданного в Расчетный депозитарий и составленного на основании поручения
Участника клиринга, поданного в КЦ, форма, формат и способ передачи которого определен
Регламентом клиринга. Исполнение указанных поручений осуществляется в соответствии с
Условиями осуществления депозитарной деятельности Расчетного депозитария. КЦ учитывает на
клиринговых регистрах информацию о зачислении ценных бумаг на Торговый счет (субсчет) депо
после получения от Расчетного депозитария Выписки или Отчета, подтверждающих зачисление
ценных бумаг на Торговый счет (субсчет) депо.
25.2. На Торговый счет (субсчет) депо могут быть Зачислены ценные бумаги, включенные в Список
ценных бумаг T+n, а также иные ценные бумаги, перечень которых устанавливается решением
КЦ.
25.3. Ценные бумаги, учитываемые на Торговом счете (субсчете) депо используются для исполнения
обязательств Участника клиринга по передаче ценных бумаг по Сделкам T+n с наступившей датой
исполнения.
стр. 36
25.4. Списание ценных бумаг с Торгового счета депо осуществляется на основании поручения
Участника клиринга, поданного в Расчетный депозитарий, составленного в соответствии с
требованиями, установленными Условиями осуществления депозитарной деятельности
Расчетного депозитария и на исполнение которого получено согласие КЦ. Списание ценных бумаг
с Субсчета депо осуществляется на основании поручения КЦ, поданного в Расчетный депозитарий
и составленного на основании поручения Участника клиринга, поданного в КЦ, форма, формат и
способ передачи которого определен Регламентом клиринга. Исполнение указанных поручений
осуществляется в соответствии с Условиями осуществления депозитарной деятельности
Расчетного депозитария. КЦ, получив запрос на проведение операции по Торговому счету депо от
Расчетного депозитария/Поручение Участника клиринга на списание ценных бумаг с Субсчета
депо, дает согласие/поручение Расчетному депозитарию на списание ценных бумаг с Торгового
счета (субсчета) депо, при условии, что в результате приема указанного поручения к исполнению,
начальная и плановая позиция по ценным бумагам на расчетном депо регистре, соответствующему
этому Торговому счету (субсчету) депо не будет отрицательной. КЦ учитывает на клиринговых
регистрах информацию о блокировании ценных бумаг к списанию, до момента получения от
Расчетного депозитария Выписки или Отчета об исполнении/неисполнении поручения на
списание ценных бумаг с Торгового счета (субсчета) депо.
25.4.1. Списание ценных бумаг с Торгового счета (субсчета) депо осуществляется на счет депо,
указанный в поручении Участника клиринга на списание ценных бумаг, подаваемом в
соответствии с пунктом 25.4. настоящих Правил клиринга.
25.5. Сроки предоставления Поручений на зачисление/списание ценных бумаг установлены Временным
регламентом. При предоставлении Поручения на зачисление/списание ценных бумаг позднее
времени, указанного во Временном регламенте, Поручение на зачисление/списание ценных бумаг
не исполняется. Поручение на зачисление/списание ценных бумаг действует в день его
предоставления и исполняется после его получения при соблюдении сроков подачи и условий,
указанных в настоящей Статье Правил клиринга.
Статья 26.
Порядок формирования клирингового пула по Сделкам T+n. Порядок
исполнения / прекращения обязательств по Сделкам T+n
26.1. Клиринг осуществляется по Cделкам T+n, срок исполнения которых наступает не позже начала
расчетов по результатам клиринга. Для расчетов по итогам клиринга КЦ формирует клиринговый
пул.
26.2. При наступлении Даты исполнения Сделок T+n, в срок, установленный Временным регламентом,
КЦ:
26.2.1. включает в Клиринговый пул по Сделкам T+n:
обязательства и требования Участника клиринга и Клирингового центра по денежным
средствам и ценным бумагам по Сделкам T+n с наступившей датой исполнения;
обязательства / требования Участника клиринга и Клирингового центра по сделкам репо
Клирингового центра и/или Договорам займа, заключенным в соответствии со статьей 27
Правил клиринга;
обязательства по передаче / требования по получению Дохода, определенные в
соответствии со статьей 30 Правил клиринга.
26.2.2. зачитывает встречные однородные обязательства и требования Участника клиринга и
Клирингового центра по денежным средствам и ценным бумагам по Сделкам T+n с
наступившей датой исполнения, обязательства по которым учитываются на определенных
регистрах учета позиций, обязательства по передаче / требования по получению Дохода,
определенные в соответствии со статьей 30 Правил клиринга, а в части, в которой
обязательства и требования не были зачтены – определяет итоговые нетто-обязательства
и/или итоговые нетто-требования по денежным средствам / ценным бумагам каждого
Участника клиринга по каждому Регистру обеспечения / Торговому счету (субсчету) депо,
через которые будет осуществляться исполнение итоговых нетто-обязательств и/или
итоговых нетто-требований;
стр. 37
26.2.3. формирует и передает Участникам клиринга отчеты, содержащие информацию об итоговых
нетто-обязательствах / итоговых нетто-требованиях по денежным средствам / ценным
бумагам.
26.3. Участник клиринга обязан исполнить свои итоговые нетто-обязательства по денежным средствам
или ценным бумагам до времени, установленного Временным регламентом.
26.4. КЦ исполняет итоговые нетто-требования Участника клиринга, определенные в отношении
Регистра обеспечения/Торгового счета (субсчета) депо, относящемуся к определенному Коду
расчетов, при условии исполнения Участником клиринга своих итоговых нетто-обязательств, по
Регистру обеспечения/Торговому счету (субсчету) депо относящихся к тому же Коду расчетов.
26.5. Для исполнения итогового нетто-обязательства Участника клиринга по денежным средствам /
ценным бумагам, учитываемым по Регистру обеспечения/Торговому счету (субсчету) депо,
используются Средства обеспечения/ ценные бумаги, внесенные Участником клиринга в порядке,
определенном Статьями 24-25 Правил клиринга, учитываемые по тому же Регистру
обеспечения/Торговому счету (субсчету) депо. Средства обеспечения/ ценные бумаги,
учитываемые по другому Регистру обеспечения/Торговому счету (субсчету) депо этого же
Участника клиринга, не используются.
26.6. В случае недостаточности Средств обеспечения/ценных бумаг у Участника клиринга для
исполнения соответствующего итогового нетто-обязательства Участника клиринга по денежным
средствам и/или ценным бумагам, данный Участник клиринга признается Недобросовестным
участником клиринга, и КЦ выполняет действия, направленные на урегулирование указанных
неисполненных обязательств, в порядке, определенном статьей 27 Правил клиринга.
26.7. КЦ, после проведения процедуры урегулирования неисполненных обязательств по Сделкам T+n в
соответствии со статьей 27 Правил клиринга, повторно осуществляет действия, описанные в
настоящей статье Правил клиринга, в целях определения итоговых нетто-обязательств и/или
итоговых нетто-требований по денежным средствам / ценным бумагам каждого Участника
клиринга по каждому Регистру обеспечения / Торговому счету (субсчету) депо, через которые
будет осуществляться исполнение итоговых нетто-обязательств и/или итоговых нетто-требований,
и проверяет возможность их исполнения.
26.7.1. Итоговое нетто-обязательство Участника клиринга по денежным средствам / ценным
бумагам, может быть исполнено по Регистру обеспечения/ Торговому счету (субсчету) депо,
в отношении которого оно определено, если размер Средств обеспечения / количество
ценных бумаг по тому же Регистру обеспечения/ Торговому счету (субсчету) депо не
меньше, чем итоговое нетто-обязательство Участника клиринга по денежным средствам /
ценным бумагам, учитываемое по Регистру обеспечения/ Торговому счету (субсчету) депо.
26.7.2. Если после проведения процедуры урегулирования неисполненных обязательств по Сделкам
T+n в соответствии со статьей 27 Правил клиринга, итоговое нетто-обязательство Участника
клиринга по денежным средствам превышает размер Средств обеспечения, КЦ взимает
штраф на величину такого превышения.
Величина штрафа рассчитывается по следующей формуле:
Penalty= Debt× S × n / Y, где
Debt – величина превышения;
S – штрафная ставка, установленная Клиринговым центром, определенная в соответствии с
Методикой установления и изменения риск-параметров;
Y - действительное число календарных дней в году;
n – количество календарных дней между текущим и следующим Торговым днем.
26.8. КЦ исполняет итоговые нетто-обязательства и итоговые нетто-требования по денежным средствам
и ценным бумагам, указанные в п.26.7.1. Правил клиринга в следующем порядке:
стр. 38
26.8.1. КЦ исполняет указанные итоговые нетто-обязательства по денежным средствам по Регистру
обеспечения. В результате исполнения указанных итоговых нетто-обязательств размер
Средств обеспечения на Регистре обеспечения уменьшается на размер такого исполненного
итогового нетто-обязательства. Итоговое нетто-требование Участника клиринга по
денежным средствам, учитываемое в отношении Регистра обеспечения, прекращается
возникновением обязательства Клирингового центра по возврату Участнику клиринга
соответствующих денежных средств, учитываемых в качестве Средств обеспечения по тому
же Регистру обеспечения, в размере итогового нетто-требования по денежным средствам.
При этом размер Средств обеспечения Участника клиринга в соответствующих денежных
средствах по Регистру обеспечения увеличивается на сумму такого прекращенного итогового
нетто-требования. После исполнения (прекращения) итогового нетто-требования Участника
клиринга по денежным средствам обязательство Клирингового центра по возврату
Участнику клиринга денежных средств в российских рублях, учитываемых в качестве
Средств обеспечения по Регистру обеспечения, зачитывается с требованиями КЦ к
Участнику клиринга по погашению его задолженности перед Клиринговым центром в
российских рублях (в случае наличия у Участника клиринга такой задолженности). При этом
размер Средств обеспечения по Регистру обеспечения уменьшается на сумму указанного
требования КЦ к Участнику клиринга. Информация о прекращении обязательств отражается
в учете на клиринговых регистрах Участника клиринга.
26.8.2. КЦ для исполнения итоговых нетто-обязательств по ценным бумагам передает поручение в
Расчетный депозитарий на проведение расчетов по Торговым счетам (субсчетам) депо.
Итоговые нетто-обязательства и нетто-требования Участника клиринга по ценным бумагам,
учитываемые в отношении Торгового счета (субсчета) депо, прекращаются в клиринговом
пуле в момент получения от Расчетного депозитария Отчета, подтверждающего исполнение
направленного в Расчетный депозитарий Сводного поручения депо. Расчеты по ценным
бумагам по итогам клиринга считаются завершенными. Информация о прекращении
обязательств отражается в учете на клиринговых регистрах Участника клиринга.
26.9. КЦ вправе предоставлять Участникам клиринга дополнительную информацию в форме отчета для
целей определения обязательств, подлежащих исполнению по результатам клиринга, на основании
информации о Кодах клиентов Участника клиринга и иной дополнительной информации, которая
может быть предоставлена по требованию КЦ, полученной предварительно от Участников
клиринга. Указанная информация о Кодах клиентов Участника клиринга может быть
предоставлена КЦ посредством соответствующего письменного заявления Участника клиринга.
Статья 27.
Порядок урегулирования случаев неисполнения обязательств по Сделкам T+n
27.1. В ходе прекращения обязательств по Сделкам T+n, проводимого в соответствии со статьей 26
Правил клиринга, между Клиринговым центром и Недобросовестным участником клиринга, без
подачи заявок заключается сделка репо с исполнением второй части репо в Расчетный день,
следующий за датой заключения сделки репо (две Сделки T+n с расчетами T+0, T+1).
27.2. Сделки, указанные в пункте 27.1. Правил клиринга, заключаются при соблюдении следующих
условий:
а)
у Участника клиринга не отозвана (не аннулирована) лицензия Банка России на
осуществление банковских операций и/или лицензия профессионального участника рынка
ценных бумаг на осуществление брокерской деятельности, дилерской деятельности и/или
деятельности по управлению ценными бумагами;
б)
у Клирингового центра отсутствует информация об обстоятельствах в отношении
Участника клиринга, перечисленных в пункте 12.1. Правил клиринга, при наступлении
которых клиринговое обслуживание Участника клиринга может быть приостановлено;
в)
количество Расчетных дней, в течение которых Участник клиринга не исполняет
итоговое нетто-обязательство по денежным средствам или итоговое нетто-обязательство по
соответствующим ценным бумагам по Регистру обеспечения, не превышает 6 (шести)
Расчетных дней подряд;
стр. 39
г)
отсутствует решение об исключении ценной бумаги, по которой учитывается
неисполненное итоговое нетто-обязательство, из Списка ценных бумаг T+n со следующего
Расчетного дня.
27.3. Условия сделок, указанных в пункте 27.1. Правил клиринга, заключаемых между Клиринговым
центром и Недобросовестным участником клиринга в соответствии с настоящей статьей Правил
клиринга, соответствуют условиям Сделок T+n, определенным Правилами торговли, с учетом
следующих особенностей:
в случае наличия у Участника клиринга неисполненного итогового нетто-обязательства по
ценным бумагам:
по первой части сделки репо (по первой сделке купли-продажи T+0) у Участника
клиринга возникают требования по соответствующим ценным бумагам, противоположные
указанному неисполненному итоговому нетто-обязательству Участника клиринга по
ценным бумагам в объеме, равном неисполненному итоговому нетто-обязательству
Участника клиринга по ценным бумагам;
в случае наличия у Участника клиринга неисполненного итогового нетто-обязательства по
денежным средствам (в российских рублях):
по первой части сделки репо (по первой сделке купли-продажи T+0) у Участника
клиринга возникают требования в российских рублях, противоположные указанному
неисполненному итоговому нетто-обязательству Участника клиринга по денежным
средствам, и обязательства по ценным бумагам в объеме, равном количеству ценных
бумаг, не превышающему суммы объема итогового нетто-требования по ценным бумагам,
соответствующего неисполненному Участником клиринга итоговому нетто-обязательству
по денежным средствам, и размера Обеспечения T+n Участника клиринга в
соответствующих ценных бумагах;
первая часть сделки репо (первая сделка купли-продажи T+0) исполняется в день ее
заключения;
вторая часть сделки репо (вторая сделка купли-продажи T+1) исполняется в Расчетный
день, следующий за днем ее заключения;
сумма первой части сделки репо (сумма первой сделки купли-продажи T+0) определяется
как произведение количества ценных бумаг в сделке и последней определенной
Клиринговым центром Расчетной цены ценных бумаг;
цена второй части сделки репо (цена второй сделки купли-продажи T+1) определяется по
формуле:
Price = Rc ×(1+ S × n / Y), где
Price – цена второй части сделки репо (цена второй сделки купли-продажи T+1), в
российских рублях,
Rc – Расчетная цена ценных бумаг, в российских рублях,
S – штрафная ставка, установленная Клиринговым центром. Может принимать
различные значения в зависимости от направления сделки и ценной бумаги,
определяется в соответствии с Методикой установления и изменения рискпараметров;
Y - действительное число календарных дней в году;
n – количество календарных дней между датой исполнения первой и второй части
сделки репо (между датами исполнения первой и второй сделки купли-продажи T+0 и
T+1);
при наличии у Участника клиринга неисполненного итогового нетто-обязательства по
денежным средствам, учитываемого по Регистру обеспечения, сделка репо (сделки куплипродажи T+0 и T+1) в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга заключаются
в отношении ценных бумаг, по которым у Участника учитывается итоговое неттотребование по ценным бумагам, относящееся к тому же Коду расчетов, что и Регистр
обеспечения.
стр. 40
27.3.1. В случае невозможности исполнения Участником клиринга своих итоговых неттообязательств по денежным средствам / ценным бумагам вследствие непреодолимой силы или
сбоя в платежной системе Банка России, между Клиринговым центром и Участником
клиринга в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга заключается сделка репо
(две сделки купли-продажи T+0 и T+1) со ставкой репо (штрафной ставкой), равной нулю.
Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются:
военные действия, акты террора, диверсии и саботажа, массовые беспорядки, забастовки,
смена политического режима и другие политические осложнения;
изменения законодательных или иных актов государственных органов Российской
Федерации, решений законодательных и исполнительных органов власти;
пожары или иные несчастные случаи, разрушения или значительные повреждения
занимаемых Участником клиринга помещений;
любые иные обстоятельства, которые создают или могут создать угрозу жизни или
здоровью работников Участника клиринга.
О возникновении обстоятельств непреодолимой силы, вследствие которых исполнение
Участником клиринга своих итоговых нетто-обязательств по денежным средствам / ценным
бумагам невозможно, Участник клиринга обязан уведомить КЦ любыми доступными
средствами связи до установленного Временным регламентом времени исполнения итоговых
нетто-обязательств по денежным средствам / ценным бумагам.
Участник клиринга обязан предоставить Клиринговому центру документы, подтверждающие
обстоятельства непреодолимой силы в течение 7 (семи) дней. В случае непредоставления
Участником клиринга Клиринговому центру таких документов в указанный срок с
Участника клиринга по решению Клирингового центра взыскивается неустойка по ставке
репо (штрафной ставке), рассчитанной в соответствии с подпунктом 27.3. Правил клиринга в
расчете на количество календарных дней между датой исполнения первой части сделки репо
и датой расчета неустойки (между датами исполнения первой и второй сделки куплипродажи T+0 и T+1).
27.4. При наличии случаев неисполнения обязательств по Сделкам T+n, определенных в пункте 27.1
Правил клиринга и несоблюдении условий, указанных в пункте 27.2 Правил клиринга, в ходе
прекращения обязательств по Сделкам T+n, проводимого в соответствии со статьей 26 Правил
клиринга, Клиринговый центр осуществляет процедуру аналогичную процедуре описанной в
пункте 23.5 до момента прекращения обязательств по Сделкам T+n, определенных в пункте 27.1.
27.5. Заключение сделок в соответствии с пунктами 27.1.-27.4. Правил клиринга осуществляется в
отношении всех Участников клиринга, имеющих неисполненные итоговые нетто-обязательства по
денежным средствам / ценным бумагам.
27.6. При наличии Недобросовестных участников клиринга, не исполнивших полностью или частично
свои итоговые нетто-обязательства по денежным средствам / ценным бумагам, для исполнения
итоговых нетто-требований по денежным средствам / ценным бумагам Добросовестных
участников клиринга КЦ выполняет действия в следующей последовательности:
27.6.1. использует свободные собственные денежные средства и/или собственные ценные бумаги;
27.6.2. в случае недостаточности свободных собственных ценных бумаг заключает cделки репо
Клирингового центра или Договоры займа, условия которых определены статьей 29 Правил
клиринга;
27.6.3. в случае недостаточности свободных собственных денежных средств и/или невозможности
заключения cделок репо Клирингового центра или Договоров займа в соответствии со
статьей 29 Правил клиринга на необходимое недостающее количество ценных бумаг без
подачи заявок заключает сделки репо с исполнением второй части репо в Расчетный день,
следующий за датой заключения сделки репо (две Сделки T+n с расчетами T+0, T+1), с
Добросовестными участниками клиринга. Условия сделок репо (двух сделок купли-продажи
с расчетами T+0, T+1), заключаемых между Клиринговым центром и Добросовестным
участником клиринга в соответствии с настоящим пунктом Правил клиринга, соответствуют
стр. 41
условиям Сделок T+n, определенным Правилами торговли, с учетом следующих
особенностей:
в случае недостаточности у Клирингового центра ценных бумаг для исполнения итоговых
нетто-требований Добросовестного участника клиринга по первой части сделки репо (по
первой сделке купли-продажи T+0) у Участника клиринга возникают обязательства по
соответствующим ценным бумагам, противоположные указанному неисполненному
итоговому нетто-требованию Добросовестного участника клиринга по ценным бумагам в
объеме, равном неисполненному итоговому нетто-требованию Добросовестного
участника клиринга по ценным бумагам;
в случае недостаточности у Клирингового центра денежных средств для исполнения
итоговых нетто-требований Добросовестного участника клиринга, по первой части сделки
репо (по первой сделке купли-продажи T+0) у Участника клиринга возникают
обязательства в российских рублях, противоположные указанному неисполненному
итоговому нетто-требованию Добросовестного участника клиринга по денежным
средствам, и требования по ценным бумагам в объеме, равном итоговому неттообязательству Добросовестного
участника
клиринга
по
ценным
бумагам,
соответствующему неисполненному итоговому нетто-требованию Добросовестного
участника клиринга по денежным средствам;
иные условия заключаемых сделок соответствуют условиям сделок, определенных в
пункте 27.3., при этом цена второй части сделки репо (второй сделки купли-продажи с
расчетами T+1) определяется аналогично цене второй части сделки обратного
направления с Недобросовестным участником клиринга по данной ценной бумаге.
27.7. Сделки репо (две сделки купли-продажи с расчетами T+0, T+1), указанные в пункте 27.6. Правил
клиринга, могут заключаться Клиринговым центром с одним Добросовестным участником
клиринга не более, чем 20 (двадцать) Расчетных дней подряд, при наличии у Добросовестного
участника клиринга итогового нетто-требования по ценным бумагам.
27.7.1. В случае невозможности Клирингового центра исполнить итоговые нетто-требования по
ценной бумаге одного или нескольких Добросовестных участников клиринга в течение
срока, указанного в п.27.7. Правил клиринга, КЦ заключает с Добросовестным
участником клиринга без подачи заявок сделку купли-продажи ценных бумаг с расчетами
T+0, условия которой соответствуют условиям первой сделки купли-продажи ценных
бумаг с расчетами T+0, определенным в пункте 27.6. Правил клиринга, за исключением
цены сделки купли-продажи ценных бумаг, которая рассчитывается по формуле для цены
второй части сделки репо (второй сделки купли-продажи с расчетами T+1).
27.8. После заключения сделок в соответствии с пунктами 27.1.-27.7. Правил клиринга КЦ включает
обязательства по указанным сделкам с наступившей Датой исполнения в Клиринговый пул по
Сделкам T+n и зачитывает встречные однородные итоговые нетто-обязательства / итоговые неттотребования по денежным средствам и ценным бумагам и/или задолженности по итоговым неттообязательствам по Сделкам T+n с обязательствами и требованиями по указанным заключенным
сделкам с наступившей датой исполнения. В результате такого зачета итоговые неттообязательства / нетто-требования Участников клиринга по ценным бумагам прекращаются
(становятся равными нулю), у Участника клиринга может учитываться новое итоговое неттообязательство / нетто-требование по денежным средствам, значение которого отлично от нуля.
Порядок прекращения указанного итогового нетто-обязательства / нетто-требования Участника
клиринга по денежным средствам определен статьей 26 Правил клиринга.
27.8.1. Обязательства и требования по вторым частям сделок репо (вторым сделкам купли-продажи
с расчетами T+1), вторым частям cделок репо Клирингового центра и Договорам займа,
заключенным в соответствии с пунктами 27.1.-27.5. Правил клиринга, учитываются в составе
нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга по Сделкам T+n с Датой
исполнения, соответствующей дате исполнения указанных обязательств и требований.
27.9. В случае заключения Клиринговым центром сделок в соответствии с пунктом 23.55 Правил
клиринга с Участником клиринга, не исполнившим Маржинальное требование, и/или сделок в
стр. 42
соответствии с пунктом 27.4. Правил клиринга с Недобросовестным участником клиринга, КЦ на
основании пункта 22.8. Правил клиринга подает заявки и/или заключает сделки с целью
приведения к нулю суммы обязательств Клирингового центра по передаче ценных бумаг с одной
и/или разными датами исполнения.
Статья 28.
Ответственность Клирингового центра
28.1. В случае возникновения Задолженности в соответствии с пунктом 23.6 настоящих Правил
требования Добросовестных Участников клиринга погашаются КЦ за счет денежных средств
Недобросовестных Участников клиринга, в результате Задолженности которых возникли
указанные требования, пропорционально размеру таких требований.
28.2. Для погашения требований Добросовестных Участников клиринга могут использоваться
денежные средства КЦ. При этом общий размер денежных средств КЦ, который может быть
выплачен Добросовестным Участникам клиринга в погашение указанных требований, не может
превышать125 (Сто двадцать пять) миллионов рублей в год.
28.3. В случае ликвидации Недобросовестного Участника клиринга, в результате Задолженности
которого возникли требования Добросовестных Участников клиринга, указанные требования
прекращаются.
28.4. В случае если после исполнения КЦ требований Добросовестных Участников клиринга
Недобросовестный Участник клиринга погасил Задолженность, то за счет указанных денежных
средств КЦ возмещает свои денежные средства, использованные для погашения требований в
соответствии с пунктом 28.2 настоящих Правил..
Статья 29.
Условия сделок репо Клирингового центра и Договоров займа, порядок их
заключения и исполнения
29.1. Сделки репо Клирингового центра (далее – Сделки репо) и/или Договоры займа заключаются
между Клиринговым центром и Участником клиринга в случае, установленном пунктом 27.5
Правил клиринга.
29.2. Предметом Сделок репо и Договоров займа могут являться ценные бумаги, включенные в Список
ценных бумаг T+n (далее – Ценные бумаги).
29.3. Займодавцем по Договору займа (продавцом по первой части Сделки репо ) является Участник
клиринга, заемщиком (покупателем по первой части Сделки репо ) - КЦ.
29.4. Для предоставления Клиринговому центру возможности заключения Сделок репо или Договоров
займа с использованием другого Торгового счета (субсчета) депо Участника клиринга, Участник
клиринга предоставляет Клиринговому центру Заявление о ТКС для заключения сделок с
Клиринговым центром по форме и в порядке, установленной Регламентом клиринга. Участник
клиринга, предоставляя указанное заявление Клиринговому центру, гарантирует Клиринговому
центру, что он обладает всеми необходимыми поручениями и полномочиями на заключение
сделок в отношении ценных бумаг, учитываемых на Торговом счете (субсчете) депо, указанном в
заявлении.
29.5. Выбор Участника клиринга, с которым, в случае необходимости, заключается Сделка репо или
Договор займа, а также определение количества ценных бумаг, в отношении которых заключается
Сделка репо или Договор займа, осуществляется Клиринговым центром.
29.6. Условия Сделки репо:
1) в дату заключения Сделки репо Участник клиринга (продавец по первой части Сделки репо )
обязан передать Клиринговому центру (покупателю по первой части Сделки репо) Ценные
бумаги в количестве, определенном Клиринговым центром, а КЦ обязан уплатить Участнику
клиринга сумму репо;
стр. 43
2)
3)
4)
5)
6)
в Расчетный день, следующий за датой заключения Сделки репо, КЦ обязан вернуть
Участнику клиринга Ценные бумаги, полученные по первой части Сделки репо, а Участник
клиринга обязан уплатить Клиринговому центру сумму репо, уменьшенную исходя из
процентной ставки по Сделкам репо;
срок Сделки репо составляет один Расчетный день;
сумма репо рассчитывается как произведение количества Ценных бумаг, переданных по
первой части Сделки репо, и последней Расчетной цены Ценных бумаг, определенной в
соответствии с Методикой установления и изменения риск-параметров;
процентная ставка по Сделкам репо устанавливается в процентах годовых. Информация о
процентной ставке по Сделкам репо публикуется на Сайте КЦ. Ставка по заключенным
Сделкам репо не может быть изменена;
в случае если на дату заключения Сделки репо приходится дата составления списка лиц,
имеющих право на получение Дохода, КЦ обязан передать Доход Участнику клиринга.
Порядок и сроки передачи Дохода в форме денежных средств, а также сумма Дохода,
подлежащая передаче, определяются статьей 30 Правил клиринга. Иной Доход КЦ передает
Участнику клиринга в течение десяти Расчетных дней, следующих за днем получения
Клиринговым центром такого Дохода.
29.7. Условия Договора займа:
1)
в дату заключения Договора займа Участник клиринга (займодавец) обязан передать
Клиринговому центру (заемщику) Ценные бумаги в количестве, определенном
Клиринговым центром;
2)
в Расчетный день, следующий за датой заключения Договора займа, КЦ обязан вернуть
Участнику клиринга Ценные бумаги, полученные по Договору займа, и уплатить проценты
по Договору займа, рассчитанные как произведение процентной ставки по Договорам займа,
установленной Клиринговым центром на дату заключения Договора займа, количества
Ценных бумаг, переданных по Договору займа, количества календарных дней с даты
заключения Договора займа до следующего Расчетного дня, и последней Расчетной цены
Ценных бумаг, определенной в соответствии с Методикой установления и изменения рискпараметров;
3)
процентная ставка по Договорам займа устанавливается в процентах годовых. Информация
о процентной ставке по Договорам займа публикуется на Сайте КЦ. Ставка по заключенным
Договорам займа не может быть изменена;
4)
в случае если на дату заключения Договора займа приходится дата составления списка лиц,
имеющих право на получение Дохода, КЦ обязан передать Доход Участнику клиринга.
Порядок и сроки передачи Дохода в форме денежных средств, а также сумма Дохода,
подлежащая передаче, определяются статьей 30 Правил клиринга. Иной Доход КЦ передает
Участнику клиринга в течение десяти Расчетных дней, следующих за днем получения
Клиринговым центром такого Дохода.
29.8. КЦ заключает Сделки репо или Договоры займа в случае недостаточности у него ценных бумаг
для исполнения итоговых нетто-требований Добросовестных участников клиринга с Участниками
клиринга, предоставившими заявление, указанное в пункте 29.5. Правил клиринга, с
использованием ТКС, указанных в данном заявлении, при условии, что на таком Торговом счете
(субсчете) депо, входящим в данный ТКС, учитываются недостающие у КЦ ценные бумаги.
29.9. Сделки репо и Договоры займа заключаются без подачи заявок.
29.10. Обязательства по передаче и возврату Ценных бумаг во исполнение Сделки репо / Договора
займа, а также обязательства по оплате ценных бумаг по соответствующим частям Сделок репо /
обязательство по уплате Участнику клиринга процентов по Договору займа включаются в
клиринговый пул по Сделкам T+n в дату их исполнения и исполняются в порядке, установленном
статьей 26 Правил клиринга.
стр. 44
29.11. В дату заключения Сделки репо или Договора займа информация о заключенной Сделке репо /
Договоре займа включается в отчет, предоставляемый Участнику клиринга. Указанный отчет
является документом, удостоверяющим передачу Участником клиринга Клиринговому центру
Ценных бумаг.
Статья 30.
Порядок передачи Доходов по сделкам репо, заключенным с Клиринговым
центром
30.1. КЦ определяет размер обязательств по ценным бумагам, определяемый с целью передачи Дохода,
как разницу между определяемой в отношении Торгового счета (субсчета) депо Участника
клиринга суммой требований и суммой обязательств Участника клиринга по ценным бумагам, по
которым принято решение о выплате Дохода, по неисполненным на дату составления списка лиц,
имеющих право на получение Дохода, сделкам репо, заключенным с Клиринговым центром, в том
числе сделкам репо Клирингового центра, и Договорам займа. Для сделок репо под
неисполненными сделками понимаются неисполненные вторые части сделок репо.
30.2. Если размер обязательства по ценным бумагам, определяемый с целью передачи Дохода,
определенный в соответствии с пунктом 30.1. Правил клиринга в отношении Торгового счета
(субсчета) депо Участника клиринга, отрицательный, такой Участник клиринга обязан передать
Доход Клиринговому центру в течение 10 (десяти) рабочих дней после даты раскрытия эмитентом
ценных бумаг информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по
выплате Дохода.
30.3. Если Размер обязательства по ценным бумагам, определяемый с целью передачи Дохода,
определенный в соответствии с пунктом 30.1. Правил клиринга в отношении Торгового счета
(субсчета) депо Участника клиринга, положительный, КЦ обязан передать такому Участнику
клиринга Доход в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней после раскрытия эмитентом ценных
бумаг информации о факте исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате
Дохода.
30.4. Для сделок с акциями размер обязательства по передаче Дохода в форме денежных средств
рассчитывается по формуле:
Inc = N × d × 0.91, где
размер обязательства по передаче Дохода (в рублях Российской
Inc
Федерации);
абсолютное значение размера обязательства по ценным бумагам,
N
определяемого с целью передачи Дохода, определенное в отношении
Торгового счета (субсчета) депо Участника клиринга;
сумма начисления на одну акцию, установленная эмитентом ценных
d
бумаг (в рублях Российской Федерации).
30.5. В случае выплаты Дохода ценными бумагами, размер обязательства по передаче Дохода в форме
ценных бумаг рассчитывается по формуле:
Inc = N × d, где
Inc размер обязательства по передаче Дохода (в штуках);
абсолютное значение размера обязательства по ценным бумагам,
N
определяемого с целью передачи Дохода, определенное в отношении
Торгового счета (субсчета) депо Участника клиринга;
количество ценных бумаг передаваемых эмитентом на одну акцию,
d
установленное эмитентом ценных бумаг (в штуках).
30.6. Для сделок с облигациями размер обязательства по передаче Дохода в форме денежных средств
рассчитывается по формуле:
Inc = N × (d + m), где
размер обязательства по передаче Дохода (в рублях Российской
Inc
Федерации);
N
абсолютное значение размера обязательства по ценным бумагам,
стр. 45
d
m
определяемого с целью передачи Дохода, определенное в отношении
Торгового счета (субсчета) депо Участника клиринга;
размер начисленного купона на одну облигацию, установленный
эмитентом ценных бумаг (в рублях Российской Федерации);
сумма погашения части основного долга.
30.7. В течение одного рабочего дня после раскрытия эмитентом ценных бумаг информации о факте
исполнения (полностью или частично) своих обязательств по выплате Дохода, на основании
информации о сделках репо, заключенных с Клиринговым центром, и Договорах займа, не
исполненных на дату составления списка лиц, имеющих право на получение Дохода, в
Клиринговой системе рассчитываются и учитываются обязательства по передаче и/или требования
по получению Дохода каждого Участника клиринга и Клирингового центра.
30.8. Суммы Дохода, подлежащие перечислению Участникам клиринга, зачисляются Клиринговым
центром на счета, предварительно зарегистрированные Участником клиринга в Клиринговом
центре.
30.9. В случае если в соответствии с законодательством Российской Федерации Клиринговый центр
обязан удержать налог на прибыль организаций с суммы Дохода, передаваемого Участнику
клиринга, являющемуся нерезидентом, сумма Дохода, определенная в соответствии с пунктами
30.4.-30.6. Правил клиринга, уменьшается на величину удерживаемого налога.
30.10. КЦ передает Доход Участнику клиринга, имеющему требование по получению Дохода в
отношении одного или нескольких своих Торговых счетов (субсчетов) депо, в случае, если данный
Участник клиринга не имеет не исполненных в установленный срок (просроченных) обязательств
по передаче Дохода перед Клиринговым центром в отношении другого (других) своих Торговых
счетов (субсчетов) депо.
30.11. Обязательства по передаче Дохода включаются в клиринговый пул по Сделкам T+n и
исполняются в порядке, установленном статьей 26 Правил клиринга.
30.12. Информация об исполнении обязательств по передаче Дохода подлежит включению в отчеты,
направляемые Участнику клиринга.
30.13. В случае неперечисления Участником клиринга Клиринговому центру Дохода в срок,
установленный в пункте 30.2. Правил клиринга, Клиринговый центр передает информацию об
этом нарушении Организатору торговли с целью применения к участнику торгов, являющемуся
Участником клиринга, не исполнившему обязательство по перечислению Дохода Клиринговому
центру, мер дисциплинарного воздействия.
30.14. В случае неперечисления Участником клиринга Клиринговому центру суммы Дохода в срок,
установленный в пункте 30.2. Правил клиринга, Клиринговый центр вправе удержать сумму
Дохода из Средств обеспечения Участника клиринга.
стр. 46
РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
КЦ,
УЧАСТНИКОВ
КЛИРИНГА,
РАСЧЕТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, РАСЧЕТНОГО ДЕПОЗИТАРИЯ, ОРГАНИЗАТОРА
ТОРГОВЛИ
Статья 31.
Порядок
депозитарием
взаимодействия
КЦ
с
Расчетной
организацией
и
Расчетным
31.1. Договор или регламент взаимодействия между КЦ и Расчетной организацией, Расчетным
депозитарием должен определять перечень, порядок использования, способы и сроки передачи
документов, используемых при взаимодействии, в том числе, документов и информации,
определенных в настоящей Статье Правил клиринга.
31.2. Открытие Денежного торгового счета в Расчетной организации и Торгового счета депо в
Расчетном депозитарии, с указанием КЦ в качестве клиринговой организации, осуществляется с
согласия КЦ. Открытие Субсчета депо в Расчетном депозитарии осуществляется на основании
поручения КЦ, при условии предоставления Участником клиринга документов в соответствии с
п.9.2.3. Правил клиринга. КЦ дает согласие/поручение на открытие Торгового счета в отношении
зарегистрированного Участника клиринга (клиента Участника клиринга).
31.3. После открытия каждого Торгового счета Расчетная организация и Расчетный депозитарий
предоставляют в КЦ Уведомление об открытии Торгового счета. При открытии Торгового счета
депо клиенту Участника клиринга, Расчетный депозитарий в Уведомлении указывает
информацию об Участнике клиринга, являющемся попечителем (оператором), указанного
Торгового счета депо. Предоставляя указанную информацию, Расчетный депозитарий и Расчетная
организация подтверждают, что владелец Торгового счета уполномочил КЦ на совершение
действий, указанных в п. 9.5. Правил клиринга.
31.4. О блокировании проведения операций по Торговому счету депо, прекращении полномочий
попечителя/оператора счета Расчетная организация и Расчетный депозитарий сообщают в КЦ не
позднее рабочего дня, предшествующего дате указанного события и проводят указанную
операцию после получения согласия КЦ.
31.5. Закрытие Денежного торгового счета в Расчетной организации и Торгового счета депо в
Расчетном депозитарии, с указанием КЦ в качестве клиринговой организации, осуществляется с
согласия КЦ. Закрытие Субсчета депо в Расчетном депозитарии осуществляется на основании
поручения КЦ, при условии предоставления Участником клиринга документов в соответствии с
п.9.2.3. Правил клиринга. КЦ дает согласие/поручение на закрытие Торгового счета при условии
отсутствии открытых позиций по Сделкам T+n и нулевых остатках денежных средств и ценных
бумаг, учитываемых на ТКС, в которые входит закрываемый Торговый счет.
31.6. КЦ согласовывает с Расчетным депозитарием список и коды ценных бумаг, обязательства из
сделок с которыми могут быть допущены к клирингу. Расчетный депозитарий подтверждает КЦ
возможность осуществления учета указанных ценных бумаг на Торговых счетах. В отношении
иностранных ценных бумаг Расчетный депозитарий принимает обязательство по оказанию
владельцам Торговых счетов услуг, связанных с получением доходов по ценным бумагам
иностранных эмитентов и иных выплат, причитающихся владельцам таких ценных бумаг.
31.7. КЦ соглашается с проведением любых операций зачисления на Денежный торговый счет или
Торговый счет депо на основании распоряжений лица, которому открыт такой Торговый счет.
31.8. В случае если торговые счета депо Участников клиринга, клиентов Участника клиринга и иных
лиц открыты в депозитарии, открывшем в Расчетном депозитарии Торговый счет депо
номинального держателя, КЦ соглашается с проведением любых операций по таким торговым
счетам депо, включая закрытие таких торговых счетов депо. Указанное согласие КЦ действует до
момента его отзыва КЦ в указанном депозитарии или до момента направления КЦ указанному
депозитарию распоряжения, устанавливающего иные условия проведения операций по таким
торговым счетам депо.
стр. 47
31.9. В сроки, установленные Временным регламентом, Расчетная организация и Расчетный
депозитарий формируют и передают в КЦ Выписку по состоянию Торговых счетов, содержащую
информацию о денежных средствах и ценных бумагах соответственно, учитываемых на Торговых
счетах. С момента формирования Выписки по состоянию Торговых счетов для КЦ и до момента
получения от КЦ Подтверждения завершения расчетов по Торговым счетам по итогам этого
Торгового дня Расчетная организация и Расчетный депозитарий могут проводить операции по
списанию денежных средств и ценных бумаг с Денежных торговых счетов и Торговых счетов
депо только по поручению КЦ, либо по поручению Участника клиринга с согласия КЦ.
Направление Расчетной организации и Расчетному Депозитарию Подтверждения завершения
расчетов по Торговым счетам по итогам Торгового дня означает согласие КЦ на проведение
любых операций по Денежным торговым счетам и Торговым счетам депо по распоряжениям
(поручениям) Участников клиринга до момента формирования Выписки по состоянию Торговых
счетов следующего Торгового дня.
31.10. Проведение операций зачисления и списания ценных бумаг по Субсчетам депо производится в
порядке, установленном Статьей 25 Правил клиринга.
31.11. По факту проведения операций, а также в сроки, установленные Временным регламентом,
Расчетная организация и Расчетный депозитарий формируют и передают в КЦ Выписку по
операциям по Клиринговому счету, содержащую информацию об исполненных переводах
денежных средств и ценных бумаг.
31.12. На основании полученных от Расчетной организации и Расчетного депозитария Выписок по
состоянию Торговых счетов и Выписок по операциям по Клиринговым счетам, КЦ изменяет
значения расчетных регистров и Регистра обеспечения.
31.12.1. Начальные позиции по денежным расчетным регистрам/размер Средств обеспечения на
Регистре обеспечения определяются КЦ по каждому Денежному торговому счету/Коду
расчетов Участника клиринга исходя из суммы денежных средств, зарезервированной на
соответствующем Денежном торговом счете/суммы операции по Денежному клиринговому
счету. Плановые позиции по денежным средствам на денежных расчетных регистрах при
обработке Выписки по состоянию Торговых счетов устанавливаются равными начальным
позициям по денежным средствам.
31.12.2. Начальные позиции по ценным бумагам на расчетном депо регистре определяются КЦ по
каждой ценной бумаге и по каждому Торговому счету (субсчету) депо в размере количества
ценных бумаг, зарезервированного на соответствующем Торговом счете (субсчете) депо.
Плановые позиции по ценным бумагам на расчетных депо регистрах при обработке Выписки
по состоянию Торговых счетов устанавливаются равными начальным позициям по ценным
бумагам.
31.13. Увеличение в ходе торгов остатка на Торговых счетах в Расчетном депозитарии и Расчетной
организации может отражаться в Дополнительной Выписке по состоянию Торговых счетов,
формируемой и передаваемой в КЦ в сроки, установленные Временным регламентом. На
основании полученных от Расчетной организации и Расчетного депозитария Дополнительных
Выписок по состоянию Торговых счетов, КЦ увеличивает начальные и плановые позиции на
расчетных регистрах в размере увеличения остатка на соответствующих им Торговых счетах.
31.14. В сроки, установленные Временным регламентом, КЦ инициирует по поручению Участника
клиринга проведение расходных операций по Торговым или Клиринговым счетам путем подачи в
Расчетную организацию Поручений на вывод денежных средств, а в Расчетный депозитарий
Поручений на списание (вывод) ценных бумаг. Порядок проведения указанных операций
предусмотрен Статьями 19, 24 и 25 Правил клиринга. КЦ уменьшает начальные и плановые
позиции на расчетных регистрах/Средства обеспечения на Регистре обеспечения в размере
списания (вывода) денежных средств или ценных бумаг с соответствующего им Торгового или
Клирингового счета.
стр. 48
31.15. Для проведения расчетов по результатам клиринга КЦ в сроки, установленные Временным
регламентом, направляет в Расчетную организацию поручение в форме Сводного поручения по
денежным средствам, в Расчетный депозитарий - Сводное поручение депо.
31.16. По Сделкам с полным обеспечением Расчетная организация исполняет поступившее от КЦ
Сводное поручение по денежным средствам текущим Расчетным днем в сроки, установленные
Временным регламентом, путем перевода денежных средств между Денежными торговыми
счетами в размере, указанном в Сводном поручении по денежным средствам. Одновременно с
этим, Расчетная организация на основании Сводного поручения по денежным средствам
осуществляет перечисление денежных средств с Денежных торговых счетов на банковский счет
КЦ в размере сумм торгового/клирингового сбора, а также штрафов, пени и иных платежей,
взыскиваемых в соответствии с Правилами торговли и Правилами клиринга.
31.17. По Сделкам с полным обеспечением Расчетный депозитарий исполняет поступившее от КЦ
Сводное поручение депо на проведение расчетов по Торговым счетам депо текущим Расчетным
днем в сроки, установленные Временным регламентом, путем списания ценных бумаг с Торговых
счетов депо Участников клиринга и/или их клиентов в размере их нетто-обязательств и зачисления
ценных бумаг на Торговые счета депо Участников клиринга и/или их клиентов в размере их неттотребований с использованием специального технического счета.
31.18. По Сделкам T+n, исполнение Сводного поручения депо осуществляется Расчетным депозитарием
по Торговым счетам (субсчетам) депо в корреспонденции с субсчетом депо КЦ, открытым в
рамках Клирингового счета депо в Расчетном депозитарии.
31.19. Расчетная организация и Расчетный депозитарий в сроки, установленные Временным
регламентом, предоставляют в КЦ Отчет (Акт, или иной документ, установленный договором с
Расчетной организацией и/или Расчетным депозитарием), подтверждающий проведение расчетов
по итогам клиринга.
31.20. При получении от Расчетной организации и Расчетного депозитария Отчета с положительным
результатом, КЦ формирует и направляет в Расчетную организацию и Расчетный депозитарий
Подтверждение завершения расчетов по Торговым счетам. При получении от Расчетной
организации и/или Расчетного депозитария Отчета с отрицательным результатом, КЦ
предпринимает действия в соответствии со Статьей 38 Правил клиринга.
31.21. Согласие/поручение КЦ и иные документы, указанные в настоящей Статье Правил клиринга,
предоставляется с помощью средств электронного документооборота в порядке, указанном в
статье 33 настоящих Правил клиринга.
Статья 32.
Порядок взаимодействия КЦ с Организатором торговли
32.1. Договор или регламент взаимодействия между КЦ и Организатором торговли должен определять
перечень, порядок использования, способы и сроки передачи документов, используемых при
взаимодействии, в том числе, документов и информации, определенных в настоящей Статье
Правил клиринга.
32.2. Организатор торговли согласовывает с КЦ необходимые условия для допуска Участника торгов к
заключению сделок.
32.3. КЦ уведомляет Организатора торговли о допуске Участника клиринга к клиринговому
обслуживанию, о выполненных Участником клиринга условиях допуска, о допустимых кодах
Участника клиринга и кодах ТКС. Организатор торговли обеспечивает возможность подачи заявок
на заключение сделок от имени только тех Участников торгов (с использованием переданных КЦ
кодов Участника клиринга и кодов ТКС), в отношении которых Организатором торговли получена
от КЦ информация о том, что они являются Участниками клиринга, получившими допуск к
клиринговому обслуживанию и которые выполнили необходимые условия допуска для
заключения сделок, согласованные Организатором торговли с КЦ. КЦ не осуществляет клиринг
стр. 49
обязательств из сделок, заключенных на основании заявок, не удовлетворяющих этим
требованиям.
32.4. В случае прекращения (приостановления) допуска Участника клиринга к клиринговому
обслуживанию, КЦ информирует об этом Организатора торговли до начала торгов.
32.5. Организатор торговли обязан информировать КЦ об Участниках торгов путем направления
Уведомлений об аккредитации (прекращении аккредитации) Участников торгов, а также о допуске
(прекращении допуска) к торгам в определенных секциях и сессиях. В целях регистрации
Участников клиринга, клиентов (клиентов клиентов) Участников клиринга в КЦ Организатор
торговли направляет в КЦ Уведомления о Регистрационных кодах.
32.6. Организатор торговли согласовывает с КЦ допустимые параметры при подаче заявок на
заключение сделок. КЦ не осуществляет клиринг обязательств из сделок, заключенных на
основании заявок, содержащих информацию, использование которой не было согласовано с КЦ.
32.7. Организатор торговли информирует КЦ о дате начала (прекращения) торгов по ценной бумаге, а
также об изменении параметров ценной бумаги путем направления Уведомлений о ценных
бумагах. Организатор торговли согласовывает с КЦ список ценных бумаг, с которыми возможно
заключение Сделок с полным обеспечением, Список ценных бумаг T+n, а также порядок
заключения и исполнения Сделок T+n, в том числе в случае неисполнения обязательств по
Сделкам T+n. КЦ не осуществляет клиринг обязательств из сделок, заключенных на основании
заявок, содержащих коды ценных бумаг, использование которых не было согласовано с КЦ.
32.8. В случае осуществления операций по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или
аннулированию индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных
ценных бумаг КЦ информирует об этом Организатора торговли путем направления Уведомления
об объединении выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или аннулировании индивидуальных
номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в порядке, определенном
в Статье 35 Правил клиринга.
32.9. При получении от Организатора торговли информации о дате допуска ценной бумаги, с которой
возможно заключение Сделок T+n, к торгам Организатора торговли, КЦ устанавливает рискпараметры для этой ценной бумаги. Клиринговый центр вправе изменять риск-параметры в
порядке, установленном Методикой установления и изменения риск-параметров.
32.10. Каждый Расчетный день до начала торгов у Организатора торговли КЦ передает Организатору
торговли Сводные отчеты о начальных позициях Участников клиринга, содержащие данные о
начальных позициях по денежным средствам и ценным бумагам Участников клиринга в разрезе
расчетных регистров, Сводные отчеты о Средствах обеспечения в разрезе Кодов расчета
Участника клиринга, значения Доступных средств, значения установленных риск-параметров, а
также, по согласованию с Организатором торговли, иную дополнительную информацию.
32.11. В случае изменения значений Доступных средств или риск-параметров КЦ незамедлительно
передает Организатору торговли указанные измененные значения.
32.12. Перед началом каждой клиринговой сессии Организатор торговли передает КЦ для каждой
ценной бумаги, включенной в Список ценных бумаг T+n расчетную цену.
32.13. По итогам торгов Организатор торговли направляет в КЦ Реестр сделок с полным обеспечением и
Реестр сделок T+n для проведения по ним клиринга. Клиринговые операции по сделкам,
совершенным через Организатора торговли, проводятся КЦ на основании указанных Реестров
сделок, без получения подтверждений по сделкам от Участников клиринга.
32.14. КЦ информирует Организатора торговли о неисполнения обязательств Участником клиринга по
какой-либо из сделок в форме Уведомления о неисполнении обязательств по сделкам с ценными
бумагами, а также необходимости заключения Сделок T+n и/или сделок репо и об условиях
указанных сделок.
стр. 50
Статья 33.
Способы получения и передачи документов при взаимодействии КЦ с
Участниками клиринга, Организатором торговли, Расчетным депозитарием и Расчетной
организацией
33.1. Прием поручений от Участников клиринга и предоставление отчетов Участникам клиринга
осуществляется на бумажных носителях или в электронном виде при помощи Системы ЭДО. Для
получения возможности заключения Сделок T+n Участник клиринга обязан стать участником
Системы ЭДО.
33.2. Документооборот между КЦ, Организатором торговли, Расчетной организацией и Расчетным
депозитарием осуществляется в электронном виде при помощи Системы ЭДО с использованием
систем защиты информации, если иные способы обмена сообщениями не установлены
настоящими Правилами. При этом допускается передача отдельных документов на бумажных
носителях.
33.3. ЭЦП используется при подаче (направлении) с использованием Клиринговой системы
электронных сообщений, предусмотренных Правилами клиринга. Электронное сообщение,
подписанное ЭЦП, признается электронным документом, равнозначным документу на бумажном
носителе, подписанному участником Системы ЭДО.
33.4. КЦ обеспечивает защищенность и целостность электронных сообщений участника Системы ЭДО
в результате применения комплекса организационных и технических мер.
33.5. Документы подписываются уполномоченным лицом электронно-цифровой подписью (ЭЦП).
Подпись документов происходит со специализированного АРМ, доступ к которому имеет только
уполномоченное лицо на основании индивидуальной учетной записи, защищенной паролем.
Электронное сообщение считается подписанным ЭЦП, с момента отправки участником Системы
ЭДО такого электронного сообщения при условии успешного прохождения участником Системы
ЭДО процедуры аутентификации. Процедура аутентификации (проверка подлинности ЭЦП)
осуществляется с помощью сертификатов, которыми стороны обменялись перед началом
документооборота.
33.6. Участники Системы ЭДО соглашаются с тем, что КЦ могут быть изготовлены (распечатаны)
копии электронных сообщений (подписанных ЭЦП) на бумажном носителе, которые
удостоверяются подписью уполномоченного лица КЦ и являются доказательством факта
направления электронного сообщения с использованием Клиринговой системы, а также
подтверждают соответствие электронного сообщения содержанию копии электронного
сообщения, изготовленного (распечатанного) на бумажном носителе.
33.7. Участники Системы ЭДО соглашаются с тем, что все возникшие конфликтные ситуации,
связанные с использованием ЭЦП, они будут стремиться решить в досудебном порядке.
33.8. Документы, получаемые в электронном виде, обрабатываются в Клиринговой системе
автоматически при активации соответствующего специализированного режима.
33.9. КЦ не принимает входящие бумажные документы к исполнению в следующих случаях:
документ подписан лицом, не имеющим соответствующих полномочий;
при возникновении обоснованных сомнений в подлинности подписи или оттиска печати на
документе;
если документ оформлен с нарушениями требований настоящих Правил клиринга, в случае
наличия двусмысленности, неоднозначности и повторов;
если документ оформлен с помарками или исправлениями.
33.10. Документы, полученные на бумажном носителе, вводятся в Клиринговую систему сотрудниками
КЦ. Дальнейшая обработка документов производится в Клиринговой системе автоматически.
стр. 51
33.11. Документы, предоставляемые КЦ Участникам клиринга, Расчетной организации, Расчетному
депозитарию и Организатору торговли, заполняются в Клиринговой системе с указанием всех
обязательных реквизитов предоставляемых документов в соответствии с требованиями настоящих
Правил клиринга.
Статья 34.
Отчеты Клирингового центра
34.1. В процессе осуществления клиринга КЦ формирует и направляет Участнику клиринга Отчеты в
сроки, установленные нормативными актами Федерального органа, по форме, установленной в
Регламенте клиринга, содержащие сведения:
об обязательствах, допущенных к клирингу;
об обязательствах, исключенных из клирингового пула;
об обязательствах, определенных по итогам клиринга;
об использовании индивидуального клирингового обеспечения, в том числе о его
использовании для исполнения обязательств, допущенных к клирингу, и (или) обязательств,
определенных по итогам клиринга;
об изменении суммы денежных средств и (или) количества иного имущества, отраженном в
регистрах (разделах регистров) внутреннего учета клиринговой организации, на которых
осуществляется учет суммы денежных средств (количество иного имущества), право
распоряжения которыми предоставлено клиринговой организации и которые предназначены
для исполнения обязательств участника клиринга, допущенных к клирингу, и (или) являются
предметом обеспечения таких обязательств;
о Маржинальном требовании.
34.2. Отчеты, указанные в п. 34.1. предоставляются Участнику клиринга на бумажных носителях на
следующий рабочий день после формирования указанных Отчетов c 10 до 17 часов по
московскому времени или в форме электронных документов - для участников Системы ЭДО - в
течение 1 (одного) часа с момента окончания клиринговых сессий текущего Расчетного дня
34.3. Дополнительная информация, которую КЦ вправе передавать Участнику клиринга, может быть
передана в любой форме посредством Системы ЭДО.
стр. 52
РАЗДЕЛ VII. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
Статья 35.
Порядок отражения в Клиринговой системе объединения дополнительных
выпусков эмиссионных ценных бумаг и аннулирования индивидуальных номеров (кодов)
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
35.1. Уведомления и учет информации при проведении операции объединения выпусков.
35.1.1. КЦ не позднее даты проведения операции объединения выпусков получает от Расчетного
депозитария уведомление о проведении операции объединения выпусков, которое должно
содержать:
полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный
номер (код) объединенного выпуска;
дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента.
35.1.2. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления от Расчетного депозитария, КЦ
направляет уведомление Организатору торговли, которое должно содержать:
полное наименование эмитента, объединение выпусков которого проведено;
индивидуальные номера (коды) объединяемых выпусков ценных бумаг и индивидуальный
номер (код) объединенного выпуска;
дату проведения операции объединения выпусков ценных бумаг эмитента.
35.2. Уведомления и учет информации при проведении операции аннулирования кода дополнительного
выпуска.
35.2.1. КЦ не позднее даты проведения операции аннулирования кода дополнительного выпуска
получает от Расчетного депозитария уведомление о проведении операции аннулирования
кода дополнительного выпуска, которое должно содержать:
полное наименование эмитента;
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный
номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является
дополнительным;
дату проведения операции аннулирования кода.
35.2.2. Не позднее дня, следующего за днем получения уведомления от Расчетного депозитария, КЦ
направляет уведомление Организатору торговли, которое должно содержать:
полное наименование эмитента;
индивидуальный номер (код) дополнительного выпуска ценных бумаг и индивидуальный
номер (код) выпуска, по отношению к которому данный выпуск является
дополнительным;
дату проведения операции аннулирования кода.
35.3. Клиринговая система обеспечивает на клиринговых регистрах сохранность информации об учете
ценных бумаг и операциях с ними до объединения выпусков и до аннулирования кода
дополнительного выпуска.
35.4. После завершения операции объединения выпусков/аннулирования кода дополнительного
выпуска и присвоения объединенным выпускам нового номера поручения Участников клиринга,
содержащие старый номер выпуска, не принимаются.
35.5. Операции по объединению выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или аннулированию
индивидуальных номеров (кодов) дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг
осуществляются в Клиринговой системе на следующий Расчетный день после получения
соответствующего уведомления от Расчетного депозитария и по окончании расчетов по сделкам с
ценными бумагами по итогам клиринга этого дня. Проведение операций по объединению
стр. 53
выпусков эмиссионных ценных бумаг и/или аннулированию индивидуальных номеров (кодов)
дополнительных выпусков эмиссионных ценных бумаг в Клиринговой системе сопровождается
корректировкой информации по сделкам с ценными бумагами и сделкам репо, Дата исполнения
которых еще не наступила. Коды объединяемых выпусков ценных бумаг в реквизитах указанных
сделок заменяются кодом объединенного выпуска, а аннулируемый код дополнительного выпуска
ценных бумаг - кодом выпуска, по отношению к которому данный выпуск является
дополнительным.
Статья 36.
Хранение и учет документов и информации внутреннего учета
36.1. КЦ осуществляет хранение и учет (в том числе на клиринговых регистрах) следующих
документов и информации:
документов и (или) информации, полученных от Организатора торговли, подтверждающих
совершение сделок, по которым должен быть осуществлен клиринг (реестр сделок, иные
документы);
документов, полученных от Участников клиринга (договоры, поручения, иные документы);
документов, полученных от Расчетной организации и Расчетного депозитария;
копий поручений КЦ, направленных Расчетной организации и Расчетному депозитарию для
исполнения обязательств, в отношении которых осуществляется клиринг;
документов и информации о денежных средствах и ценных бумагах, которые предназначены
для исполнения обязательств, допущенных к клирингу;
документов и информации о денежных средствах и ценных бумагах, которые являются
предметом обеспечения обязательств, допущенных к клирингу;
иных документов и информации по усмотрению КЦ.
36.2. КЦ ведет следующие регистрационные журналы и реестры:
журналы регистрации документов, для регистрации поступающих в КЦ и направляемых КЦ
документов, связанных с осуществлением клиринговой деятельности (ведение журналов
может осуществляться по разным видам клиринга, видам документов, группам видов
документов и (или) направлению документов);
реестр Участников клиринга и реестр клиентов Участника клиринга в соответствии со Статьей
7 Правил клиринга;
иные реестры и журналы, ведение которых позволяет группировать документы и информацию
внутреннего учета.
36.3. КЦ хранит документы, связанные с осуществлением им клиринговой деятельности, в течение 5
лет. При этом указанный срок в отношении документов, связанных с клирингом обязательств,
исчисляется с даты исполнения этого обязательства по итогам клиринга, либо исключения этого
обязательства из клирингового пула в случаях, предусмотренных Правилами клиринга.
36.4. Ведение реестров и журналов осуществляется в электронной форме и позволяет составлять списки
и выписки из них за любой календарный день и за любой период, в пределах срока хранения
информации. КЦ осуществляет ежедневное резервное копирование информации, содержащейся в
регистрах и реестрах.
Статья 37.
Порядок урегулирования неисполненных обязательств по сделкам в случае
прекращения клирингового обслуживания
37.1. В случае отзыва (аннулирования) Банком России у Участника клиринга лицензии на
осуществление банковских операций, клиринговое обслуживание Участника клиринга - кредитной
организации прекращается с даты отзыва (аннулирования) Банком России у такого Участника
клиринга лицензии на осуществление банковских операций, за исключением расчета КЦ неттообязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной организации в соответствии с
п. 37.3. Правил клиринга.
стр. 54
37.1.1. Подтверждением факта отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских
операций у Участника клиринга - кредитной организации является письменное уведомление
Банка России, направленное КЦ (в том числе, посредством факсимильной связи) и/или
размещенная Пресс-центром Банка России на сайте Банка России в сети Интернет
информация о решении Банка России об отзыве (аннулировании) выданной Участнику
клиринга - кредитной организации лицензии на осуществление банковских операций.
37.1.2. В случае отзыва лицензии на осуществление банковских операций у Участника клиринга –
кредитной организации, обязательства по Сделкам T+n, заключенным до даты отзыва такой
лицензии, прекращаются полностью на дату, предшествующую дате отзыва лицензии на
осуществление банковских операций у Участника клиринга – кредитной организации.
37.1.3. Указанные обязательства по Сделкам T+n прекращаются возникновением неттообязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной организации,
рассчитанного в соответствии с пунктом 37.3. Правил клиринга.
37.1.4. В случае отзыва (аннулирования) лицензии на осуществление банковских операций у
Участника клиринга – кредитной организации, Сделки T+n, заключенные в дату отзыва
(аннулирования) такой лицензии и (или) после нее, являются недействительными.
37.1.5. КЦ или Участник клиринга – его контрагент по указанным сделкам вправе предъявить к
Участнику клиринга – кредитной организации, у которого отозвана (аннулирована) лицензия
на осуществление банковских операций, требование о взыскании убытков, связанных с
недействительностью указанных сделок, а также неустоек (штрафов, пеней), и
комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами клиринга, в
общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности (банкротстве).
37.1.6. КЦ направляет Участнику клиринга - кредитной организации, у которого отозвана
(аннулирована) лицензия на осуществление банковских операций, в форме электронного
документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам T+n не позднее Расчетного
дня, следующего за датой прекращения обязательств по этим сделкам. Указанное
уведомление также содержит информацию о рассчитанных в соответствии с пунктом 37.3.
Правил клиринга нетто-обязательства / нетто-требования Участника клиринга – кредитной
организации в отношении КЦ.
37.1.7. КЦ также направляет такому Участнику клиринга - кредитной организации в форме
электронного документа уведомление о прекращении действия Договора об осуществлении
клирингового обслуживания.
37.1.8. Возврат денежных средств Участнику клиринга – кредитной организации осуществляется
КЦ в течение 3 (трех) банковских дней после получения КЦ письма о возврате денежных
средств от уполномоченного органа кредитной организации, содержащего платежные
реквизиты, а также документов, подтверждающих полномочия указанного органа (если они
ранее не были переданы КЦ).
37.1.9. Возврат денежных средств Участнику клиринга – кредитной организации осуществляется
КЦ в сумме нетто-требования Участника клиринга, рассчитанного соответственно в порядке,
предусмотренном пунктом 37.3. Правил клиринга.
37.1.10. В случае отзыва (аннулирования) Банком России у Участника клиринга – кредитной
организации лицензии на осуществление банковских операций, сделки, заключенные в дату
отзыва (аннулирования) такой лицензии и (или) после нее, являются недействительными.
Клиринговый центр или Участник клиринга – его контрагент по указанным сделкам вправе
предъявить к Участнику клиринга – кредитной организации требование о взыскании
убытков, связанных с недействительностью указанных сделок, а также неустоек (штрафов,
пеней), и комиссионных вознаграждений, подлежащих уплате в соответствии с Правилами
клиринга, в общем порядке, предусмотренном законодательством о несостоятельности
(банкротстве).
37.2. В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о
введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, клиринговое
обслуживание Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, прекращается с
стр. 55
даты назначения временной администрации или даты принятия арбитражным судом решения о
введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, в зависимости от
того, какая дата наступила ранее, за исключением расчета Клиринговым центром неттообязательства / нетто-требования Участника клиринга в соответствии с пунктом 37.4. Правил
клиринга.
37.2.1. В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения
о введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, обязательства
по Сделкам T+n прекращаются полностью в дату прекращения клирингового обслуживания.
Указанные обязательства по Сделкам T+n прекращаются возникновением неттообязательства / нетто-требования Участника клиринга, не являющегося кредитной
организацией, рассчитанных в соответствии с пунктом 37.4. Правил клиринга.
37.2.2. КЦ направляет такому Участнику клиринга, не являющемуся кредитной организацией, в
форме электронного документа уведомление о прекращении обязательств по Сделкам T+n не
позднее Расчетного дня, следующего за датой прекращения обязательств по указанным
сделкам.
37.2.3. КЦ в порядке, предусмотренном пунктом 37.4. Правил клиринга, рассчитывает сумму неттообязательства / нетто-требования Участника клиринга, не являющегося кредитной
организацией, и направляет такому Участнику клиринга в форме электронного документа
уведомление о рассчитанной в соответствии с пунктом 37.4. Правил клиринга сумме неттообязательства или нетто-требования Участника клиринга.
37.2.4. Возврат денежных средств Участнику клиринга, не являющемуся кредитной организацией,
осуществляется КЦ в течение 3 (трех) банковских дней после получения КЦ письма о
возврате денежных средств от уполномоченного органа Участника клиринга, не
являющегося кредитной организацией, содержащего платежные реквизиты, а также
документов, подтверждающих полномочия указанного органа (если они ранее не были
переданы КЦ). Возврат денежных средств Участнику клиринга, не являющемуся кредитной
организацией, осуществляется Клиринговым центром в сумме нетто-требования Участника
клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 37.4. Правил клиринга.
37.2.5. КЦ вправе предъявить к Участнику клиринга требование о взыскании нетто-обязательства
Участника клиринга, рассчитанного в порядке, предусмотренном пунктом 37.4. Правил
клиринга, а также неустоек (штрафов, пеней), и комиссионных вознаграждений, подлежащих
уплате в соответствии с Правилами клиринга, в общем порядке, предусмотренном
законодательством о несостоятельности (банкротстве).
37.2.6. После назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о
введении в отношении Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, одной
из процедур банкротства и направления ему уведомления о рассчитанных неттообязательствах / нетто-требованиях КЦ направляет такому Участнику клиринга в форме
электронного документа уведомление о расторжении Договора об оказании клиринговых
услуг.
37.3. В случае отзыва (аннулирования) Банком России у Участника клиринга – кредитной организации
лицензии на осуществление банковских операций Клиринговый центр рассчитывает размер неттообязательства / нетто-требования Участника клиринга в российских рублях следующим образом:
1)
по каждой ценной бумаге, включенной в Список ценных бумаг T+n для Сделок T+n,
рассчитывает нетто-позицию Участника клиринга по ценной бумаге как сумму (с
учетом знака) нетто-обязательств / нетто-требований Участника клиринга по Сделкам
T+n по всем регистрам учета позиций Участника клиринга, учитываемых на конец дня,
предшествующего дате отзыва (аннулирования) у Участника клиринга лицензии на
осуществление банковских операций;
2)
если нетто-позиция Участника клиринга по ценной бумаге является позицией на
продажу, КЦ рассчитывает произведение абсолютной величины нетто-позиции
Участника клиринга по ценной бумаге и разности последней определенной Расчетной
цены ценной бумаги, и цены сделки, заключенной КЦ в соответствии с пунктом 27.9.
Правил клиринга в объеме, равном нетто-позиции Участника клиринга по ценной
стр. 56
3)
4)
бумаге, с направленностью, противоположной направленности нетто-позиции
Участника клиринга по ценной бумаге (на покупку);
если нетто-позиция Участника клиринга по ценной бумаге является позицией на
покупку, КЦ рассчитывает произведение нетто-позиции Участника клиринга по ценной
бумаге и разности цены сделки, заключенной КЦ в соответствии с пунктом 27.9. Правил
клиринга в объеме, равном нетто-позиции Участника клиринга по ценной бумаге, с
направленностью, противоположной направленности нетто-позиции Участника
клиринга по ценной бумаге (на продажу) и последней определенной Расчетной цены
ценной бумаги;
для каждого Участника клиринга рассчитывает сумму с учетом знака:
по всем ценным бумагам, включенным в Список ценных бумаг T+n для Сделок T+n,
произведений, рассчитанных в соответствии с подпунктами 2, 3 настоящего пункта
Правил клиринга;
Средств обеспечения Участника клиринга в российских рублях, обязательства по
возврату которых учитываются на денежных регистрах обеспечения Участника
клиринга (учитывается со знаком «плюс»);
Если указанная сумма отрицательная, это означает наличие нетто-обязательства
Участника клиринга по отношению к КЦ, если положительная – наличие неттотребования Участника клиринга по отношению к КЦ.
37.4. В случае назначения временной администрации или принятия арбитражным судом решения о
введении в отношении Участника клиринга, не являющегося кредитной организацией, одной из
процедур банкротства (за исключением конкурсного управления), КЦ рассчитывает размер неттообязательства Участника клиринга в российских рублях в порядке, предусмотренном пунктом
37.3. Правил клиринга, но с учетом параметров Сделок T+n, заключенных Участником клиринга
до даты назначения временной администрации или даты принятия арбитражным судом решения о
введении в отношении Участника клиринга одной из процедур банкротства, в зависимости от
того, какая дата наступила ранее, а также неустоек (штрафов, пеней) и комиссионных
вознаграждений, подлежащих уплате Участником клиринга в соответствии с Правилами клиринга.
Статья 38.
Взаимодействие с Организатором торговли, Расчетной организацией и
Расчетным депозитарием при возникновении обстоятельств, которые могут повлиять на
возможность проведения клиринга
38.1. В случае возникновения обстоятельств, вызывающих и/или создающих предпосылки к
возникновению сбоев (отказов) при эксплуатации Клиринговой системы и/или непосредственно
препятствующие ее нормальному (штатному) функционированию, в том числе, обстоятельства
непреодолимой силы, а также сбои, неисправности и отказы оборудования; сбои и ошибки
программного обеспечения; сбои, неисправности и отказы систем связи, энергоснабжения,
кондиционирования и других систем жизнеобеспечения, а также иные обстоятельства, такие как
случаи нарушения правил разграничения доступа и/или попыток несанкционированного доступа к
Клиринговой системе, КЦ незамедлительно уведомляет об этом Организатора торговли и/или
Расчетную организацию и/или Расчетный депозитарий любым из доступных средств связи и
предпринимает все возможные меры, направленные на устранение указанных обстоятельств.
38.2. КЦ в случае расхождения данных, обнаруженного при осуществлении сверки, корректировки
информации по сделкам с ценными бумагами или недостаточности ценных бумаг и/или денежных
средств для исполнения обязательств по сделкам клирингового пула, происшедших по вине
Организатора торговли, вправе направить Организатору торговли уведомление о необходимости
признания (частично или полностью) результатов торгов недействительными и их аннулирования.
38.3. КЦ не отвечает за последствия отмены торгов Организатором торговли, если эта отмена
произошла не по вине Клирингового Центра.
38.4. КЦ не несет ответственности за не проведение расчетов по обязательствам Участников клиринга в
случае неисполнения Расчетной организацией и/или Расчетным депозитарием поручений КЦ.
стр. 57
38.5. При возникновении чрезвычайных обстоятельств, которые могут препятствовать нормальному
осуществлению клиринговой деятельности, КЦ руководствуется разрабатываемыми и
утверждаемыми, в соответствии с действующим законодательством РФ, "Мерами, принимаемыми
ОАО "МФБ", в случаях возникновения чрезвычайных обстоятельств, которые могут
препятствовать нормальному осуществлению клиринговой деятельности и направленные на
обеспечение непрерывности осуществления такой деятельности".
38.6. Порядок действий КЦ, Организатора торговли, Расчетной организации и Расчетного депозитария
в случаях, указанных в настоящей Статье Правил клиринга, а также порядок возмещения
возможных убытков, вызванных несвоевременным проведением (исполнением) расчетов по
денежным средствам и ценным бумагам, определяется, в том числе, договорами между КЦ и
вышеперечисленными лицами.
стр. 58
ТИПОВАЯ ФОРМА
Приложение № 1
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
на рынке ценных бумаг
Открытого акционерного общества
"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ДОГОВОР ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ КЛИРИНГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ №_______
город Москва
«____» ___________ 20___ года
Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" (далее –
Клиринговый Центр) в лице_____________________________, действующего на основании
___________________________, и___________________________________________ (далее –
Участник клиринга) в лице _____________________, действующего на основании
_______________________, заключили настоящий договор (далее – Договор) о
нижеследующем:
Статья 1.
Предмет договора
1.1.
Клиринговый Центр обязуется осуществлять клиринговое обслуживание
Участника клиринга в порядке, установленном Договором и Правилами
осуществления клиринговой деятельности на рынке ценных бумаг Открытого
акционерного общества "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" (далее - Правила
осуществления клиринговой деятельности).
1.2.
Участник клиринга обязуется оплачивать клиринговые услуги Клирингового
Центра в порядке, установленном Договором и Правилами осуществления
клиринговой деятельности.
Статья 2.
Общие положения
2.1.
Права и обязанности сторон в процессе осуществления клиринга определяются
Правилами осуществления клиринговой деятельности.
2.2.
Клиринговое обслуживание Участника клиринга может осуществляться в
соответствии с видом клиринга, установленным Правилами осуществления
клиринговой деятельности.
2.3.
Правила осуществления клиринговой деятельности, в части, определяющей права
и обязанности сторон, являются неотъемлемой частью Договора.
Статья 3.
3.1.
Конфиденциальность
Клиринговый Центр обязан соблюдать конфиденциальность следующей
информации, полученной при исполнении Договора:
а)
о сделках, стороной которых является Участник клиринга;
б)
об остатках денежных средств, ценных бумаг и иного имущества на Торговых
и (или) Клиринговых счетах;
в)
об операциях с денежными средствами, ценными бумагами и иным
имуществом по Торговым и (или) Клиринговым счетам.
стр. 59
3.2.
Клиринговый Центр вправе распространять указанную в предыдущем пункте
информацию только в случаях, установленных действующим законодательством,
соглашением с Участником клиринга или Правилами осуществления клиринговой
деятельности.
Статья 4.
4.1.
В случае нарушения Клиринговым Центром своих обязательств, установленных
Договором или Правилами осуществления клиринговой деятельности,
Клиринговый Центр обязан возместить Участнику клиринга понесенные им
убытки.
Статья 5.
5.1.
Ответственность
Изменения Правил осуществления клиринговой деятельности
Изменения в Правила осуществления клиринговой деятельности вносятся
Открытым акционерным обществом "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА" и
регистрируются в Федеральном органе в порядке, установленном последним.
Статья 6.
Размер и порядок оплаты клиринговых услуг
6.1.
Размер оплаты клиринговых услуг Клирингового Центра устанавливается
Правилами осуществления клиринговой деятельности.
6.2.
Услуги считаются оказанными надлежащим образом, если в течение 5 (пяти)
рабочих дней после окончания месяца, в течение которого оказывались услуги,
Участник клиринга письменно не заявит об обратном.
6.3.
Оплата услуг Клирингового Центра, в соответствии с настоящим договором
производится в порядке, установленном в Правилах осуществления клиринговой
деятельности.
Статья 7.
7.1.
Особые условия
Участник клиринга предоставляет Клиринговому Центру полномочия в
отношении Торговых счетов, установленные законодательством РФ и Правилами
осуществления клиринговой деятельности, необходимые для обеспечения
исполнения обязательств по сделкам, в отношении которых осуществляется
клиринг.
Статья 8.
Место разрешения споров, применимое законодательство
8.1.
Споры, возникшие между Сторонами Договора, подлежат рассмотрению в
Арбитражном суде города Москвы.
8.2.
Договор и связанные с ним отношения Сторон регулируются законодательством
Российской Федерации.
Статья 9.
9.1.
Действие договора
Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует в течение
неопределенного срока.
стр. 60
9.2.
Клиринговый Центр вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора, письменно известив об этом Участника клиринга не
позднее, чем за 7 (семь) дней до даты расторжения.
9.3.
Участник клиринга вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения
настоящего Договора при условии полного исполнения всех обязательств,
вытекающих из настоящего Договора и Правил осуществления клиринговой
деятельности, доставив Клиринговому Центру уведомление о расторжении
настоящего Договора не менее, чем за 7 (семь) рабочих дней до даты расторжения
Договора. В случае наличия у Участника клиринга обязательств, вытекающих из
Правил осуществления клиринговой деятельности, настоящий Договор
продолжает действовать до полного исполнения Участником клиринга
вышеуказанных обязательств.
Статья 10. Адреса и реквизиты сторон
10.1.
Открытое акционерное общество "МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
(Клиринговый Центр):
Адрес местонахождения: 127422, г. Москва, ул. Всеволода Вишневского, д.4
ИНН 7713387530, КПП 775001001
Расчетный счет 40701810300000000191 в ОАО "МТС-Банк", г. Москва
к/с 30101810600000000232, БИК 044525232 тел. 771-35-80
10.2.
Участник клиринга:
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
________________________________
ОТ КЛИРИНГОВОГО ЦЕНТРА:
ОТ УЧАСТНИКА КЛИРИНГА:
______________________________________
М.П.
____________________________
М.П.
стр. 61
Приложение № 2
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
на рынке ценных бумаг
Открытого акционерного общества
"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
Список документов, предоставляемый юридическим лицом
Для заключения с КЦ Договора об осуществлении клирингового обслуживания юридическое лицо
предоставляет Клиринговому Центру следующие документы:
Анкета Участника клиринга (по форме, установленной в Регламенте клиринга);
копии учредительных документов (с изменениями и дополнениями), засвидетельствованные
нотариально или заверенные регистрирующим органом;
копия документа о государственной регистрации юридического лица, засвидетельствованная
нотариально или регистрирующим органом;
копия документа о постановке на учет в налоговом органе, засвидетельствованная
нотариально или регистрирующим органом;
выписка из единого государственного реестра юридических лиц, выданная не ранее 30 дней к
моменту предоставления или нотариально засвидетельствованная копия такой выписки.
нотариально засвидетельствованная или заверенная уполномоченным лицом Участника
клиринга выписка и / или копия документа, подтверждающего избрание (назначение) на
должность единоличного исполнительного органа юридического лица (приказ, решение
учредителей, решение общего собрания акционеров / участников, решение иного органа
управления и т.п.);
банковская карточка с образцами подписей и оттиска печати, засвидетельствованная
нотариально;
копия действующей лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке
ценных бумаг, засвидетельствованная нотариально (при наличии) / на осуществление
банковской деятельности - для кредитных организаций;
Согласие на обработку персональных данных (примерная форма приведена в Регламенте
клиринга) - письменное подтверждение о наличии согласия лиц, указанных в перечисленных в
настоящем пункте документах, на передачу персональных данных в соответствии с
настоящими Правилами клиринга (в случае, если такие документы содержат персональные
данные субъекта персональных данных в соответствии с Федеральным законом «О
персональных данных»);
иные документы, которые могут быть запрошены КЦ в необходимых случаях.
Все предъявляемые документы должны быть действительны на дату их предъявления.
стр. 62
Приложение № 3
к Правилам осуществления клиринговой деятельности
на рынке ценных бумаг
Открытого акционерного общества
"МОСКОВСКАЯ ФОНДОВАЯ БИРЖА"
ТАРИФЫ
за клиринговые услуги по Сделкам T+n
Наименование услуги
Стоимость*
Ведение клиринговых
100 (Сто) руб. в месяц
регистров Участника клиринга,
допущенного к клиринговому
обслуживанию по Сделкам T+n
Процедура принудительного
закрытия позиций при
проведении клиринга, за
Сделку T+n
0.05% от суммы Сделки T+n,
заключаемой в целях
открытия / закрытия позиций
при выполнении указанной
Процедуры, но не менее
10 000 (Десяти тысяч) рублей
за выполнение Процедуры,
НДС не облагается.
Открытие и обслуживание
Участник клиринга
субсчета депо Участника
компенсирует все затраты
клиринга на Клиринговом счете КЦ, связанные с
депо КЦ в Расчетном
обслуживанием в интересах
депозитарии.
Участника клиринга субсчета
Учет и хранение ценных бумаг депо Клирингового счета
Участника клиринга на
депо в Расчетном
Клиринговом счете депо КЦ в депозитарии.
Расчетном депозитарии.
Проведение операций с
ценными бумагами по субсчету
депо Участника клиринга,
открытого на Клиринговом
счете депо КЦ в Расчетном
депозитарии по поручению
Участника клиринга или при
проведении расчетов по итогам
клиринга.
Порядок оплаты
Взимается ежемесячно (путем
выставления счета за оказанные услуги
до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным) вне зависимости от
количества открытых клиринговых
регистров Участника клиринга, от
проведения по ним операций в течение
месяца и времени действия
клиринговых регистров в течение
месяца. КЦ имеет право удержать
указанную сумму с Регистра
обеспечения Участника клиринга.
Взимается с Участника клиринга, к
которому была применена указанная
Процедура, в дату проведения
Процедуры.
Взимается с Регистра обеспечения, код
которого соответствует регистрам
учета позиций, на которых
учитываются / учитывались открытые /
закрытые позиции по Сделкам T+n.
Возмещение расходов производится на
основании счетов, выставляемых КЦ,
как правило, по факту понесенных КЦ
соответствующих расходов.
КЦ имеет право удержать указанные
суммы с Регистра обеспечения
Участника клиринга.
КЦ имеет право потребовать от
Участника клиринга предоплаты
суммы предполагаемых расходов КЦ,
необходимых для выполнения
поручения Участника клиринга. Если
КЦ потребовал от Участника клиринга
осуществить предоплату суммы
предполагаемых расходов, то
исполнение поручения Участника
клиринга приостанавливается до
момента получения КЦ такой
предоплаты.
* НДС, начисляемый КЦ за оказанные услуги, взимается по ставке, установленной
законодательством Российской Федерации на дату оказания услуг, в случае если уплата указанного
налога предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
стр. 63
ТАРИФЫ
за клиринговые услуги по Сделкам с полным обеспечением
Наименование услуги
Ведение клиринговых регистров
Участника клиринга, допущенного
к клиринговому обслуживанию по
Сделкам с полным обеспечением
Проведение клиринга обязательств
из Сделок с полным обеспечением
Стоимость*
600 (Шестьсот) руб. в
месяц
Порядок оплаты
Взимается ежемесячно (путем
выставления счета за оказанные услуги
до 5-го числа месяца, следующего за
отчетным) вне зависимости от
количества открытых клиринговых
регистров Участника клиринга, от
проведения по ним операций в течение
месяца и времени действия
клиринговых регистров в течение
месяца. КЦ имеет право удержать
указанную сумму с Денежного
торгового счета Участника клиринга.
0,002% от объема Сделки Взимается с каждого Участника
с полным обеспечением, клиринга, являющегося стороной по
включенной в
Сделке с полным обеспечением.
клиринговый пул Сделок Списывается с Денежного торгового
с полным обеспечением счета Участника клиринга, в день
проведения расчетов по итогам
клиринга
* НДС, начисляемый КЦ за оказанные услуги, взимается по ставке, установленной
законодательством Российской Федерации на дату оказания услуг, в случае если уплата указанного
налога предусмотрена действующим законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
стр. 64
