Рабочая программа
«Валютный дилинг»
(для слушателей курсов «Трейдер международного валютного рынка»)
Рубцовск 2024
Категория слушателей
—— лица со средним, СПО и ВПО
Срок обучения
——72 часов
Автор: Аверин М.Ю.
Рецензенты:
СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1. ПРОГРАММА КУРСА «Трейдер международного валютного рынка»…..4
1.1. Тематический план курса «Трейдер международного валютного рынка»…...4
1.2. Содержание курса «Трейдер международного валютного рынка»…………… 5
2. МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ………...8
3. ЛИТЕРАТУРА…………………………………………………………………………12
2
1. ПРОГРАММА КУРСА «Трейдер международного валютного рынка»
1.1. Тематический план курса
№
Наименование тем
Всего,
п/п
час
В том числе
Теоретических
Практически
х
1.
Основы международного
межбанковского валютного рынка
4
4
-
2.
2
2
-
3
Брокеры международного
межбанковского валютного рынка
Торговый терминал
4
2
2
4.
Термины и основные понятия
2
2
-
5.
Курс и обозначение валют
4
2
2
6.
Валютные операции и их спецификация
10
4
6
7.
Виды анализа валютного рынка
2
2
-
8
Фундаментальный анализ
8
4
4
9.
Технический анализ
20
8
12
10.
Прогнозирование валютного рынка
8
2
6
11.
Торговые стратегии
8
2
6
12.
ИТОГО
72
34
38
3
1.2. Содержание курса «Трейдер международного валютного рынка»
Тема 1. Основы международного межбанковского валютного рынка.
Аудиторное изучение:
Что такой рынок Форекс. Трейдер - профессиональный участник валютного рынка. Основные
участники рынка Форекс. Время активных валютных операций. Особенности и преимущества
рынка Форекс среди финансовых рынков. Временные зоны. Как зарабатывают трейдеры и
инвесторы на рынке Форекс. Основные котировки валют.
Тема 2. Брокеры международного межбанковского валютного рынка
Аудиторное изучение:
Кто такие брокеры рынка Форекс. Лицензируемые и официальные брокеры рынка Форекс. Виды
брокеров. Валютное законодательство РФ.
Самостоятельное изучение:
Анализ брокеров валютного рынка. Анализ условий и принципов работы валютных брокеров.
Тема 3. Торговый терминал.
Аудиторное изучение:
Торговые терминалы. Их виды, особенности, преимущества и недостатки. Гарантийно-торговый
счет. Особенности торговых платформ MetaTrader и NPB Trater. Обзор торговой платформы.
Функции и настройки торговой платформы. Регистрация и открытие учебного торгового счета.
Самостоятельное изучение:
Изучение торговой платформы, основных функций и настроек.
Тема 4. Термины и основные понятия валютного рынка Форекс
Аудиторное изучение:
Рассмотрение основных финансовых терминов и понятий, относящихся непосредственно к работе
трейдера на валютном рынке.
Тема 5. Курс и обозначение валют
Аудиторное изучение:
Курс валюты. Обозначения валют. Долевое распределение торгуемых валют на рынке форекс.
Котировка и валютные пары. Цена покупки и продажи. Что такое пункт? Позиция покупки и
продажи. Маржинальная система торговли.
Самостоятельное изучение:
Решение задач по расчету стоимости пункта. Расчет маржинального обеспечения.
Расчет фиксации прибыли. Расчет остатка на торговом счете. Расчет прибыльности операций.
4
Тема 6. Валютные операции и их спецификация
Аудиторное изучение:
Открытие и закрытие валютной позиции. Инструменты максимизации прибыли и минимизации
убытков. Виды ордеров. Использование ордеров. Прибыль, убытки, как зафиксировать прибыль и
избежать убытков. Практические занятия на торговой платформе учебного счета. Хеджирование.
Самостоятельное изучение:
Самостоятельное открытие и закрытие валютных позиций на учебном счету. Выставление
ордеров. Фиксация прибыли. Документальный отчет.
Тема 7. Виды анализа валютного рынка
Аудиторное изучение:
Виды анализа валютного рынка. Основные участники валютного рынка. Этапы формирования
рынка Форекс. Основные центры валютной торговли. Торговые сессии.
Тема 8. Фундаментальный анализ
Аудиторное изучение:
Изучение и подход к фундаментальному анализу. Группы факторов влияющих на рынок. Индекс
фундаментальных показателей. Индекс процентных учетных ставок. Индекс ВВП. Сальдо
федерального бюджета. Индекс торгового баланса. Индекс показателей инфляции. Индекс рынка
труда. Новостной индекс. Ценовая динамика рынка. Преимущества и недостатки
фундаментального анализа.
Самостоятельное изучение:
Анализ фундаментальных индексов
Тема 9. Технический анализ
Аудиторное изучение:
Типы графиков. Японские свечи. Графический, свечной, линейный и индикаторный анализ.
Уровни поддержки и сопротивления. Фигуры технического анализа. Применение графического
анализа в практической работе на рынке. Технические индикаторы. Уровни Фиббоначи.
Осциляторы и индикатор моментум. Полосы Боллинджера. MACD, стохастик и индекс RSI,
Самостоятельное изучение:
5
Настройка и построение индикаторов на торговой платформе учебного счета и сохранение их в
шаблоне.
Тема 10. Прогнозирование валютного рынка
Аудиторное изучение:
Анализ и прогнозирование валютного рынка, как основной этап работы трейдера, совмещение в
совокупности фундаментального и технического анализа. Разбор ошибок начинающих трейдеров.
Советы рекомендательного характера.
Самостоятельное изучение:
Самостоятельное проведение торговых операций. Фиксация прибыли и убытков. Выставление
ордеров. Закрытие валютных контрактов. Отчет торгового счета.
Тема 11. Торговые стратегии
Аудиторное изучение:
Готовые торговые стратегии. Советы по построению собственных торговых стратегий на основе
фундаментального и технического анализа. Построение торговых стратегий. Тестирование
торговых стратегий. Разбор ошибок начинающих трейдеров при построении торговой стратегии.
Анализ прибыльности торговой стратегии.
Самостоятельное изучение:
Самостоятельное построение и тестирование торговой стратегии. Отчет по проведению валютных
операций на основе торговой стратегии.
6
2. МАТЕРИАЛЫ К ПРОМЕЖУТОЧНОМУ И ИТОГОВОМУ КОНТРОЛЮ
Примерные практические задания
Задание 1.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать стоимость 1 пункта в долларах.
Действия трейдера
EUR
Покупка 10 000 евро по курсу EUR/USD - 1.4200
+10,000
USD
Продажа позже имеющихся 10 000 евро (обратный обмен в доллары) -10,000
по курсу 1,4240
1 пункт равен?
Задание 2.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать стоимость 1 пункта в долларах.
Действия трейдера
USD
Покупка 10 000 по курсу USD/CAD - 1.0200
+10,000
Продажа позже имеющихся 10 000 по курсу 1,0280
-10,000
CAD
1 пункт равен?
Задание 3.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать стоимость 1 пункта в долларах.
Действия трейдера
USD
Покупка 10 000 по курсу USD/CHF - 0.8800
+10,000
Продажа позже имеющихся 10 000 USD по курсу 0.8890
-10,000
1 пункт равен?
7
CAD
Задание 4.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать стоимость 1 пункта в долларах
Действия трейдера
USD
Покупка 10 000 по курсу USD/JPY - 75.50
+10,000
Продажа позже имеющихся 10 000 USD по курсу 78.10
-10,000
JPY
1 пункт равен?
Задание 5.
получения прибыли на продаже, нужно высчитать стоимость 1 пункта в долларах
Действия трейдера
USD
Продажа 10 000 по курсу USD/JPY - 78.50
+10,000
Покупка позже имеющихся 10 000 USD по курсу 76.10
-10,000
JPY
1 пункт равен?
Задание 6.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать фиксацию профита
Действия трейдера
EUR
Покупка 10 000 евро по курсу EUR/USD - 1.4210
+10,000
Продажа позже имеющихся 10 000 евро (обратный обмен в доллары) -10,000
по курсу 1,4295
Фиксация профита
0
Задание 7.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать фиксацию профита
8
USD
Действия трейдера
USD
Покупка 10 000 по курсу USD/CAD - 1.0200
+10,000
Продажа позже имеющихся 10 000 по курсу 1,0280
-10,000
CAD
Фиксация профита
Задание 8.
получения прибыли на продаже, нужно высчитать фиксацию профита
Действия трейдера
EUR
Продажа 10 000 евро по курсу EUR/USD - 1.4250
+10,000
USD
Покупка позже имеющихся 10 000 евро (обратный обмен в доллары) -10,000
по курсу 1,4140
Фиксация профита
Задание 9.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать фиксацию профита
Действия трейдера
USD
Покупка 10 000 по курсу USD/CHF - 0.8815
+10,000
Продажа позже имеющихся 10 000 USD по курсу 0.8875
-10,000
Фиксация профита
Задание 10.
получения прибыли на покупке, нужно высчитать фиксацию профита
9
CAD
Действия трейдера
USD
Покупка 10 000 по курсу USD/JPY - 75.70
+10,000
Продажа позже имеющихся 10 000 USD по курсу 78.55
-10,000
JPY
Фиксация профита
Задание 11.
У вас на торговом счете размещено страховое обеспечение 500 $ (инвестиции)
Кредитное плечо 1:100
Ваши действия.
Покупаете
пары
10
GBP/USD
GBP
000
по
USD
Страховой депозит
фунтов +10,000
курсу
1.5215
Продаете 10 000 фунтов пары -10,000
GBP/USD по курсу 1.5345
1. Нужно рассчитать сколько потребуется для совершения данной операции
маржинального обеспечения (страхового депозита);
2. Нужно рассчитать сколько вы получите фиксации прибыли в долларах;
3. Нужно рассчитать сколько будет остаток на торговом счете;
4. Нужно рассчитать сколько будет прибыльность операций
Задание 12.
У вас на торговом счете размещено страховое обеспечение 1144.57 $ (инвестиции)
Кредитное плечо 1:100
Ваши действия.
EUR
USD
Страховой депозит
Продаете 10 000 фунтов пары +10,000
EUR/USD по курсу 1.3720
Покупаете
пары
10
EUR/USD
000
по
фунтов -10,000
курсу
1.3848
1. Нужно рассчитать сколько вы получите фиксации прибыли в долларах;
2. Нужно рассчитать сколько будет остаток на торговом счете;
3. Нужно рассчитать сколько будет прибыльность операций
10
Задание 13. Анализ и решение подобных задач
Если же прогнозируя падение курса USD/JPY, открыть позицию на продажу при курсе USD/JPY =
120.60 – это будет означать продажу 10 000 долларов США за
1 206 000 японских йен, т. е. мы станем обладателями 1 206 000 японских йен.
В этом случае, при движении курса USD/ JPY вниз, например, при значении 120.00 (60 пунктов),
мы можем закрыть позицию (провести контрсделку по покупке долларов США за японские йены).
Однако, если в случае продажи 10 000 долларов США мы приобрели 1 206 000 японских йен, то
купить те же 10 000 долларов США мы можем уже за 1 200 000 японских йен.
Значит, эта операция могла принести нам прибыль в размере 60 000 японских йен, т. е. разницу
между приобретенными 1 206 000 и затраченными 1 200 000 японских йен.
Прибыль опять считаем в долларах США.
Прибыль = 60
10000 0.01
$50
120 .00
Задание 14. Анализ и решение подобных задач
Например, мы планируем работать с британским фунтом. Для позиции в $100 000 стоимость 1
пункта будет равна 10000х0,0001=$10.
Предположим, что мы, прогнозируя рост курса (движение цены на графике вверх), открыли
позицию на покупку при курсе GBP/USD = 1.9300. Т. е. купили 100.000 английских фунтов за
193.000 долларов США (в 1 английском фунте содержится 1,9300 доллара США).
Если курс GBP/USD вырос, к примеру, до значения 1,9400 (100 пунктов), мы можем закрыть
позицию (провести контрсделку по продаже английских фунтов за доллары США).
Однако, располагая 100.000 английских фунтов, мы приобретаем уже 194.000 долларов США.
Значит, эта операция могла принести нам прибыль в размере $1000, т. е. разницу между
приобретенными $194.000 и затраченными $193.000.
Или, по другому: 100 пунктов разницы умножаем на стоимость 1 пункта (для нашей позиции –
$10) и получаем те же самые $1000.
11
Вопросы к экзамену:
1.
Что такой рынок Форекс, его особенности и преимущества
2.
Основные участники валютного рынка
3.
Время активных валютных операций
4.
Виды финансовых рынков, распределение мирового валового объема финансовых средств
5.
Основные мировые торговые центры, временные торговые зоны
6. Основные котировки валют, долевое распределение торгуемых валют на рынке
7. Брокеры рынка Форекс и их виды
8. Условия и принципы валютной торговли, своп-пункты
9. Конверсионные операции и кредитно-депозитные операции
10. Доверительное управление как система управления капиталом
11. Валютный дилинг
12. Особенности маржинальной торговли и арбитражных операций
13. Котировка валюты и курсовая разница и их влияние на проведение торговых операций
14. Позиции покупки и продажи. Пункт валюты и его расчет для разных видов валюты
15. Инструменты минимизации убытков и максимизации прибыли.
16. Виды анализа валютного рынка, их отличие, преимущества и недостатки
17. Главные принципы фундаментального анализа. Группы факторов влияющих на валютный рынок и
индексные показатели
18. Главные принципы и виды технического анализа
19. Отличительные особенности графического, линейного и индикаторного анализа
20. Типы индикаторов и их сравнение
21. Уровни поддержки и сопротивления, методы их построения
22. Методы определения, когда лучше использовать осцилляторы, а когда трендовые индикаторы
23. Метод определения начала и конец торгового тренда
24. Методы применения графического анализа в практической работе на валютном рынке
25. Основные настройки технических индикаторов, их функциональные особенности
26. Анализ ситуации на валютном рынке с применением уровней Фиббоначи, преимущества и
недостатки
27. Анализ ситуации на валютном рынке с применением полос Болинджера, преимущества и
недостатки
28. Анализ ситуации на валютном рынке с применением индикатора Моментум, преимущества и
недостатки
29. Анализ ситуации на валютном рынке с применением индекса RSI, преимущества и недостатки
30. Анализ ситуации на валютном рынке с применением индикатора MACD, преимущества и
недостатки
12
31. Анализ ситуации на валютном рынке с применением индикатора Стохастик, преимущества и
недостатки
32. Метод построения торговой стратегии и тестирование
33. Анализ и прогнозирование валютного рынка
3. ЛИТЕРАТУРА
Основная литература
1. Эдварс.Р «Forex» учебное пособие по валютному дилингу, Лос-Анжелес, Калифорния,
2001 г.
2. Минаев А.В. «Трейдер валютного и российского фондового рынков», учебное пособие
ЭАИ МИФИ, 2007 г.
3. Аверин М.Ю. «Торговые стратегии и аналитика валютного рынка», практическое пособие,
2010г.
Дополнительная литература
1. Джон Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» Издательство Сокол,
1996 г.
2. Пискулов Д.Ю. «Теория и практика валютного дилинга» Издательство Финансист, 1996 г.
3. «Настольная книга валютного дилера» СП «Крокус Интернейшнл», 1992 г.
4. Стивен Акелис «Технический анализ от А до Я» Москва, Диаграмма, 1999 г.
5. Р.Колби, Т.Мейерс «Энцеклопедия технических индикаторов рынка» Издательский Дом
«Альпина», 1998 г.
6. С.Нисон «Японские свечи: графический анализ финансовых рынков», Москва, Диаграмма, 1998 г.
7. Т. Демарк «Технический анализ – новая наука», Москва, Диаграмма, 2000 г.
8. А.Эрлих «Технический анализ товарных и финансовых рынков» Издательство Инфра-М, 1996 г.
9. Б.Вильямс «Торговый хаос», Москва, ИК Аналитика, 2000 г.
10. Л. Коннорс, Л. Рашки. «Биржевые секреты» Москва, Диаграмма, 2005 г.
11. Р. Винс «Математика управления капиталом» Москва, ИК Финансы, 2006 г.
Электронные ресурсы
1. Торговая система NPB Trader, Meta Trader 5
2. Авторизированный компьютерный учебный центр
13
